Estrategia de ruptura fuerte con precio de cierre doble de 5 minutos basada en posición dinámica 9EMA

Descripción general de la estrategia

La estrategia utiliza el promedio móvil de índice de 9 períodos (en inglés, 9 EMA) como base para determinar la tendencia, y si en los 10 minutos de apertura de la jornada de negociación, los precios de cierre de dos líneas K de 5 minutos consecutivos están muy cerca del precio más alto (en inglés, 9 EMA) y el precio de cierre está por encima del 99 por ciento del precio más alto, se considera que se ha producido una fuerte señal de ruptura, en este momento se calcula el tamaño de la posición en el precio de cierre de cierre actual y se hace una posición más.

Principio de estrategia

La estrategia se basa en los siguientes principios:

1. Durante la apertura de la jornada de negociación, si el mercado tiene un fuerte movimiento de ruptura, generalmente significa que el mercado posterior está a punto de continuar su fuerte alza.
2. El 9EMA es un indicador de tendencia relativamente sensible, y suele significar una ventaja múltiple en las estaciones de precios.
3. Los precios de cierre de dos líneas K consecutivas están muy cerca de los precios máximos, lo que indica que la fuerza de los inversores es fuerte y la pasividad de los inversores es alta.
4. El uso de fondos fijos para determinar el tamaño de las posiciones después de una fuerte tendencia permite controlar el riesgo y aprovechar al máximo la tendencia.
5. Cuando el precio cae por debajo de la 9EMA, a menudo significa que la tendencia se ha invertido, y en ese momento se puede cerrar la posición a tiempo para proteger al máximo los beneficios.

La estrategia busca obtener mayores ganancias con un menor riesgo al capturar una fuerte ruptura en la fase de apertura del día de negociación y participar en posiciones dinámicas. Al mismo tiempo, la estrategia también adopta condiciones estrictas de stop-loss, es decir, cerrar posiciones cerradas y controlar la retirada una vez que la tendencia se invierte.

Ventajas estratégicas

1. El tiempo de negociación se centra en los 10 minutos previos a la apertura, para conocer la situación de la apertura temprana, la frecuencia de negociación es baja y la operabilidad es alta.
2. El uso de dos brechas de línea K consecutivas para confirmar la tendencia puede filtrar eficazmente las brechas falsas y mejorar la fiabilidad de la señal.
3. El tamaño de la posición se ajusta a la dinámica del nivel de precios en los puntos de ruptura, se puede adaptar automáticamente a las características de la situación en diferentes períodos, y el riesgo se puede controlar.
4. Las condiciones de stop loss son claras y se aplican estrictamente, lo que permite un control efectivo de la pérdida máxima de una sola transacción.
5. La lógica de la estrategia es simple, fácil de entender y ejecutar, y es adecuada para la mayoría de los operadores.

Riesgo estratégico

1. En la fase de apertura, aunque a menudo hay oportunidades de tendencia, a veces también hay grandes fluctuaciones y repeticiones, lo que conlleva un cierto riesgo de falsa ruptura.
2. La estrategia abre una posición cuando se cumplen los requisitos de dos líneas K consecutivas. Si la situación cambia rápidamente después de la apertura de la posición, es posible que se enfrente a una cierta pérdida.
3. Aunque el control de posiciones de capital fijo es simple, la estrategia también puede tener una gran volatilidad de los rendimientos en momentos de gran volatilidad en el mercado.
4. Esta estrategia sólo capta tendencias unilaterales de alza y no se aplica a tendencias de oscilación y tendencias bajas.

En relación con los riesgos mencionados, se pueden considerar optimizaciones y mejoras en los siguientes aspectos:

1. La inclusión de la relación entre el precio de apertura y el precio de cierre del día anterior como condición de filtración mejora la precisión de la determinación de la tendencia.
2. Optimización de las condiciones de stop loss, por ejemplo, la adición de stop loss móvil o stop loss condicional, para reducir aún más el umbral de riesgo de una sola operación.
3. En la fase de continuación de la tendencia, se puede considerar la adopción de la estrategia de la pirámide para aumentar la rentabilidad general.
4. Intentar combinar la estrategia con otras estrategias que se aplican en situaciones de crisis o tendencias bajistas para mejorar la adaptabilidad de la estrategia.

Dirección de optimización

1. Introducción de más indicadores eficaces para determinar tendencias, como el MACD, las bandas de Brin, etc., que integran varios indicadores para confirmar señales de tendencia, mejorar la fiabilidad de las señales de apertura de posiciones y reducir el riesgo de falsos brechas.
2. Para optimizar la ventana de apertura, se puede considerar reducir la ventana de apertura de 10 minutos a 5 minutos o extenderla a 15 minutos para encontrar la mejor ventana de apertura mediante el contraste de retroalimentación. De esta manera, se puede capturar la tendencia y minimizar el impacto de las fluctuaciones iniciales.
3. En cuanto al control de la posición, se puede considerar la introducción de factores de volatilidad, como ajustar dinámicamente la proporción de capital en cada apertura de posición según el ATR (la amplitud real promedio de fluctuación), reducir la posición cuando la fluctuación es mayor y aumentar la posición cuando la fluctuación es menor, para que la estrategia se adapte mejor a los diferentes ritmos del mercado.
4. Optimización de las condiciones de stop loss, manteniendo la lógica original de stop loss de 9EMA, se puede agregar una estrategia de stop loss móvil, es decir, tras el movimiento de una cierta proporción del precio en la dirección favorable, se traslada el stop loss a un precio de costo o cerca del precio de apertura de la posición, lo que reduce el retiro y bloquea parte de las ganancias.
5. Considere agregar algunos filtros, como volumen de transacciones, volatilidad, etc., para determinar si estos indicadores están sincronizados bien cuando aparecen señales de apertura de posición, para confirmar aún más la efectividad de la tendencia. Esto puede ayudar a la estrategia a evitar algunas trampas y falsas señales.

Con estas optimizaciones, la estrategia espera controlar mejor los riesgos y mejorar la estabilidad y sostenibilidad de los beneficios de la estrategia, al tiempo que capta las tendencias. Por supuesto, cualquier optimización necesita ser verificada por una rigurosa retroalimentación para verificar su eficacia y ajustarse dinámicamente según las circunstancias reales.

Resumir

La estrategia tiene como núcleo el 9EMA, la captura de la tendencia al alza fuerte en los 10 minutos de apertura de la jornada de negociación a través de la ruptura de la tendencia al alza fuerte en los 10 minutos de apertura de la jornada de negociación, y la adopción de la estrategia de ajuste de la posición de la dinámica de los fondos fijos. La lógica de la estrategia es simple, clara, fácil de entender y ejecutar, y es adecuada para la mayoría de los comerciantes.