Estrategia de Kuberan: estrategia de intersección para el control del mercado

Fecha de creación: 2024-03-22 14:08:11 Última modificación: 2024-03-22 14:08:11

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ChaoZhang

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Estrategia de Kuberan: estrategia de intersección para el control del mercado

Descripción general de la estrategia

La estrategia de Kuberan es una estrategia de trading robusta escrita por Kathir. Combina varias técnicas de análisis para formar un método de trading único y robusto. La estrategia lleva el nombre de Kuberan, el dios de la fortuna, y simboliza el objetivo de enriquecer la cartera de inversionistas.

Kuberan no es solo una estrategia, sino un sistema de negociación integral. Combina análisis de tendencias, indicadores de dinámica y indicadores de volumen de transacciones para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad. Al utilizar la sinergia de estos elementos, Kuberan ofrece señales de entrada y salida claras para comerciantes de todos los niveles.

Principio de estrategia

El núcleo de la estrategia de Kuberan es el principio de intercambio de múltiples indicadores. Utiliza una combinación única de indicadores que se complementan entre sí para reducir el ruido y las señales erróneas. En concreto, la estrategia utiliza los siguientes componentes clave:

Determinación de la dirección de la tendencia: determina la dirección de la tendencia actual comparando el precio actual con los puntos de soporte y resistencia.
Puntos de soporte y resistencia: Identificar los puntos clave de soporte y resistencia a través de indicadores de zigzag y puntos centrales.
Desviación: Compara el movimiento de los precios con los indicadores de movimiento para determinar si se produce una desviación, lo que sugiere un potencial cambio de tendencia.
Adaptación de la volatilidad: ajuste dinámico de los puntos de parada a través de los indicadores ATR para adaptarse a las diferentes volatilidades del mercado.
La determinación del patrón de línea K: confirma la tendencia y la señal de reversión mediante una combinación específica de líneas K.

Considerando todos estos factores, la estrategia de Kuberan es capaz de adaptarse a diversos entornos de mercado para capturar oportunidades de negociación de alta probabilidad.

Ventajas estratégicas

Intercambio de múltiples indicadores: La estrategia de Kuberan utiliza la sinergia de varios indicadores, lo que mejora considerablemente la fiabilidad de la señal y reduce la interferencia de ruido.
Adaptabilidad: La estrategia puede adaptarse a un entorno de mercado cambiante y no fallará fácilmente al ajustar los parámetros dinámicamente.
Las señales claras: Kuberan ofrece señales claras de entrada y salida, lo que simplifica el proceso de toma de decisiones comerciales.
La estrategia ha pasado rigurosas pruebas históricas y ha mostrado un buen desempeño en diversos mercados.
Amplia aplicabilidad: El Kuberan es apto para una variedad de mercados y variedades, y no está limitado a una marca comercial específica.

Riesgo estratégico

Sensible a los parámetros: El rendimiento de las estrategias de Kuberan es sensible a la selección de parámetros, y los parámetros incorrectos pueden causar una caída en el rendimiento.
Emergencias: Esta estrategia se basa principalmente en señales técnicas y tiene una capacidad limitada para responder a emergencias básicas.
Riesgo de sobreajuste: si se consideran demasiados datos históricos al optimizar los parámetros, la estrategia puede adaptarse demasiado al pasado y disminuir la adaptabilidad a las condiciones futuras.
Riesgo de apalancamiento: si se utiliza un alto nivel de apalancamiento, existe el riesgo de ruptura de posición en caso de una retirada mayor.

Para los riesgos mencionados, se pueden tomar medidas de control adecuadas, como ajustar periódicamente los parámetros, establecer un stop loss razonable, controlar el apalancamiento moderadamente y prestar atención a los cambios fundamentales, etc.

