Estrategia de cruce de KD estocástico y bandas de Bollinger

Descripción general

La estrategia combina los indicadores técnicos de la banda de Brin y el indicador KD aleatorio para determinar el momento de compra a través de la determinación de si el precio ha caído por debajo de la banda de Brin y si el indicador KD aleatorio es un tenedor, y el momento de venta a través de la determinación de si el precio ha caído por debajo de la banda de Brin o si el precio ha roto la banda de Brin. La estrategia busca capturar la tendencia de rebote después de una venta masiva del mercado, mientras que controla el riesgo de retiro.

Principio de estrategia

1. Cálculo de la banda de Brin: utiliza una media móvil simple de los precios como trayecto de la banda de Brin, y la trayectoria ascendente y descendente se calcula como un múltiplo fijo de la diferencia estándar de precios de la trayectoria media más la diferencia estándar de los precios.

2. Calcula el indicador aleatorio KD: el valor del indicador aleatorio K es la posición relativa del precio de cierre actual entre el precio más alto y el precio más bajo de los últimos N períodos, y el valor de D es el promedio móvil simple de M días de K.

3. Condiciones de compra: compra estratégica cuando el precio de cierre actual cae por debajo de la banda de Brin y el indicador KD Gold Fork se interpone al azar en el valor de K para atravesar el valor de D.

4. Condiciones de venta: la estrategia se vende cuando el precio de cierre actual cae por debajo de la banda media de Brin o se rompe por encima de la banda Brin.

A través de la banda de Brin se determina si el precio se encuentra en un nivel relativamente bajo, y luego se combina con la señal de confirmación de reversión del indicador KD Goldfork al azar, para servir como un momento de compra; cuando el precio vuelve a la zona media de la banda de Brin o se sobrecompra a la parte superior, se vende a tiempo para controlar el riesgo y bloquear las ganancias.

Análisis de las ventajas

1. La combinación de los indicadores de precios y de movimiento permite capturar mejor el repunte de las ventas excesivas.

2. El precio de la banda de Brin es más efectivo y más objetivo que el precio de la banda fija.

3. El indicador aleatorio KD puede reflejar el estado de sobrecompra y sobreventa de los precios y los cambios de dinámica, formando una complementariedad efectiva con la banda de Brin.

4. Establezca límites de pérdida y de cierre claros para controlar el umbral de riesgo de una sola transacción.

5. Los parámetros son ajustables para diferentes mercados y períodos.

Análisis de riesgos

1. La estrategia puede no funcionar bien en mercados convulsivos o cuando la tendencia no es clara, y se necesita combinar la tendencia para distinguir los indicadores.

2. El indicador aleatorio KD puede presentar líneas engañosas en ciertos casos y requiere una confirmación adicional en combinación con otros métodos.

3. La selección de los parámetros KD de las bandas de Bryn y los indicadores aleatorios necesita ser optimizada según la retroalimentación, y los parámetros inadecuados pueden causar un cese prematuro o un tiempo de tenencia excesivo.

4. La falta de consideraciones en cuanto a la administración de posiciones y la administración de fondos limitó la capacidad de control de retiro.

Dirección de optimización

1. Introducir indicadores de tendencia como las medias móviles, una estrategia que solo se utiliza cuando la tendencia es clara.

2. Se realiza una segunda confirmación de la señal de la horca de oro del indicador aleatorio KD, por ejemplo, para determinar si el valor de K se encuentra en la zona baja.

3. Optimización de los parámetros KD de la banda de Bryn y el indicador aleatorio para encontrar la mejor combinación de parámetros.

4. Incorporar módulos de administración de posiciones y administración de fondos en la estrategia, como el cálculo de posiciones con la fórmula de Kelly, el establecimiento de una línea de parada general, etc.

5. Optimización y retroalimentación de parámetros en diferentes mercados y ciclos para mejorar la aplicabilidad de las estrategias.

Resumir

Este artículo presenta una estrategia de negociación basada en el indicador KD de la banda de Brin y el indicador aleatorio. Esta estrategia determina el momento de compra y venta mediante la comparación de la relación de la posición del precio con la banda de Brin y las señales cruzadas del indicador aleatorio KD.