Estrategia de ruptura de canal adaptativa
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de ruptura de canal adaptativa es una estrategia de tendencia que sigue el canal de precios del mercado. Determina el canal de precios calculando los precios más altos y más bajos de un ciclo determinado y emite una señal de negociación cuando el precio rompe el canal.
La ventaja de esta estrategia es que puede adaptarse automáticamente a los cambios en el mercado, filtrar el ruido mediante la ampliación de los canales y generar señales de negociación cuando la tendencia es clara. Pero también existe el riesgo de perseguir altibajos.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en la teoría de la ruptura de canal. Se calcula simultáneamente el precio más alto y el precio más bajo de dos conjuntos de diferentes períodos (la longitud de entrada y la longitud de salida), formando un canal. Se produce una señal cuando el precio supera el canal.
En concreto, la estrategia calcula primero los máximos y mínimos precios de los 20 ciclos (la longitud de la entrada en el mercado) para formar un canal de precios. Luego calcula los máximos y mínimos precios de los 10 ciclos (la longitud de la salida del mercado).
La estrategia emite una señal de negociación cuando el precio rompe el canal, lo que indica que la tendencia se está formando. Al mismo tiempo, la línea de parada y pérdida también se ajusta a los cambios en el precio para bloquear las ganancias y evitar las pérdidas.
Ventajas estratégicas
- Adaptación automática a los cambios en el mercado. El canal de la estrategia se ajusta automáticamente en función de los precios más recientes, ampliando el alcance del canal para filtrar el ruido al comienzo de la tendencia.
- Las rupturas fuertes. Sólo se puede entrar en el mercado cuando el precio es alto y el precio es bajo, para evitar la caída.
- El mecanismo de control de riesgos. Utilizando una línea de stop loss calculada en diferentes períodos, se puede bloquear con flexibilidad los beneficios y evitar la expansión de las pérdidas.
- Las estrategias son fáciles de implementar. Sólo se necesitan dos parámetros, los datos de prueba son fáciles de obtener y son adecuados para el comercio cuantitativo.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia es:
- El riesgo de seguimiento de alta y baja. Cuando el rango de canal es demasiado grande, existe el riesgo de seguimiento de alta y baja compra y venta. Se puede reducir las transacciones innecesarias mediante parámetros de optimización.
- Riesgo de deterioro. La línea de deterioro de los ciclos fijos puede ser demasiado rígida y se puede considerar la adopción de un deterioro ATR adaptativo.
- Riesgo de una frecuencia de transacción excesiva. La configuración incorrecta de los parámetros puede provocar una frecuencia excesiva de las transacciones. Se puede considerar la adición de condiciones de filtrado para controlar la frecuencia de las transacciones.
- Riesgo de mercado anormal. La estrategia se basa en datos históricos para determinar tendencias futuras y puede fallar o perder cuando hay cambios significativos en el mercado.
Optimización de la estrategia
La estrategia también tiene el siguiente espacio de optimización:
- Se pueden introducir indicadores de tendencia como EMA o MACD, que solo entran en juego cuando la dirección de la tendencia coincide con la dirección de la ruptura del canal.
- Introducción de un Stop Loss ATR Adaptable. La línea de Stop Loss Adaptable, calculada con el ancho de onda real promedio, permite un mejor control de las pérdidas individuales.
- Optimización de la combinación de parámetros. Se puede encontrar una combinación de optimización de parámetros a través de más pruebas de combinación, para mejorar aún más la rentabilidad de la estrategia.
- Combinación de técnicas de aprendizaje automático. Generación de parámetros dinámicos utilizando redes neuronales o algoritmos genéticos para que las estrategias sean más robustas.
Resumir
La estrategia de ruptura de canal de auto-adaptación tiene una idea general clara y una gran viabilidad. Es capaz de seguir automáticamente los cambios en el mercado y generar señales de negociación cuando se forma una tendencia. Al mismo tiempo, establece dos conjuntos de ciclos de control de riesgos de canal y mecanismo de parada de pérdidas.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Turtle Trade Channels Strategy", shorttitle="TTCS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input(20,"Entry Length", minval=1)
len2=input(10, "Exit Length", minval=1)
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
up=highest(high,length)
down=lowest(low,length)
sup=highest(high,len2)
sdown=lowest(low,len2)
K1=barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]) ? down : up
K2=iff(barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]),sdown,sup)
K3=iff(close>K1,down,na)
K4=iff(close<K1,up,na)
buySignal=high==upper[1] or crossover(high,upper[1])
sellSignal = low==lower[1] or crossover(lower[1],low)
buyExit=low==sdown[1] or crossover(sdown[1],low)
sellExit = high==sup[1] or crossover(high,sup[1])
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal and barssince(buySignal) < barssince(sellSignal[1]))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal and barssince(sellSignal) < barssince(buySignal[1]))
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Buy", when = buyExit and barssince(buyExit) < barssince(sellExit[1]))
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Sell", when = sellExit and barssince(sellExit) < barssince(buyExit[1]))
plot(K1, title="Trend Line", color=color.red, linewidth=2)
e=plot(K2, title="Exit Line", color=color.blue, linewidth=1, style=6)