Dirección de optimización

Optimización de aprendizaje automático: se pueden introducir algoritmos de aprendizaje automático para optimizar dinámicamente los parámetros de la estrategia y mejorar la adaptabilidad.
Incorporación de elementos fundamentales: Considere la inclusión de análisis fundamentales en la toma de decisiones comerciales para responder a fallas en las señales técnicas.
Gestión de la cartera: a nivel de gestión de fondos, las estrategias de Kuberan pueden incorporarse a la cartera de inversiones, formando una cobertura efectiva con otras estrategias.
Optimización de segmentos de mercado: características para diferentes variedades de mercado, parámetros de estrategia de optimización personalizados.
Transformación de alta frecuencia: Transforma la estrategia en una versión de comercio de alta frecuencia para capturar más oportunidades de comercio de línea corta.

Resumir

Kuberan es una estrategia de negociación robusta, segura y confiable. Combina hábilmente varios métodos de análisis técnico y se destaca en la captura de tendencias y en la captura de puntos de inflexión a través del principio de intercambio de indicadores. A pesar de que cualquier estrategia es inevitablemente arriesgada, Kuberan ha demostrado su solidez en el retrospectivo y, con las medidas adecuadas de control y optimización de riesgos, cree que la estrategia puede ayudar a los comerciantes a tomar la delantera en el juego del mercado y impulsar el crecimiento sólido de la cartera a largo plazo.

Código Fuente de la Estrategia

/*backtest
start: 2024-03-14 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LonesomeThecolor.blue
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LonesomeThecolor.blue

//@version=5
strategy('Kuberan*', overlay=true, max_lines_count=500)
lb = input.int(5, title='Left Bars', minval=1)
rb = input.int(5, title='Right Bars', minval=1)
showsupres = input.bool(false, title='Support/Resistance', inline='srcol')
supcol = input.color(color.lime, title='', inline='srcol')
rescol = input.color(color.red, title='', inline='srcol')
// srlinestyle = input(line.style_dotted, title='Line Style/Width', inline='style')
srlinewidth = input.int(3, title='', minval=1, maxval=5, inline='style')
changebarcol = input.bool(true, title='Change Bar Color', inline='bcol')
bcolup = input.color(color.blue, title='', inline='bcol')
bcoldn = input.color(color.black, title='', inline='bcol')

ph = ta.pivothigh(lb, rb)
pl = ta.pivotlow(lb, rb)

iff_1 = pl ? -1 : na  // Trend direction
hl = ph ? 1 : iff_1
iff_2 = pl ? pl : na  // similar to zigzag but may have multTLiple highs/lows
zz = ph ? ph : iff_2
valuewhen_1 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_2 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
zz := pl and hl == -1 and valuewhen_1 == -1 and pl > valuewhen_2 ? na : zz
valuewhen_3 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_4 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
zz := ph and hl == 1 and valuewhen_3 == 1 and ph < valuewhen_4 ? na : zz

valuewhen_5 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_6 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
hl := hl == -1 and valuewhen_5 == 1 and zz > valuewhen_6 ? na : hl
valuewhen_7 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_8 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
hl := hl == 1 and valuewhen_7 == -1 and zz < valuewhen_8 ? na : hl
zz := na(hl) ? na : zz

findprevious() =>  // finds previous three points (b, c, d, e)
    ehl = hl == 1 ? -1 : 1
    loc1 = 0.0
    loc2 = 0.0
    loc3 = 0.0
    loc4 = 0.0
    xx = 0
    for x = 1 to 1000 by 1
        if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
            loc1 := zz[x]
            xx := x + 1
            break
    ehl := hl
    for x = xx to 1000 by 1
        if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
            loc2 := zz[x]
            xx := x + 1
            break
    ehl := hl == 1 ? -1 : 1
    for x = xx to 1000 by 1
        if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
            loc3 := zz[x]
            xx := x + 1
            break
    ehl := hl
    for x = xx to 1000 by 1
        if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
            loc4 := zz[x]
            break
    [loc1, loc2, loc3, loc4]

float a = na
float b = na
float c = na
float d = na
float e = na
if not na(hl)
    [loc1, loc2, loc3, loc4] = findprevious()
    a := zz
    b := loc1
    c := loc2
    d := loc3
    e := loc4
    e

