Estrategia de toma de ganancias dinámica y adición de posiciones dinámica con bandas de Bollinger

Descripción general de la estrategia

La estrategia se basa en el indicador de la banda de Brin, se abre una posición cuando el precio toca la banda de Brin y se baja, y se establece una lógica de parada dinámica y una lógica de alza dinámica. Cuando el precio rebota desde la banda de Brin y se rompe en el medio de la banda de Brin, la estrategia considera que se forma una tendencia alcista, en este caso la estrategia aumenta la posición cuando el precio retrocede a la media en una cierta proporción; cuando el precio finalmente rompe la banda de Brin y se pone en marcha, la estrategia de posición cerrada se beneficia.

Principio de estrategia

Los principales principios de la estrategia son los siguientes:

1. La fórmula para calcular la banda de Brin en la vía media, media y baja. La vía media y baja es N veces la diferencia estándar de la vía media, donde N puede ser personalizada.

2. La estrategia abre una posición cuando el precio de cierre cae por debajo de la banda de Brin y no se ha abierto una posición antes; la estrategia abre una posición cuando el precio de cierre rompe la banda de Brin y no se ha abierto una posición antes. La lógica de apertura de la posición aquí es similar a la del sistema tradicional de ruptura de la banda de Brin.

3. Después de abrir una posición más, si el precio de cierre rompe la banda media de Brin hacia arriba, se considera que se forma una tendencia alcista y se marca la variable baseCrossed como true. Después de abrir una posición vacía, si el precio de cierre rompe la banda media de Brin hacia abajo, también se marca baseCrossed como true.

4. En el caso de una posición a la par, si el precio de cierre se desvía y el basisCrossed es verdadero, y el precio actual se desvía más del 2% del precio de apertura original, entonces la estrategia aumenta la posición y al mismo tiempo cambia el basisCrossed a false. En el caso de la posición a la izquierda, es lo contrario. La lógica de aumento de la posición aquí puede hacer que la estrategia suba la posición cuando la tendencia se retira, aumentando el espacio para obtener ganancias.

5. Si el precio de cierre de la posición de más de una persona rompe la banda de Brin, o si el precio de cierre de la posición de un hombre vacío cae la banda de Brin, la estrategia es eliminar todas las posiciones, obtener ganancias y reinstalar las variables marcadas para prepararse para la próxima posición.

A través de la lógica de apertura, subida y parada de posiciones dinámicas, la estrategia puede operar con flexibilidad en situaciones de tendencia y obtener mayores ganancias. Al mismo tiempo, la estrategia también tiene cierta adaptabilidad y estabilidad al capturar la tendencia a través de este clásico indicador técnico de la banda de Brin.

Análisis de las ventajas

1. Paradas dinámicas: Esta estrategia permite ajustar las paradas dinámicamente a través de la banda de Brin, en comparación con las paradas fijas, para adaptarse mejor a las fluctuaciones del mercado y proteger los beneficios de manera flexible.

2. Aumento dinámico: la estrategia aumenta gradualmente en la fase de retiro después de la formación de una tendencia, lo que permite obtener mayores ganancias en una situación de tendencia. El aumento dinámico hace que la estrategia tenga una ventaja en el comercio de tendencia.

3. Flexibilidad de los parámetros: los parámetros de la banda de Brin, como los valores N, P, etc., se pueden ajustar de manera flexible para adaptarse a diferentes características del mercado y estilos de negociación.

4. Adaptabilidad: El Brinband es un indicador técnico clásico que tiene una buena capacidad de captura de tendencias. Combinado con la gestión de posiciones dinámicas, puede ser de utilidad estable en todo tipo de mercados financieros.

5. Claridad de la lógica: las condiciones de apertura de posición y la lógica de aumento de posición de la estrategia son muy claras y fáciles de entender y manejar para los traders. La lógica clara también significa que es más fácil hacer el segundo desarrollo y la optimización de la estrategia.

