Estrategia de trading de reversión de ruptura de bandas de Bollinger

Descripción general

La estrategia se basa en el indicador de la banda de Brin, y la idea principal es esperar que el precio vuelva a la parte interior de la banda de Brin después de que el precio rompa la banda de Brin para entrar o salir de la vía, y luego establecer una posición en el punto de retorno en la misma dirección que la ruptura. La estrategia aprovecha la característica de que los precios suelen invertirse en las zonas extremas para capturar los puntos de inflexión del mercado a través de una combinación de condiciones de ruptura de la banda de Brin y regreso con la esperanza de obtener una mayor ganancia.

Principio de estrategia

1. Calcula el promedio, el promedio superior y el promedio inferior de la banda de Bryn. El promedio medio es el promedio móvil y el promedio superior y el promedio inferior son el promedio medio más la diferencia estándar.
2. Determina si el precio ha roto la banda de Brin hacia arriba o hacia abajo. Si el precio de cierre supera la banda superior, se considera una ruptura hacia arriba; si el precio de cierre cae hacia abajo, se considera una ruptura hacia abajo.
3. Si se produce una ruptura hacia arriba, el precio más alto de la línea K de la ruptura se registra como el pico. Si se produce una ruptura hacia abajo, el precio más bajo de la línea K de la ruptura se registra como el pico. El pico se usa posteriormente para determinar si el precio regresa.
4. Después de la ruptura, espere a que el precio regrese al interior de la zona de Brin. Si el precio de cierre se encuentra entre el tren superior y el tren inferior en este momento, se considera que el precio ha regresado.
5. En la regresión de precios, si la primera línea K es hacia arriba, entonces la ruptura[1]and inside), se abre el polinomio; si la primera línea K es una ruptura hacia abajo (break_down[1]Y dentro), con la cabeza vacía.
6. Gestión de la posición: si la posición de varios jefes, el precio de cierre se cruza en el medio de la trayectoria, es más; si la posición de los jefes vacía, el precio de cierre se cruza en el medio de la trayectoria, es vacío.

Análisis de las ventajas

1. La capacidad de Brin de adaptarse dinámicamente a las fluctuaciones de los precios es muy útil para capturar tendencias y fluctuaciones.
2. En comparación con la simple estrategia de ruptura de la banda de Brin, se aumentan las condiciones de retorno, lo que permite evitar en cierta medida la persecución de los altos y bajos, y mejorar la calidad de entrada.
3. Las condiciones de estabilidad se basan en la línea media, son sencillas y fáciles de usar, y pueden proteger mejor las ganancias.
4. Los parámetros de la banda de Bryn pueden ser personalizados, como la longitud, el múltiplo de la desviación, etc., con gran flexibilidad.

Análisis de riesgos

1. La elección incorrecta de los parámetros de la franja de Bryn puede causar entrada prematura o tardía, lo que afecta el rendimiento de la estrategia. Se puede mitigar mediante la optimización de los parámetros.
2. Las pérdidas frecuentes pueden ocurrir cuando los precios oscilan cerca de la zona de Brin, lo que aumenta los costos de transacción.
3. Si la tendencia es fuerte y el precio no regresa dentro de la zona de Brin por un tiempo prolongado, se puede perder la ganancia de la tendencia.
4. El uso del indicador de la banda de Brin por sí solo puede no funcionar para ciertas variedades o ciertas situaciones y requiere la colaboración de otras señales.

Dirección de optimización

1. Se puede considerar la introducción de más condiciones de filtración, como que el precio se mueva por encima de la banda de Brin durante un tiempo y luego se rompa con más confianza, o que los indicadores de determinación de tendencias como el ángulo MA y el ADX se utilicen como auxiliares.
2. En caso de crisis, se puede aumentar la lista de precios límite y el contador para evitar la apertura de posiciones a ciegas.
3. En el plano de la posición se puede combinar con ATR o línea media, para controlar el tiempo de salida.
4. Optimización de parámetros y análisis de características para diferentes indicadores y períodos, selección de indicadores y períodos de negociación adecuados.
5. Se puede considerar la inclusión de gestión de posiciones, como aumentar las posiciones cuando la volatilidad se contrae y reducir las posiciones cuando la volatilidad se incrementa.

Resumir

La estrategia de retorno por ruptura de la correa de Brin es una estrategia de negociación cuantitativa simple y práctica. Utiliza la respuesta del precio a situaciones extremas, construye condiciones de apertura de posición a través de herramientas de correa de Brin, puede capturar hasta cierto punto el inicio y el final de la tendencia, y controla el comercio frecuente. La estrategia también tiene problemas con la selección de parámetros, el mal desempeño en situaciones de volatilidad y la falta de captación de tendencias.