Estrategia de seguimiento de tendencia de media móvil

Descripción general

Esta estrategia permite un sistema de trading automático que puede ser rentable en situaciones de tendencia mediante la combinación del uso de indicadores como las medias móviles (EMA), las medias móviles simples (SMA) y el índice relativamente fuerte (RSI). Cuando las medias móviles rápidas cruzan la media móvil lenta desde abajo, constituyen una señal de compra; cuando las medias móviles rápidas cruzan la media móvil lenta desde arriba, constituyen una señal de venta.

Principio de estrategia

1. EMA ((50): media móvil de un índice de 50 períodos, que representa un indicador de tendencia a corto plazo.
2. SMA ((100)): media móvil simple de 100 ciclos, que representa un indicador de tendencia a medio y largo plazo.
3. El RSI ((14): el índice de la relativa debilidad del ciclo 14 para determinar si se está sobrecomprando o sobrevendido.

Cuando el indicador de tendencia a corto plazo EMA ((50)) atraviesa el indicador de tendencia a medio y largo plazo SMA ((100), se genera una señal de compra que indica que la tendencia a corto plazo se fortalece y se puede seguir la compra.

Cuando la EMA<50> pasa por debajo de la SMA<100>, se genera una señal de venta que indica que la fuerza se agota en el corto plazo y se debe seguir la venta.

Si el RSI es mayor que 70 (zona de sobrecompra), se genera una señal de stop, si el RSI es menor que 30 (zona de sobreventa), se genera una señal de stop loss.

Análisis de las ventajas

Esta es una estrategia de promedio móvil muy clásica de seguimiento de la tendencia. Combina el seguimiento de la tendencia con el juicio de sobreventa y sobreventa, tanto para capturar la tendencia principal del mercado como para evitar el seguimiento de la compra alta y la ruptura de la línea corta. Esta estrategia funciona mejor en algunos mercados con una rotura de estilo evidente.

Análisis de riesgos

El mayor problema de la estrategia de promedio móvil es que no resuelve el problema fundamental de la diferencia entre el precio y el valor de las acciones. Cuando el alza en el mercado está a punto de terminar, los precios suelen estar muy por encima de un rango razonable de valoración del valor fundamental, y si se sigue observando solo la tendencia de los precios en sí, inevitablemente se produce una exposición excesiva en la etapa final.

Además, el criterio de la estrategia para juzgar la zona de sobreventa de sobreventa es más simple, solo con un indicador RSI. Esto es fácil de equivocar. Por ejemplo, si la situación se rompe en el corto plazo, el indicador RSI muestra sobreventa, pero en realidad el mercado posterior todavía tiene el impulso para seguir subiendo.

Dirección de optimización

1. En combinación con más indicadores para juzgar sobrecompra y sobreventa, se evita el error de juicio. Se puede considerar la inclusión de indicadores de KD, etc.
2. Añadir más indicadores de tendencia a medio y largo plazo, como el MACD, etc. evitar el riesgo de desviación de precios y valores
3. Los parámetros de las diferentes condiciones de mercado se configuran de manera diferente. Por ejemplo, cuando la tendencia es más evidente, se puede aumentar el ciclo SMA de manera adecuada.
4. Se puede considerar la posibilidad de mantener posiciones centrales solo en la zona de venta de supercompra y superventa.

Resumir

En general, la estrategia de las medias móviles simples es una estrategia cuantitativa muy práctica. Es estable, sencilla, fácil de entender y optimizar, y es una de las mejores opciones para la introducción cuantitativa. La mayor ventaja de la estrategia es capturar la tendencia y evitar los errores repetidos de perseguir los altibajos. Además, también tiene una cierta función de protección contra pérdidas.