Estrategia de trading con ruptura de altura de velas japonesas con múltiples promedios móviles, RSI y salidas de desviación estándar
Fecha de creación:
2024-03-28 16:13:45
Última modificación:
2024-03-28 16:13:45
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ChaoZhang
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Descripción general de la estrategia
La estrategia combina múltiples índices de medias móviles (EMA), índices de fuerza relativa (RSI) y condiciones de salida basadas en la diferencia estándar para identificar oportunidades de compra y venta potenciales. Se utilizan EMA a corto plazo (días 6, 8 y 12) y a medio plazo (días 55 y 150) para analizar la dirección y la intensidad de las tendencias del mercado. El RSI utiliza los umbrales de compra y venta configurables (30 y 70) para evaluar la dinámica y identificar situaciones de sobreventa o sobreventa.
Principio de estrategia
- Calcule EMAs de varios ciclos (6, 8, 12, 55, 100, 150, 200) como referencia visual para evaluar las tendencias del mercado.
- De acuerdo con el número de hilos de raíz introducidos por el usuario ((3-4 raíces), se calculan los precios más altos y más bajos de los hilos de raíz N más recientes.
- Condiciones de compra: El precio de cierre actual es superior al precio más alto de la línea de N más reciente, y es superior al filtro EMA (si está activado).
- Condiciones de venta: El precio de cierre actual es inferior al precio más bajo de la línea N más reciente, y es inferior al filtro EMA ((si está activado)).
- Condiciones de salida para posiciones largas: el precio de cierre actual está por debajo de la EMA del día 12 + 0,5 veces la diferencia estándar, o por debajo de la EMA del día 12.
- Condiciones de salida de posición corta: el precio de cierre actual es superior a la EMA del día 12 - 0,5 veces la diferencia estándar, o superior a la EMA del día 12
- Utilizando el RSI como indicador auxiliar, el ciclo predeterminado es de 14, el umbral de venta excesiva es de 30, el umbral de compra excesiva es de 70.
Ventajas estratégicas
- La combinación de las dos dimensiones de seguimiento de tendencias (EMA múltiple) y el impulso (RSI) ofrece una perspectiva más completa del análisis del mercado.
- Un exclusivo mecanismo de salida basado en la diferencia estándar, que logra un equilibrio entre la protección de los beneficios y el control de los riesgos.
- El código es altamente modular, los parámetros clave se pueden configurar por el usuario, y la flexibilidad es alta.
- Aplicable para varias variedades y períodos de tiempo, especialmente para el comercio de acciones y bitcoins en línea de sol.
Análisis de riesgos
- Las señales falsas son frecuentes en los primeros momentos de un mercado convulso o de una reversión de tendencia, lo que genera pérdidas continuas.
- Los parámetros por defecto no son válidos para todos los entornos de mercado, y se deben optimizar los parámetros en combinación con la retroalimentación.
- Es muy arriesgado operar solo con esta estrategia, y se recomienda tomar decisiones auxiliares en combinación con otros indicadores, como apoyar los niveles de resistencia.
- La respuesta a las tendencias provocadas por eventos de gran magnitud es lenta.
Dirección de optimización
- Optimización de los parámetros de EMA y RSI: Busque el mejor intervalo de parámetros de acuerdo con la variedad, el ciclo y las características del mercado.
- Incorporar un mecanismo de stop loss: referencia a indicadores de volatilidad como el ATR, establecer un stop loss y un stop loss razonables, controlar el riesgo de una sola operación.
- Introducción de la gestión de posiciones: el tamaño de las posiciones se puede ajustar según la intensidad de la tendencia (como el ADX) o la distancia a los puntos de resistencia de soporte clave.
- Se utiliza en combinación con otros indicadores técnicos, como la banda de Brin, el MACD, el cruce de línea media, etc., para mejorar la fiabilidad de la señal de apertura de posición.
- Optimización por estado de mercado: combinación de parámetros para optimizar diferentes estados de mercado, como tendencias, oscilaciones y giros.
Resumir
Este artículo propone una estrategia de comercio de alta brecha en la línea de la línea basada en múltiples medias móviles, RSI y salidas estándar. La estrategia analiza el mercado desde las dos dimensiones de la tendencia y la dinámica, y al mismo tiempo utiliza un mecanismo único de salidas estándar para capturar oportunidades de tendencia y controlar el riesgo. La estrategia es clara, rigurosa en la lógica, y el código es sencillo y eficiente.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Candle Height Breakout with Configurable Exit and Signal Control", shorttitle="CHB Single Signal", overlay=true)
// Input parameters for EMA filter and its length
useEmaFilter = input.bool(true, "Use EMA Filter", group="Entry Conditions")
emaFilterLength = input.int(55, "EMA Filter Length", minval=1, group="Entry Conditions")
candleCount = input.int(4, "SamG Configurable Candle Count for Entry", minval=3, maxval=4, step=1, group="Entry Conditions")
exitEmaLength = input.int(12, "Exit EMA Length", minval=1, group="Exit Conditions", defval=12)
exitStdDevMultiplier = input.float(0.5, "Exit Std Dev Multiplier", minval=0.1, maxval=2.0, step=0.1, group="Exit Conditions")
// State variables to track if we are in a long or short position
var bool inLong = false
var bool inShort = false
// Calculating EMAs with fixed periods for visual reference
ema6 = ta.ema(close, 6)
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema12 = ta.ema(close, 12)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema150 = ta.ema(close, 150)
ema200 = ta.ema(close, 200)
emaFilter = ta.ema(close, emaFilterLength)
exitEma = ta.ema(close, exitEmaLength)
// Plotting EMAs
plot(ema6, "EMA 6", color=color.red)
plot(ema8, "EMA 8", color=color.orange)
plot(ema12, "EMA 12", color=color.yellow)
plot(ema55, "EMA 55", color=color.green)
plot(ema100, "EMA 100", color=color.blue)
plot(ema150, "EMA 150", color=color.purple)
plot(ema200, "EMA 200", color=color.fuchsia)
plot(emaFilter, "EMA Filter", color=color.black)
plot(exitEma, "Exit EMA", color=color.gray)
// Calculating the highest and lowest of the last N candles based on user input
highestOfN = ta.highest(high[1], candleCount)
lowestOfN = ta.lowest(low[1], candleCount)
// Entry Conditions with EMA Filter
longEntryCondition = not inLong and not inShort and (close > highestOfN) and (not useEmaFilter or (useEmaFilter and close > emaFilter))
shortEntryCondition = not inLong and not inShort and (close < lowestOfN) and (not useEmaFilter or (useEmaFilter and close < emaFilter))
// Update position state on entry
if (longEntryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="B")
inLong := true
inShort := false
if (shortEntryCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="S")
inLong := false
inShort := true
// Exit Conditions based on configurable EMA and Std Dev Multiplier
smaForExit = ta.sma(close, exitEmaLength)
upperExitBand = smaForExit + exitStdDevMultiplier * ta.stdev(close, exitEmaLength)
lowerExitBand = smaForExit - exitStdDevMultiplier * ta.stdev(close, exitEmaLength)
exitConditionLong = inLong and (close < upperExitBand or close < exitEma)
exitConditionShort = inShort and (close > lowerExitBand or close > exitEma)
// Strategy exits
if (exitConditionLong)
strategy.close("Buy", comment="Exit")
inLong := false
if (exitConditionShort)
strategy.close("Sell", comment="Exit")
inShort := false
// Visualizing entry and exit points
plotshape(series=longEntryCondition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Buy Signal", text="B")
plotshape(series=shortEntryCondition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Sell Signal", text="S")