Estrategia de ruptura de doble confirmación

Descripción general

La estrategia de doble confirmación de ruptura es una estrategia de negociación que combina la estrategia de ruptura y la estrategia de la línea media. La estrategia utiliza el precio más alto y el precio más bajo del día anterior como punto clave, y luego se combina con la señal de la horquilla dorada de la línea media rápida y lenta para comprar y vender.

Principio de estrategia

La lógica central de la estrategia de doble confirmación es:

1. Si el precio supera el precio más alto del día anterior, se considera una señal de alza; si el precio supera el precio más bajo del día anterior, se considera una señal de baja.

2. En el momento de la ruptura, detecte si la línea rápida (línea 10) ha roto la línea lenta (línea 30) hacia arriba. Si es así, realice la operación de compra; si la línea rápida rompe la línea lenta hacia abajo, venda.

3. Establezca una proporción fija de stop loss y calcule el precio de stop loss y el precio de stop loss. Por ejemplo, si el stop loss de la estrategia es de 1:4, el stop loss es 4 veces el stop loss.

4. Después de abrir una posición, si el precio dispara la línea de stop loss, se detiene la pérdida y se retira la parada si se alcanza el objetivo de stop loss.

Se puede ver que la estrategia de ruptura de doble confirmación utiliza al mismo tiempo la ruptura de un indicador de determinación de tendencias (la línea media) y la ruptura de un nivel de precio importante (los máximos y mínimos del día anterior) para confirmar la señal de negociación, y pertenece a un sistema de ruptura más estable y confiable.

Análisis de las ventajas

La estrategia de doble confirmación tiene las siguientes ventajas:

1. La entrada después de la ruptura del punto más alto o más bajo del día anterior puede reducir la probabilidad de una falsa ruptura, lo que mejora la precisión de la entrada.

2. La línea de mediana ayuda a superponer los juicios para evitar la apertura de posiciones frecuentes en situaciones de crisis.

3. El uso de fondos de gestión con un índice de stop-loss fijo permite mantener los riesgos y los rendimientos dentro de un rango aceptable.

4. Las reglas de la estrategia son sencillas, claras, fáciles de entender e implementar, adecuadas para el comercio cuantitativo.

Análisis de riesgos

La estrategia de brecha de doble confirmación también tiene los siguientes riesgos:

1. La acumulación de cabezas vacías después de la ruptura es fácil, lo que provoca la reversión. Para prevenir este riesgo, se puede confirmar la línea K 2 después de la ruptura y volver a entrar en juego.

2. En situaciones de crisis, el punto de parada puede ser fácilmente activado. Se puede relajar el rango de parada adecuadamente o aumentar el número de operaciones para dispersar el riesgo.

3. La proporción fija de stop-loss no es adecuada para todas las variedades y situaciones, por lo que es necesario ajustar los parámetros para diferentes mercados.

4. La configuración incorrecta de los parámetros de la línea media también puede perder buenas oportunidades o aumentar las transacciones innecesarias. Los parámetros deben ser revisados y optimizados periódicamente.

Dirección de optimización

Las estrategias de ruptura de doble confirmación pueden ser optimizadas en las siguientes direcciones:

1. Aumentar el número de líneas K de confirmación, por ejemplo, después de la ruptura y luego observar si el precio de cierre de 1-2 líneas K también ha roto el nivel de precio importante.

2. Optimización de la retroalimentación con diferentes combinaciones de parámetros para diferentes variedades y entornos de mercado, como el ciclo promedio rápido y lento, la proporción de pérdida de parada y parada, etc.

3. Se puede utilizar en combinación con otros indicadores auxiliares, como el aumento en el volumen de transacciones para confirmar la señal de entrada.

4. Aumentar la probabilidad de que los modelos de aprendizaje automático predicen las tendencias de mercado y combinar los parámetros de la estrategia de ajuste de la señal de probabilidad.

Resumir

La estrategia de doble confirmación de ruptura utiliza una combinación de señales de ruptura y un indicador de juicio uniforme en los niveles de precios importantes para mejorar la calidad de las señales de negociación. Al mismo tiempo, la adopción de paradas y pérdidas fijas para administrar el riesgo de los fondos permite un funcionamiento estable.

Aunque la estrategia también tiene algunos riesgos, los riesgos pueden ser controlados y la rentabilidad de la estrategia puede ser mejorada mediante la evaluación y optimización continuas. Esta es una estrategia cuantitativa que vale la pena estudiar y aplicar.