Estrategia de trading cuantitativo basada en tres líneas consecutivas positivas/negativas y medias móviles dobles

Descripción general de la estrategia

La estrategia se basa en un sistema de tres líneas K/C y dos líneas de equilibrio, que, al juzgar los cambios de tamaño de las entidades de las tres líneas K consecutivas y las señales cruzadas del sistema de equilibrio, genera una señal de compra o venta al cierre de la tercera línea K para capturar posibles puntos de tendencia y oportunidades de reversión de precios.

Principio de estrategia

1. Calcular el tamaño de las entidades de tres líneas K consecutivas para determinar si presentan una tendencia creciente.
2. Si tres entes de línea K consecutivos aumentan y el tercer entero de línea K se contrae, se produce una señal de compra; si tres entes de línea K consecutivos aumentan y el tercer entero de línea K se contrae, se produce una señal de venta.
3. Se introdujeron dos promedios móviles de 50 y 200 días, que representan tendencias a corto y largo plazo, respectivamente.
4. En el gráfico se indican las señales de compra y venta y dos líneas medias, que muestran intuitivamente la lógica de la estrategia y el estado de la tendencia.
5. La operación de apertura de posición correspondiente se ejecuta de acuerdo con la señal de compra y venta.

El núcleo de esta estrategia es capturar el punto de inicio de la tendencia a través de la forma triple positivo/negativo, y al mismo tiempo utilizar el sistema de doble equilátero para verificar la fuerza y la dirección de la tendencia, combinando las dos dimensiones para tratar de entrar de manera efectiva en el inicio de la tendencia y reducir el riesgo de operaciones en contra.

Ventajas estratégicas

1. El trillón es una fuerte señal de alza/descenso, que representa el aumento de las fuerzas de los dos extremos, lo que proporciona energía para la continuación de la tendencia.
2. Un sistema de doble línea de medición permite verificar la dirección y la intensidad de la tendencia, y una brecha en la línea de medición a corto plazo/bajo la línea de medición a largo plazo significa que la tendencia comienza a fortalecerse/debilitarse.
3. Las dos dimensiones se corroboran mutuamente, y en conjunto constituyen una señal de apertura de posición más confiable, que ayuda a mejorar la probabilidad de éxito de la estrategia y el índice de ganancias y pérdidas.
4. Los gráficos son intuitivos para seguir la implementación de las estrategias y la evolución de las tendencias

Riesgo estratégico

1. El ruido y la oscilación de los mercados pueden provocar frecuentes falsas señales, lo que hace que las estrategias no funcionen de manera estable.
2. Un cambio brusco o una aceleración de la tendencia puede hacer que la estrategia de entrada no sea lo suficientemente oportuna y asumir un riesgo adicional.
3. La ausencia de reglas claras de stop loss y gestión de posiciones, estrategias de retiro y pérdidas máximas pueden ser superiores a las esperadas.

Dirección de optimización

1. La definición de la forma trineal / negativa se ajusta con condiciones adicionales como la amplitud, longitud y color de las líneas K continuas, para mejorar la precisión de la señal.
2. La introducción de más parámetros de ciclo de la línea media, como los días 5, 10 y 20, construye un sistema de línea media múltiple y enriquece las dimensiones de juicio de tendencias.
3. Basándose en las señales de apertura de posiciones, establezca un límite de riesgo de una sola transacción mediante el establecimiento de un límite de pérdidas razonable y reglas de administración de posiciones, como un límite de pérdidas por ciento fijo, un límite de pérdidas por ciento fijo y un límite de pérdidas por seguimiento.
4. Considere la inclusión de indicadores de volumen de transacción, como desviación de precio, ruptura de volumen, etc., para verificar aún más los puntos de cambio de tendencia y mejorar la fiabilidad de la señal de apertura de posición.

Resumen de la estrategia

Esta estrategia se combina con el clásico sistema de tres formas de sol/negativo y dos líneas de equilibrio, para capturar el punto de inicio de la tendencia y obtener beneficios potenciales de la diferencia de precios al comienzo de la tendencia. Sus ventajas residen en la claridad de la señal, la lógica simple, la facilidad de implementación y optimización; al mismo tiempo, existen riesgos potenciales y espacio de mejora, como el comercio frecuente, la inestabilidad de la señal y la falta de control del riesgo.