Estrategia de stop loss objetivo largo y corto basada en predicción automática de puntos altos y bajos a las 9:15

Descripción general

La estrategia se basa en el alto y el bajo de la línea K de 9:15 minutos, y calcula automáticamente el precio objetivo y el precio de parada en la dirección de la franja. El indicador RSI juzga la situación de sobrecompra y sobreventa en el mercado actual y abre una posición cuando el precio supera el punto alto y bajo de 9:15 y el RSI cumple con las condiciones. La estrategia puede predecir automáticamente el precio objetivo y el precio de parada en la dirección de la franja, lo que simplifica el proceso de operación del comerciante.

Principio de estrategia

1. Determina el punto más alto y más bajo de la línea K a las 9:15 minutos, respectivamente como el precio clave de la dirección de la pluralidad.
2. Dirección múltiple: el precio objetivo es el punto alto de 9:15 + 200 puntos, el precio de parada es el punto bajo de 9:15.
3. Dirección de la cabeza vacía: el precio objetivo es el mínimo de 9:15-200 puntos, el precio de parada es el máximo de 9:15
4. Calcula el indicador RSI, el parámetro por defecto es 14, la línea de sobreventa es 60 y la línea de sobreventa es 40.
5. Condiciones para abrir posiciones múltiples: el precio de cierre supera el máximo de 9:15 y el RSI es mayor que la línea de sobreventa.
6. Condiciones para abrir una posición a la cabeza: el precio de cierre rompe el mínimo de 9:15 y el RSI es menor que la línea de venta por encima.
7. Cuando se cumplan las condiciones para abrir una posición, ejecute la operación de apertura de posición de más o de menos cabeza correspondiente.
8. En el gráfico se trazan las altas y bajas de 9:15, los precios objetivo y de parada en el espacio, y las señales de apertura de posición.

La estrategia utiliza el punto más alto y más bajo de la línea K de 9:15 minutos como precio clave, calcula automáticamente los objetivos y los paros en la dirección de la franja, simplificando la operación de los comerciantes. Al mismo tiempo, se introduce el indicador RSI como condición de filtración, lo que evita, en cierta medida, la apertura frecuente de posiciones y falsas rupturas.

Análisis de las ventajas

1. Cálculo automático de objetivos y paradas en el horizonte: la estrategia se basa en los puntos altos y bajos de la línea K de 9:15 minutos, y calcula automáticamente el precio objetivo y el precio de parada en la dirección del horizonte. El comerciante no necesita configuración manual, simplifica el proceso de operación y mejora la eficiencia de la negociación.

2. Filtración del indicador RSI: la estrategia introduce el indicador RSI como condición de filtración para abrir una posición. Cuando el precio se rompe en una posición clave, el indicador RSI también necesita alcanzar un estado de sobrecompra o sobreventa para desencadenar una señal de apertura de posición.

3. Presentación de gráficos intuitiva: la estrategia traza en el gráfico las altas y bajas de 9:15, el precio objetivo, el precio de parada y la señal de apertura de la posición. El comerciante puede ver de forma intuitiva los precios clave y las señales de negociación para tomar decisiones comerciales.

4. Aplicable para operaciones de corta línea: La estrategia se basa en el punto más alto y más bajo de 9:15 minutos, y el precio objetivo y el precio de parada también están relativamente cerca. Por lo tanto, la estrategia es más adecuada para operaciones de corta línea y puede entrar y salir rápidamente para captar las fluctuaciones de precios en el corto plazo.

Análisis de riesgos

1. Riesgo de fluctuación en el cuadro: la estrategia se basa en el punto más alto y más bajo de la línea K de 9:15 minutos como posición clave, pero el precio en el cuadro puede fluctuar mucho. Si el precio se invierte rápidamente después de la activación de la posición, puede causar más pérdidas que las esperadas para el comerciante.