Análisis de riesgos

1. Los mercados en crisis: Las estrategias de las bandas de flotación suelen funcionar mal en los mercados en crisis, en los que las posiciones abiertas con frecuencia pueden generar mayores costos de transacción y, por lo tanto, afectar a los resultados generales.

2. Reversión de la tendencia: en el momento clave de la reversión de la tendencia, la estrategia puede sufrir un retraso en el juicio, lo que lleva a aumentar la posición en la dirección equivocada y, por lo tanto, a una mayor retirada.

3. En situaciones extremas (como la caída de una tormenta), el movimiento de la franja de Bryn puede ser anormal y la estrategia puede fallar.

4. Ajuste de parámetros: el ajuste inadecuado de los parámetros puede afectar gravemente el rendimiento de la estrategia, por ejemplo, el ajuste de valores N demasiado pequeños puede causar transacciones frecuentes, y el ajuste de valores N demasiado grandes puede causar la demora de la señal.

5. El caso de los cisnes negros: la estrategia podría tener un mayor riesgo en caso de que ocurrieran eventos políticos o económicos importantes.

Para los riesgos anteriores, se puede comenzar a controlar en dos aspectos: 1) establecer parámetros razonables, optimizar los parámetros para diferentes indicadores y estados de mercado; 2) agregar más condiciones de filtración a la estrategia, como juicio de tendencias, filtración de fluctuación, etc., para mejorar la calidad de la señal. Además, en la aplicación real, también se necesita un buen control de la posición y la gestión de riesgos, controlar estrictamente el umbral de riesgo de una sola operación.

Dirección de optimización

1. Filtración de tendencias: la adición de la lógica de juicio de tendencias al abrir posiciones, como la MA de más cabeza como condición de filtración de hacer más, la MA de cabeza vacía como condición de filtración de hacer vacío, puede mejorar la tasa de éxito de la captura de tendencias.

2. Filtración de la tasa de fluctuación: la banda de Brin es en realidad también un indicador de la tasa de fluctuación, que puede identificar el estado de fluctuación del mercado mediante la introducción de indicadores como el ATR, la tasa de fluctuación histórica y otros, para reducir adecuadamente las posiciones en condiciones de ola alta y aumentar las posiciones en condiciones de ola baja, para un mejor control del riesgo.

3. Optimización de parámetros dinámicos: los parámetros de la banda de Bryn pueden ajustarse dinámicamente según la situación del mercado. Por ejemplo, se puede aumentar el valor de N en situaciones de tendencia y disminuir el valor de N en mercados convulsos. Esto requiere la ayuda de tecnologías como el aprendizaje automático para encontrar los parámetros óptimos mediante el entrenamiento de datos históricos.

4. Estrategia combinada: puede combinarse con otras estrategias clásicas como MACD, RSI, etc., para formar una estrategia combinada que mejora la estabilidad y la rentabilidad del sistema.

5. Incorporación de la lógica de stop loss: La estrategia no tiene actualmente una lógica de stop loss clara, por lo que se puede considerar la incorporación de mecanismos como stop loss móvil o stop loss porcentual fijo para controlar la pérdida máxima de una sola operación.

6. Optimización de la gestión de la posición: en el proceso de aumento y disminución de la posición, se puede tomar como referencia los métodos clásicos de gestión de la posición, como la fórmula de Kelly, el valor óptimo de F, con el fin de maximizar los beneficios con un riesgo controlable.

Con estas optimizaciones, se puede mejorar aún más la relación riesgo-beneficio de la estrategia, permitiéndole adaptarse mejor a un entorno de mercado cambiante y generar retornos estables para los operadores.

Resumir

La estrategia de suspensión dinámica de Brin y la estrategia de alza dinámica son estrategias clásicas de seguimiento de tendencias basadas en Brin para obtener mayores ganancias de tendencias mediante el ajuste dinámico de las posiciones. La estrategia es lógica clara, los parámetros son flexibles y son adaptables. Es una estrategia de comercio cuantitativa que vale la pena estudiar y aplicar en profundidad.