ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza múltiples promedios móviles (VWMA), índices direccionales promedio (ADX) e indicadores de movimiento (DMI) para capturar oportunidades en el mercado de Bitcoin. Combinando varios indicadores técnicos, como el movimiento del precio, la dirección de la tendencia y el volumen de transacciones, la estrategia busca encontrar entradas con una fuerte tendencia alcista y suficiente movimiento, mientras controla estrictamente el riesgo.
Principio de estrategia
- Se utiliza el VWMA de 9 y 14 días para juzgar la tendencia de múltiples vertientes, generando una señal de múltiples vertientes cuando la media corta atraviesa la media larga.
- Introducción de una línea media adaptativa construida por los máximos y mínimos VWMA de 89 días como filtro de tendencia, que solo se considerará para abrir una posición cuando el precio de cierre o el precio de apertura sea superior a la línea media.
- La fuerza de la tendencia se confirma con los indicadores ADX y DMI, y solo se considera que la tendencia es lo suficientemente fuerte cuando el ADX es mayor que 18 y el diferencial entre +DI y -DI es mayor que 15.
- Utilice la función de porcentaje de volumen de transacciones para filtrar el volumen de transacciones entre el 60% y el 95% de la línea de barras, evitando los períodos en los que el volumen de transacciones es demasiado bajo.
- El stop loss se establece entre 0,96 y 0,99 veces el punto más alto de la línea K anterior y disminuye con el aumento del marco de tiempo para controlar el riesgo.
- Cuando se alcanza el tiempo de tenencia predeterminado o el precio cae por debajo de la línea media de adaptación.
Análisis de las ventajas
- La combinación de varios indicadores técnicos para evaluar el estado del mercado en varias dimensiones, como la tendencia, la dinámica y el volumen de transacciones, hace que las señales sean más confiables.
- El mecanismo de filtración automática de la línea media y el volumen de transacciones puede filtrar eficazmente las señales falsas y reducir los intercambios no válidos.
- La estricta configuración de stop loss y los límites de tiempo de tenencia de las posiciones reducen considerablemente el umbral de riesgo de la estrategia.
- El código está diseñado de forma modular, es más fácil de leer y mantener, lo que facilita la optimización y extensión.
Análisis de riesgos
- Esta estrategia puede generar más señales falsas cuando el mercado está en crisis o cuando la tendencia no está clara.
- El punto de parada es relativamente cercano, y puede activarse prematuramente cuando hay una gran volatilidad en el mercado, lo que hace que la pérdida se expanda.
- La falta de consideración de la situación macroeconómica y de los acontecimientos significativos puede ser ineficaz frente a los eventos de los “Cisne Negro”.
- La configuración de los parámetros es relativamente fija, con una falta de adaptabilidad, y el rendimiento puede ser inestable en diferentes entornos de mercado.
Dirección de optimización
- La introducción de más indicadores que muestren el entorno del mercado, como el índice de relativa debilidad (RSI) y las bandas de Brin, mejora la fiabilidad de la señal.
- Optimización dinámica de las posiciones de stop loss, por ejemplo, mediante el uso de ATR o stop loss porcentual para responder a diferentes condiciones de volatilidad del mercado.
- En combinación con los datos macroeconómicos y el análisis de las tendencias, el módulo de control de riesgos de la estrategia se ha mejorado.
- Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros y mejorar la adaptabilidad y la estabilidad de las estrategias.
Resumir
VWMA-ADX estrategia de Bitcoin Multi-Head puede capturar más eficazmente las oportunidades de aumento en el mercado de Bitcoin mediante la consideración integral de varios indicadores técnicos, como la tendencia de los precios, la dinámica y el volumen de transacciones. Al mismo tiempo, las medidas estrictas de control de riesgo y las condiciones claras de liquidación hacen que el riesgo de la estrategia esté mejor controlado. Sin embargo, la estrategia también tiene algunas limitaciones, como la falta de adaptación a los cambios en el entorno del mercado, y la estrategia de detener los pérdidas que debe optimizarse.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Q_D_Nam_N_96
//@version=5
strategy("Long BTC Strategy", overlay=true,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100, initial_capital = 1000, currency = currency.USD)
Volume_Quartile(vol) =>
qvol1 = ta.percentile_linear_interpolation(vol, 60,15)
qvol2 = ta.percentile_linear_interpolation(vol, 60,95)
vol > qvol1 and vol < qvol2
smma(src, length) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, length) : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
smma
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"RMA" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
"HMA" => ta.hma(source, length)
"SMMA" => smma(source, length)
DMI(len, lensig) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)+11
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)-11
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.vwma(math.abs(plus - minus-11) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
[adx, plus, minus]
cond1 = Volume_Quartile(volume*hlcc4)
ma1 = ma(close,9, "VWMA")
// plot(ma1, color = color.blue)
ma2 = ma(close,14, "VWMA")
// plot(ma2, color = color.orange)
n = switch timeframe.period
"240" => 0.997
=> 0.995
ma3 = (0.1*ma(ta.highest(close,89),89, "VWMA") +
0.9*ma(ta.lowest(close,89),89, "VWMA"))*n
plot(ma3, color = color.white)
[adx, plus, minus] = DMI(7, 10)
cond2 = adx > 18 and plus - math.abs(minus) > 15
var int count = 0
if barstate.isconfirmed and strategy.position_size != 0
count += 1
else
count := 0
p_roc = 0
if timeframe.period == '240'
p_roc := 14
else
p_roc := 10
longCondition = ta.crossover(ma1, ma2) and (close > open ? close > ma3 : open > ma3) and ((ma3 - ma3[1])*100/ma3[1] >= -0.2) and ((close-close[p_roc])*100/close[p_roc] > -2.0)
float alpha = 0.0
float sl_src = high[1]
if (longCondition and cond1 and cond2 and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("buy", strategy.long)
if timeframe.period == '240'
alpha := 0.96
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+5, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '30'
alpha := 0.985
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '45'
alpha := 0.985
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '60'
alpha := 0.98
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '120'
alpha := 0.97
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '180'
alpha := 0.96
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == 'D'
alpha := 0.95
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else
alpha := 0.93
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
period = switch timeframe.period
"240" => 90
"180" => 59
"120" => 35
"30" => 64
"45" => 40
"60" => 66
"D" => 22
=> 64
if (count > period or close < ma3)
strategy.close('buy', immediately = true)