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Estrategia larga de reversión de patrón de martillo intradiario

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-03-15 17:13:23
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Resumen general

Esta estrategia utiliza el patrón de reversión del martillo intradiario en combinación con una vela verde subsecuente para encontrar oportunidades potenciales al alza. Cuando aparece un patrón de reversión del martillo y la siguiente vela es una vela verde al alza, la estrategia abre una posición larga. El stop loss se establece en el mínimo de la vela del martillo y el take profit se establece en 1,5 veces el precio de entrada.

Principios de estrategia

El patrón de martillo es un patrón técnico común que a menudo aparece al final de una tendencia bajista, lo que indica la llegada de una inversión de tendencia.

  1. El cuerpo general de la vela es relativamente pequeño, generalmente menos del 30% de todo el rango alto-bajo de la vela.
  2. La sombra inferior es larga, al menos el doble de la longitud del cuerpo de la vela.
  3. La sombra superior es muy corta o inexistente, como máximo no excede del 1% del precio de apertura de la vela.

Cuando se confirma el patrón del martillo, si la siguiente vela es una vela verde ascendente y el mínimo es mayor que el mínimo de la vela del martillo, se forma una señal alcista y se ingresa una posición larga.

Análisis de ventajas

  1. El patrón del martillo es un patrón de reversión común y tiene una alta tasa de ganancia cuando se usa en combinación con el contexto de la tendencia.
  2. Las restricciones estrictas en el patrón del martillo y la posterior forma alcista de la vela mejoran la calidad de la señal.
  3. Establecer el stop loss en el punto más bajo de la vela del martillo hace que el riesgo sea controlable.
  4. Establecer la toma de ganancias en 1.5R proporciona una buena relación riesgo-recompensa.

Análisis de riesgos

  1. Incluso si el patrón y la acción de precios subsecuentes satisfacen las condiciones de la estrategia, todavía existe el riesgo de que el mercado se repita o continúe bajando.
  2. Con el stop loss establecido cerca del mínimo de la vela del martillo, una sola pérdida es relativamente grande una vez activada.
  3. La volatilidad es alta en las primeras etapas de una inversión de tendencia, lo que expone a la estrategia a un alto riesgo de volatilidad de precios.

Direcciones de optimización

  1. Considerar la introducción de más indicadores técnicos, como el RSI y el MACD, para mejorar la validez de la señal en combinación con el estado del indicador.
  2. Las definiciones del patrón de martillo y de la posterior vela alcista pueden optimizarse aún más, por ejemplo, introduciendo criterios más cuantitativos.
  3. Las configuraciones de toma de ganancias y stop loss se pueden optimizar aún más, como el uso de estrategias dinámicas de toma de ganancias o trailing stop.
  4. Considere las condiciones de tendencia del mercado, ya que los patrones de martillo que se encuentran en las tendencias alcistas pueden tener tasas de ganancia más altas.

Resumen de las actividades

La estrategia larga de patrón de reversión de martillo intradiario hace pleno uso de las características de reversión del patrón de martillo, combinadas con la confirmación de una vela verde posterior, para formar una señal alcista basada en dos patrones de vela consecutivos. Al mismo tiempo, la estrategia utiliza una relación riesgo-recompensación fija para controlar la exposición al riesgo y mantener una alta relación riesgo-recompensación. Sin embargo, la definición de patrones de la estrategia es relativamente simple y carece de verificación de otros indicadores técnicos, que pueden enfrentar una alta tasa de falla de la señal en aplicaciones prácticas. Además, debido a que el stop loss se establece relativamente cerca, la estrategia también se enfrenta al problema de altas pérdidas individuales. En el futuro, la estrategia puede ser optimizada y mejorada en términos de confirmación de señal y control de riesgos para mejorar la estabilidad y rentabilidad general.

/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Hammer Pattern and Follow-Up Green Candle Strategy", overlay=true)

// Detecting a Hammer candle
isHammer() =>
    bodySize = math.abs(close[1] - open[1])
    lowerWickSize = open[1] - low[1]
    upperWickSize = high[1] - open[1] // For a red candle, the upper wick is from the open to the high
    bodyIsSmall = bodySize <= (high[1] - low[1]) * 0.3 // Body is less than 30% of the entire candle range
    lowerWickIsLong = lowerWickSize >= bodySize * 2 // Lower wick is at least twice the body length
    noUpperWick = upperWickSize == 0 or high[1] <= open[1] * 1.01 // No upper wick or very small
    close[1] < open[1] and bodyIsSmall and lowerWickIsLong and noUpperWick

// Check if the current candle is green with no or small tail
isGreenWithNoSmallTail() =>
    close > open

// Entry condition
entryCondition = isHammer() and isGreenWithNoSmallTail() and low >low[1]

// Calculate stop loss and take profit levels
stopLossLevel = low[1]
profitTargetLevel = close * 1.5
//Calculate position bodySize
positionSize = 50000 / close

// Execute strategy
if (entryCondition)
    strategy.entry("Hammer Buy", strategy.long,qty=positionSize)
    strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Hammer Buy", stop=stopLossLevel, limit=profitTargetLevel)
Más.

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