Estrategia de ruptura de retraso de doble media móvil

Descripción general

La “estrategia de ruptura de retraso de la línea de paridad doble” es una estrategia de negociación de análisis técnico comúnmente utilizada. La estrategia combina dos indicadores de promedio móvil simple (SMA) y de amplitud real promedio (ATR) de diferentes períodos, con el objetivo de capturar los puntos de inflexión de la tendencia del mercado y realizar operaciones de alto rendimiento de bajo riesgo. Su idea central es aprovechar la retraso de la línea de paridad y la volatilidad del mercado para generar señales de negociación cuando los precios rompen la línea de paridad y la tasa de fluctuación está dentro de un rango controlable.

Principio de estrategia

Los principales principios de la estrategia son los siguientes:

1. Calcula el promedio móvil simple (SMA) de dos períodos diferentes, los períodos predeterminados son 14 y 50 respectivamente.
2. Calcula el indicador ATR, utilizado para medir la volatilidad del mercado, con un ciclo por defecto de 14 .
3. Trazar el ATR en el reloj superior y inferior, como un intervalo de referencia para las fluctuaciones de los precios. El reloj superior se obtiene por el precio más alto más el ATR multiplicado por el múltiplo ((default 1.5)), y el reloj inferior se obtiene por el precio más bajo menos el ATR multiplicado por el múltiplo.
4. Cuando el precio de cierre atraviesa la media corta y la media corta está por encima de la media larga, se genera una señal de multiplicación y se traza una flecha hacia arriba por debajo de la línea K.
5. Cuando el precio de cierre cruza por debajo de la media corta y la media corta está por debajo de la media larga, se genera una señal de corto plazo y se traza una flecha hacia abajo por encima de la línea K.
6. Establezca el stop loss y el stop loss, el stop loss es el precio mínimo menos el ATR multiplicado por el multiplicador, el stop loss es el precio de apertura más el precio de apertura-stop loss multiplicado por 2 veces.

A partir de los principios anteriores, se puede ver que la estrategia combina el juicio de tendencias del sistema equilíneo y la medición de la tasa de fluctuación del indicador ATR, con el seguimiento de la tendencia como principal, mientras que controla el riesgo de reversión, es una estrategia de tendencia.

Análisis de las ventajas

La estrategia de la brecha de retraso de doble línea media tiene las siguientes ventajas:

1. Seguimiento de tendencias: determina la dirección de la tendencia a través de un sistema lineal, captura las grandes tendencias del mercado y se ajusta al mercado.
2. Control de riesgo: Utiliza el indicador ATR para medir la volatilidad del mercado, establece un límite de pérdida razonable y controla la retirada dentro de un rango aceptable.
3. Parámetros flexibles: los parámetros como el ciclo de la línea media, el ciclo ATR y el multiplicador se pueden optimizar y ajustar según los diferentes mercados y variedades, con cierta universalidad.
4. Intuitivo: Las señales de negociación son simples y claras, y son adecuadas para todos los niveles de inversores.

Análisis de riesgos

A pesar de las ventajas de esta estrategia, existen los siguientes riesgos:

1. Comercio frecuente: Cuando el mercado es muy volátil y la tendencia no es clara, la estrategia puede generar señales de comercio frecuentes, aumentando los costos de negociación.
2. Retraso: El sistema de línea recta tiene un cierto retraso en la naturaleza, y puede haber un cierto retroceso en los inicios de la inversión del mercado.
3. Optimización de parámetros: La configuración de diferentes parámetros tiene un gran impacto en el rendimiento de la estrategia, lo que requiere la optimización de parámetros para diferentes mercados y variedades, lo que aumenta la dificultad de implementación.

En relación con los riesgos mencionados, se pueden optimizar y mejorar los siguientes aspectos:

1. Introducción de filtros de tendencia: antes de generar una señal de negociación, se determina la dirección de la tendencia del gran ciclo y solo se negocian cuando la tendencia del gran ciclo es clara, lo que reduce la frecuencia de las operaciones.
2. Optimización del stop loss: se puede considerar la introducción de métodos de stop loss dinámicos, como el stop loss móvil, el stop loss de volatilidad y el ajuste de los stops en función de la volatilidad del mercado para aumentar la flexibilidad de la estrategia.
3. Optimización combinada: combina la estrategia con otros indicadores técnicos o factores fundamentales para mejorar la solidez de la estrategia.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Optimización de la autoadaptación de los parámetros: para diferentes variedades y ciclos, busca automáticamente la combinación óptima de parámetros, reduce el trabajo de la puesta a punto de los parámetros artificiales. Se puede optimizar con métodos como algoritmos genéticos, búsqueda de redes.
2. Filtración de señales: después de generar una señal de transacción, se puede introducir otros indicadores técnicos o factores fundamentales para una segunda confirmación de la señal, mejorando la calidad de la señal. Por ejemplo, agregar un indicador de volumen de transacciones para determinar la intensidad de la tendencia; agregar datos macroeconómicos para determinar si el entorno general es favorable para la continuación de la tendencia.
3. Gestión de posiciones: al abrir una posición, se puede ajustar dinámicamente el tamaño de la posición en función de factores como la volatilidad del mercado, el riesgo de la cuenta y el control del riesgo de una sola transacción. Por ejemplo, la fórmula de Kelly, la ley de proporciones fijas y otros métodos para la gestión de posiciones.
4. Detención móvil: el punto de parada inicial es fijo y, a medida que el precio se mueve en la dirección favorable, se puede considerar mover el punto de parada también en la dirección favorable, reducir la retirada y mejorar la eficiencia de la utilización de fondos.

Las optimizaciones anteriores pueden mejorar la adaptabilidad, la estabilidad y la rentabilidad de las estrategias, pero es importante tener en cuenta que la optimización excesiva puede conducir a la adaptación de la curva de la estrategia y a un mal desempeño en la muestra externa, por lo que se necesita una verificación de retroalimentación adecuada dentro y fuera de la muestra.

Resumir

La estrategia de ruptura de retraso de doble línea de equilibrio es una estrategia clásica de seguimiento de tendencias, que determina la dirección de la tendencia a través de un sistema de línea de equilibrio, utiliza el indicador ATR para controlar el riesgo y al mismo tiempo gestiona el riesgo al capturar la tendencia. A pesar de los problemas de cierta retraso y frecuencia de la negociación, se puede mejorar aún más el rendimiento de la estrategia mediante la optimización del stop loss, la introducción de filtración de señales, la adaptación de parámetros, la optimización y la gestión de posiciones.