_hh = zz and a > b and a > c and c > b and c > d
_ll = zz and a < b and a < c and c < b and c < d
_hl = zz and (a >= c and b > c and b > d and d > c and d > e or a < b and a > c and b < d)
_lh = zz and (a <= c and b < c and b < d and d < c and d < e or a > b and a < c and b > d)

plotshape(_hl, title='Higher Low', style=shape.labelup, color=color.new(color.lime, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), location=location.belowbar, offset=-rb)
plotshape(_hh, title='Higher High', style=shape.labeldown, color=color.new(color.lime, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), location=location.abovebar, offset=-rb)
plotshape(_ll, title='Lower Low', style=shape.labelup, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.belowbar, offset=-rb)
plotshape(_lh, title='Lower High', style=shape.labeldown, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.abovebar, offset=-rb)

float res = na
float sup = na
res := _lh ? zz : res[1]
sup := _hl ? zz : sup[1]

int trend = na
iff_3 = close < sup ? -1 : nz(trend[1])
trend := close > res ? 1 : iff_3

res := trend == 1 and _hh or trend == -1 and _lh ? zz : res
sup := trend == 1 and _hl or trend == -1 and _ll ? zz : sup
rechange = res != res[1]
suchange = sup != sup[1]

var line resline = na
var line supline = na
if showsupres
    if rechange
        line.set_x2(resline, bar_index)
        line.set_extend(resline, extend=extend.none)
        resline := line.new(x1=bar_index - rb, y1=res, x2=bar_index, y2=res, color=rescol, extend=extend.right, style=line.style_dotted, width=srlinewidth)
        resline

    if suchange
        line.set_x2(supline, bar_index)
        line.set_extend(supline, extend=extend.none)
        supline := line.new(x1=bar_index - rb, y1=sup, x2=bar_index, y2=sup, color=supcol, extend=extend.right, style=line.style_dotted, width=srlinewidth)
        supline

iff_4 = trend == 1 ? bcolup : bcoldn
barcolor(color=changebarcol ? iff_4 : na)




// Inputs
A1 = input(5, title='Key Value. \'This changes the sensitivity\' for sell1')
C1 = input(400, title='ATR Period for sell1')
A2 = input(6, title='Key Value. \'This changes the sensitivity\' for buy2')
C2 = input(1, title='ATR Period for buy2')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')

xATR1 = ta.atr(C1)
xATR2 = ta.atr(C2)
nLoss1 = A1 * xATR1
nLoss2 = A2 * xATR2

src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close

xATRTrailingStop1 = 0.0
iff_5 = src > nz(xATRTrailingStop1[1], 0) ? src - nLoss1 : src + nLoss1
iff_6 = src < nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop1[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop1[1]), src + nLoss1) : iff_5
xATRTrailingStop1 := src > nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop1[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop1[1]), src - nLoss1) : iff_6

xATRTrailingStop2 = 0.0
iff_7 = src > nz(xATRTrailingStop2[1], 0) ? src - nLoss2 : src + nLoss2
iff_8 = src < nz(xATRTrailingStop2[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop2[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop2[1]), src + nLoss2) : iff_7
xATRTrailingStop2 := src > nz(xATRTrailingStop2[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop2[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop2[1]), src - nLoss2) : iff_8

pos1 = 0
iff_9 = src[1] > nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop1[1], 0) ? -1 : nz(pos1[1], 0)
pos1 := src[1] < nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop1[1], 0) ? 1 : iff_9

pos2 = 0
iff_10 = src[1] > nz(xATRTrailingStop2[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop2[1], 0) ? -1 : nz(pos2[1], 0)
pos2 := src[1] < nz(xATRTrailingStop2[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop2[1], 0) ? 1 : iff_10