2. Riesgo de posición de parada: la posición de parada en la estrategia es fija, es decir, la posición de parada múltiple es el mínimo de 9:15 y la posición de parada sin cabeza es el máximo de 9:15. Si el precio continúa operando en gran medida después de romper el mínimo alto de 9:15, la posición de parada fija puede causar una mayor pérdida.

3. Riesgo de los parámetros del indicador RSI: la estrategia utiliza los parámetros RSI predeterminados, es decir, la longitud es de 14, la línea de sobreventa es de 60 y la línea de sobreventa es de 40. Sin embargo, estos parámetros pueden no ser aplicables en diferentes entornos de mercado y en los estándares. La configuración de los parámetros fijos puede afectar la eficacia de la estrategia.

4. Riesgo de pérdidas y ganancias: el precio objetivo y el precio de parada fijados en la estrategia determinan las ganancias y pérdidas de cada operación. Si la relación de ganancias y pérdidas se establece incorrectamente, puede causar una mala rentabilidad de la estrategia a largo plazo.

La solución:

1. Para el riesgo de fluctuación en el mercado, se puede considerar la introducción de más condiciones de filtración, como la inclusión de indicadores de volumen de transacción o la reducción del margen de pérdida.
2. Para el riesgo de la posición de parada, se puede considerar el uso de tracking stop o stop condicional, ajustando la posición de parada en función de la dinámica de la situación del mercado.
3. Para el riesgo de los parámetros del indicador RSI, se puede optimizar los parámetros para diferentes mercados y parámetros para encontrar la combinación de parámetros más adecuada.
4. Para el riesgo de pérdidas y ganancias, se puede probar diferentes combinaciones de precios objetivo y de precios de parada en función de los datos históricos para encontrar una configuración de pérdidas y ganancias más óptima.

Dirección de optimización

1. Detención dinámica: la estrategia actual utiliza posiciones de parada fijas, se puede considerar la introducción de mecanismos de parada dinámica, como el seguimiento de las paradas o las paradas condicionales. Así, se puede controlar el riesgo a tiempo en caso de fluctuaciones inesperadas de los precios.

2. Introducción de más condiciones de filtración: la estrategia depende principalmente de los indicadores de breakouts de precios y RSI. Se puede considerar la introducción de más condiciones de filtración, como indicadores de volumen de transacción, indicadores de volatilidad, etc. Con la confirmación conjunta de varias condiciones, se puede mejorar la eficacia de la señal de apertura de posición.

3. Optimización de parámetros: la configuración de los parámetros del indicador RSI se puede optimizar para diferentes mercados y parámetros. Se puede encontrar una combinación de parámetros más adecuada para el parámetro de negociación actual mediante la prueba de datos históricos.

4. Optimización de la relación de ganancias y pérdidas: La relación de ganancias y pérdidas de la estrategia tiene un impacto importante en los beneficios a largo plazo. Se puede encontrar una configuración de relación de ganancias y pérdidas que pueda generar mayores beneficios mediante la retroalimentación de los datos históricos y la prueba de diferentes combinaciones de precios objetivo y precios de parada.

5. Participar en el juicio de la tendencia: la estrategia actualmente depende principalmente de la ruptura de los puntos altos y bajos de la bolsa, pertenece a la negociación de contrarreloj. Se puede considerar la posibilidad de participar en el juicio de la tendencia, el comercio en la dirección de la gran tendencia, mejorar la tasa de ganancias y pérdidas.

Resumir

La estrategia se basa en el punto alto y bajo de la línea K de 9:15 minutos, calcula automáticamente el precio objetivo de la franja y el precio de parada, y utiliza el indicador RSI como condición de filtración, simplificando el proceso de operación del comerciante. La estrategia tiene la ventaja de ser altamente automatizada, fácil de usar e intuitiva, adecuada para operaciones de comercio en línea corta. Pero también hay algunos riesgos, como el riesgo de fluctuación en el pronóstico, el riesgo de parada de posición, el riesgo de índice y el riesgo de pérdida de ganancias.