Estrategia cuantitativa de cruce de medias móviles
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de medias móviles cruzadas es una estrategia de comercio cuantitativa que genera señales de compra y venta basadas en señales cruzadas de dos medias móviles de diferentes períodos. La estrategia utiliza dos medias móviles simples de 9 y 20 días, que generan una señal de compra cuando la media corta cruza la media larga de abajo hacia arriba y una señal de venta cuando la media corta cruza la media larga de arriba hacia abajo. La lógica de la estrategia es simple, clara, fácil de implementar y optimizar.
Principio de estrategia
El núcleo de la estrategia es el uso de señales cruzadas de diferentes medias móviles periódicas para capturar los puntos de inflexión de las tendencias del mercado. En concreto, los principales pasos de la estrategia son los siguientes:
- Calcula el promedio móvil simple de los días 9 y 20.
- Determine si el promedio a corto plazo ((9 días) se cruza con el promedio a largo plazo ((20 días), y si es así, configure la variable crossoverCondition como true, para que se cumplan las condiciones de compra.
- Determine si el precio de cierre actual es mayor que el precio de apertura y mayor que la media de 9 días. Si es así, configure la variable buySignal como verdadera, indicando que el Bar actual cumple con las condiciones de compra.
- Si la crossoverCondition y buySignal son ambas verdaderas, se ejecuta la operación de compra y al mismo tiempo se restablece la crossoverCondition a false para evitar la repetición de la compra.
- Determine si la línea media a corto plazo (día 9) atraviesa la línea media a largo plazo (día 20), y si lo hace, configure la variable crossoverCondition como false para indicar que la condición de cruce ya no se cumple.
- Si el precio de cierre actual es menor que la media de 9 días, se ejecuta la operación de venta.
A través de los pasos anteriores, la estrategia puede comprar la primera línea positiva después de atravesar la línea media de largo plazo en la línea media de corto plazo y vender la primera línea negativa después de atravesar la línea media de largo plazo en la línea media de corto plazo, lo que permite establecer una posición de paz en el momento en que se produce un cambio de tendencia.
Análisis de las ventajas
Las estrategias de medias móviles cruzadas tienen las siguientes ventajas:
- Sencilla lógica: la estrategia se basa en señales cruzadas de promedios móviles, la lógica es clara, fácil de entender y de implementar.
- Adaptabilidad: Se puede adaptar a diferentes mercados y variedades de operaciones mediante la adaptación de los parámetros periódicos de las medias móviles.
- Seguimiento de tendencias: las medias móviles permiten un seguimiento eficaz de las tendencias del mercado, lo que permite a la estrategia operar en la dirección de las tendencias principales.
- Control de riesgo: Basado en el cruce de la línea media, la estrategia confirma la señal de forma adicional al juzgar el movimiento de la línea K actual, evitando hasta cierto punto la señal falsa.
Análisis de riesgos
A pesar de las ventajas de las estrategias de medias móviles cruzadas, existen los siguientes riesgos:
- Retraso: La media móvil es un indicador retrasado, y cuando una señal de cruce aparece, el mercado a menudo ha salido de un período de trayectoria, y el punto de entrada de la estrategia puede no ser lo suficientemente ideal.
- Mercado en crisis: en un mercado en crisis, las medias a corto plazo y a largo plazo pueden cruzarse con frecuencia, lo que hace que las estrategias generen más señales de negociación y aumenten los costos de negociación.
- Riesgo de parámetros: diferentes entornos de mercado y variedades de transacciones pueden requerir diferentes parámetros de ciclo de promedio, y la elección incorrecta de los parámetros puede causar un mal desempeño de la estrategia.
Los riesgos mencionados pueden ser mejorados con las siguientes medidas:
- Introducir otros indicadores técnicos o condiciones de filtración de la señal, como el volumen de tráfico, la tasa de oscilación, etc., para mejorar la calidad de la señal.
- Para los mercados convulsivos, se puede considerar la introducción de mecanismos de stop loss o filtración para reducir los costos de las operaciones frecuentes.
- Optimización de parámetros y adaptabilidad para diferentes mercados y variedades, mejora de la solidez de las estrategias.
Dirección de optimización
Optimización de parámetros: optimización de los parámetros periódicos de las medias móviles para encontrar la combinación de parámetros más adecuada para el mercado actual y mejorar el rendimiento de la estrategia.
Filtración de señales: Basado en el cruce de líneas uniformes, se introducen otros indicadores o condiciones técnicas, como MACD, RSI, etc., para una segunda confirmación de la señal de negociación y mejorar la fiabilidad de la señal.
Gestión de posiciones: ajuste dinámico del tamaño de la posición según la intensidad de la tendencia del mercado, la volatilidad, etc. Aumente la posición cuando la tendencia es fuerte, reduzca la posición cuando la tendencia no es clara o aumenta la volatilidad, y aumente la proporción de riesgo de ganancias.
Detener los pérdidas: Introducir un mecanismo razonable de detener las pérdidas para controlar el umbral de riesgo de las operaciones individuales, mientras que las ganancias corren y aumentan los beneficios de la estrategia.
Cobertura de la franja: Considere la posibilidad de incorporar señales de contratiempo en la estrategia, al mismo tiempo que se mantiene una posición de franja, para cubrir el riesgo del mercado y mejorar la estabilidad de la estrategia.
Las orientaciones de optimización anteriores pueden ayudar a mejorar el rendimiento de las estrategias, pero la implementación concreta también requiere ajustes y pruebas en función de las circunstancias reales.
Resumir
La estrategia de medias móviles cruzadas es una estrategia de seguimiento de tendencias simple y eficaz para capturar cambios en las tendencias del mercado a través de señales cruzadas de medias móviles de diferentes períodos. La lógica de la estrategia es clara y adaptable, pero al mismo tiempo existe el riesgo de retraso y el riesgo de un mercado inestable. Se puede mejorar aún más el rendimiento de la estrategia mediante la introducción de otros indicadores técnicos, parámetros de optimización y mejoras en la gestión de posiciones y medidas de control de riesgo.
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start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
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basePeriod: 15m
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// © ZeroHeroTrading
//@version=5
strategy("Simple 9/20 Crossover", overlay=true)
// Define moving averages
ma9 = ta.sma(close, 9)
ma20 = ta.sma(close, 20)
// Set persistent variable to keep track of crossover condition
var bool crossoverCondition = false
// 9 MA crosses above 20 MA
// Set crossover condition to true
if ta.crossover(ma9, ma20)
crossoverCondition := true
// 9 MA crosses under 20 MA
// Reset crossover condition to false
if ta.crossunder(ma9, ma20)
crossoverCondition := false
// Set buy and sell signals
buySignal = crossoverCondition and close > open and close > ma9
sellSignal = close < ma9
// Execute trades based on signals
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Avoid repeat entries by resetting crossover condition to false
crossoverCondition := false
if (sellSignal)
strategy.close("Long")
// Plot moving averages on the chart
plot(ma9, color=color.blue)
plot(ma20, color=color.red)