xcolor1 = pos1 == -1 ? color.red : pos1 == 1 ? color.green : color.blue
xcolor2 = pos2 == -1 ? color.red : pos2 == 1 ? color.green : color.blue

ema1 = ta.ema(src, 1)
ema2 = ta.ema(src, 1)
above1 = ta.crossover(ema1, xATRTrailingStop1)
below1 = ta.crossover(xATRTrailingStop1, ema1)
above2 = ta.crossover(ema2, xATRTrailingStop2)
below2 = ta.crossover(xATRTrailingStop2, ema2)

buy1 = src > xATRTrailingStop1 and above1
sell1 = src < xATRTrailingStop1 and below1
buy2 = src > xATRTrailingStop2 and above2
sell2 = src < xATRTrailingStop2 and below2

barbuy1 = src > xATRTrailingStop1
barsell1 = src < xATRTrailingStop1
barbuy2 = src > xATRTrailingStop2
barsell2 = src < xATRTrailingStop2

// plotshape(buy1, title="Buy 1", text='Buy 1', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(sell1, title='Sell 1', text='Sell 1', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(buy2, title='Buy 2', text='Buy 2', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
// plotshape(sell2, title="Sell 2", text='Sell 2', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)

// barcolor(barbuy1 ? color.green : na)
barcolor(barsell1 ? color.red : na)
barcolor(barbuy2 ? color.green : na)
// barcolor(barsell2 ? color.red : na)

// alertcondition(buy1, "UT Long 1", "UT Long 1")
alertcondition(sell1, 'UT Short 1', 'UT Short 1')
alertcondition(buy2, 'UT Long 2', 'UT Long 2')

// strategy.entry('long', strategy.long, when=buy2)
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = ta.crossover(source, lower)
sellEntry = ta.crossunder(source, upper)
if (ta.crossover(source, lower) )
	strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
	strategy.cancel(id="BBandLE")
if (ta.crossunder(source, upper))
	strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
	strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

lengthTL = input.int(14, 'Swing Detection Lookback')
multTL = input.float(1., 'Slope', minval = 0, step = .1)
calcMethod = input.string('Atr', 'Slope Calculation Method', options = ['Atr','Stdev','Linreg'])
backpaint = input(true, tooltip = 'Backpainting offset displayed elements in the past. Disable backpainting to see real time information returned by the indicator.')

//Style
upCss = input.color(color.teal, 'Up Trendline Color', group = 'Style')
dnCss = input.color(color.red, 'Down Trendline Color', group = 'Style')
showExt = input(true, 'Show Extended Lines')

//-----------------------------------------------------------------------------}
//Calculations
//-----------------------------------------------------------------------------{
var upperTL = 0.
var lowerTL = 0.
var slope_phTL = 0.
var slope_plTL = 0.

var offset = backpaint ? lengthTL : 0

n = bar_index
srcTL = close

phTL = ta.pivothigh(lengthTL, lengthTL)
plTL = ta.pivotlow(lengthTL, lengthTL)

//Slope Calculation Method
slope = switch calcMethod
    'Atr'    => ta.atr(lengthTL) / lengthTL * multTL
    'Stdev'  => ta.stdev(srcTL,lengthTL) / lengthTL * multTL
    'Linreg' => math.abs(ta.sma(srcTL * n, lengthTL) - ta.sma(srcTL, lengthTL) * ta.sma(n, lengthTL)) / ta.variance(n, lengthTL) / 2 * multTL

//Get slopes and calculate trendlines
slope_phTL := phTL ? slope : slope_phTL
slope_plTL := plTL ? slope : slope_plTL

upperTL := phTL ? phTL : upperTL - slope_phTL
lowerTL := pl ? pl : lowerTL + slope_plTL

var upos = 0
var dnos = 0
upos := phTL ? 0 : close > upperTL - slope_phTL * lengthTL ? 1 : upos
dnos := pl ? 0 : close < lowerTL + slope_plTL * lengthTL ? 1 : dnos

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