Estrategia de trading intradía con ruptura de Bollinger en 5 minutos
ChaoZhang
La estrategia, denominada “estrategia de day trading de 5 minutos de Brin”, es una estrategia de negociación de líneas cortas basada en el indicador Brin Belt, diseñada para el day trading en el marco de tiempo de 5 minutos. La estrategia utiliza el Brin para capturar brechas de corta duración en el mercado.
Las principales ideas de la estrategia son las siguientes:
- Para calcular el indicador de la banda de Bryn, el promedio móvil simple de 100 ciclos de la vía superior se agrega tres veces la diferencia estándar, y el promedio móvil simple de 100 ciclos de la vía inferior se reduce a una vez la diferencia estándar.
- Cuando el precio de cierre se sale de la raíz, abre más.
- Cuando el precio de cierre cae por debajo de la línea de fondo o llega a las 3 p.m.
- En el gráfico, las posiciones abiertas están marcadas con un triángulo verde, las posiciones cerradas con un triángulo rojo, y las posiciones abiertas están resaltadas con un fondo verde claro y rojo claro.
La estrategia se basa en la captura de tendencias y fluctuaciones a corto plazo en el mercado mediante el uso de un Brin. El Brin se compone de tres líneas: la media, la media y la media. La media es la media móvil de los precios, la media y la media se basan en la media.
La ventaja de esta estrategia es que:
- Apto para operaciones de corto plazo: La estrategia está basada en un marco de tiempo de 5 minutos y está diseñada para operadores de corto plazo que pueden capturar rápidamente oportunidades de corto plazo en el mercado.
- Estricto control de riesgos: esta estrategia elimina el riesgo de mantener posiciones durante la noche antes de las 3 de la tarde de cada día de negociación.
- Sencillo y fácil de usar: La estrategia tiene una lógica clara, solo se necesita abrir posiciones en blanco en función de la ruptura del indicador de la banda de Bryn y es sencilla y fácil de usar.
- Ampliación de mercados: La estrategia puede aplicarse a una variedad de mercados, como acciones, futuros, divisas, etc.
El riesgo de esta estrategia es que:
- Frecuencia de transacción: Esta estrategia se basa en un marco de tiempo de 5 minutos, con una mayor frecuencia de transacción, que puede generar mayores comisiones y costos de deslizamiento.
- La estrategia puede generar más señales falsas y generar pérdidas en situaciones de gran volatilidad.
- Tendencia confusa: en situaciones de mercado confuso, la estrategia puede generar más operaciones aleatorias y causar pérdidas.
En cuanto a los riesgos de la estrategia, se pueden considerar las siguientes direcciones de optimización:
- Parámetros de optimización: se puede mejorar la estabilidad y la precisión de la estrategia optimizando el ciclo de la banda de Bryn y el múltiplo de la diferencia estándar.
- Introducción de otros indicadores: Se pueden introducir otros indicadores técnicos, como RSI, MACD, etc., para filtrar señales falsas y mejorar la precisión de la estrategia.
- Introducción de stop-loss y stop-loss: Se puede establecer un stop-loss y un stop-loss razonables para controlar el riesgo de una sola operación y mejorar la relación riesgo-beneficio de la estrategia.
- Combinación con el análisis de fundamentos: puede combinar información básica de los mercados relevantes, como datos económicos, cambios en las políticas, etc., para elegir el momento de negociación adecuado y mejorar la precisión de la estrategia.
En resumen, la estrategia de “Brin 5 minutos para romper el día de negociación estrategia” es una estrategia simple y fácil de usar, adecuado para el comercio de corta línea. Utiliza el indicador de la franja de Brin para capturar las tendencias y la volatilidad a corto plazo en el mercado, mientras que el control estricto de riesgo, evitar la posesión de la noche. Aunque la estrategia también existe algunos riesgos, como el comercio frecuente, falsas señales, etc., pero mediante la optimización de los parámetros, la introducción de otros indicadores, la configuración de un stop loss, la combinación de métodos de análisis fundamental, etc., se puede mejorar aún más la estabilidad de la estrategia y la rentabilidad.
/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Breakout Strategy 5m", shorttitle="BB Strategy 5m", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, margin_long=100)
// Define the strategy parameters
length = 100
multUpper = 3.0
multLower = 1.0
src = close
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
upperDev = multUpper * ta.stdev(src, length)
lowerDev = multLower * ta.stdev(src, length)
upperBand = basis + upperDev
lowerBand = basis - lowerDev
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue)
plot(upperBand, "Upper Band", color=color.green)
plot(lowerBand, "Lower Band", color=color.red)
// Entry and exit conditions
enterLong = ta.crossover(src, upperBand)
exitLong = ta.crossunder(src, lowerBand)
// Visual signals for entries and exits
bgcolor(enterLong ? color.new(color.green, 90) : na, title="Entry Background")
bgcolor(exitLong ? color.new(color.red, 90) : na, title="Exit Background")
plotshape(enterLong, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Enter Long")
plotshape(exitLong, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Exit Long")
// Adjusting for timezone - Ensure the time is converted to the exchange's timezone
session_close_hour = 15 // 3 PM in EST, adjust if your trading platform uses a different timezone
is_time_to_exit = (hour >= session_close_hour and minute > 0) or (hour > session_close_hour)
// Trading logic
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong or is_time_to_exit)
strategy.close("Long")
// Note: Adjust 'session_close_hour' to match your exchange's closing hour if it differs from EST.