Estrategia de negociación de redes de rebote de gran amplitud

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-04-25 17:13:39
Las etiquetas:DCAEl EMALa SMA

Resumen general

Esta estrategia se basa en el indicador Wavetrend y establece posiciones largas cuando el precio alcanza múltiples niveles de sobreventa y sobrecompra. Cierra posiciones para obtener ganancias cuando el precio rebota al nivel de sobrecompra.

Principios de estrategia

Calcular dos líneas del indicador de tendencia de onda, una es el valor original (wt1) y la otra es el valor suavizado (wt2).
Establecer varios niveles de sobreventa (oslevel1~8) y niveles de sobrecompra (Oblevel1~5).
Cuando tanto el wt1 como el wt2 están por debajo de un cierto nivel de sobreventa y el wt1 está por encima del wt2, abra una posición larga.
Cuando tanto el wt1 como el wt2 estén por encima del nivel de sobrecompra 1 y el wt1 esté por debajo del wt2, cierre el 70% de la posición larga.
Repita los pasos 3 y 4 para construir un sistema de comercio de red.

Ventajas estratégicas

Capturar oportunidades de repunte de sobreventa: al establecer múltiples niveles de sobreventa, abre posiciones después de una caída significativa de los precios para beneficiarse del repunte.
Construcción de posiciones por lotes para controlar el riesgo: Construye posiciones en lotes de acuerdo con los niveles de sobreventa, con posiciones más pesadas en los niveles más bajos, lo que permite un mejor control del riesgo.
Toma de ganancias automática: Cierra automáticamente la mayoría de las posiciones cuando el precio rebota a la zona de sobrecompra, bloqueando las ganancias.
Parámetros flexibles: los niveles de sobreventa y sobrecompra pueden ajustarse de acuerdo con las características del mercado y las preferencias personales, adaptándose a los diferentes productos y ciclos comerciales.

Riesgos estratégicos

Riesgo de crisis: si el precio continúa bajando, provocando más y más señales de apertura de sobreventa, puede llevar a que se atrapen posiciones pesadas.
Riesgo de mercado inestable: si el precio fluctúa repetidamente en la zona de sobreventa, puede dar lugar a múltiples posiciones abiertas sin poder obtener ganancias, debilitando así el efecto de la estrategia.
Riesgo de parámetros: los diferentes parámetros tienen un impacto significativo en el rendimiento de la estrategia y deben optimizarse en función de las pruebas previas y la experiencia, de lo contrario pueden generar pérdidas.

Direcciones para la optimización de la estrategia

Añadir filtro de tendencia: Determine si la tendencia de gran nivel es al alza antes de abrir una posición para evitar abrir posiciones en una tendencia a la baja.
Optimizar la gestión de posiciones: ajustar el tamaño de la posición de apertura de acuerdo con la distancia entre el precio y el nivel de sobreventa, con posiciones más grandes para distancias más grandes.
Profit-taking dinámico: ajuste dinámico del nivel de ganancia basado en el ratio de ganancias y pérdidas de la tenencia, en lugar de cerrar posiciones con un ratio fijo.
Añadir stop-loss: establecer un stop-loss fijo o de seguimiento para controlar la pérdida máxima de una sola transacción.

Resumen de las actividades

La estrategia Wavetrend Large Amplitude Oversold Rebound Grid Trading es una estrategia cuantitativa basada en señales de sobreventa y sobrecompra. Trata de capturar oportunidades de rebote después de una fuerte caída a través de la construcción de posiciones de lote y la obtención automática de ganancias, con el objetivo de beneficiarse de la diferencia de precio. La ventaja de esta estrategia radica en su fuerte adaptabilidad y ajuste flexible de parámetros. Sin embargo, también enfrenta riesgos como la continua disminución del mercado y la configuración inadecuada de parámetros. En aplicaciones prácticas, se pueden considerar métodos de filtrado de tendencias, posicionamiento dinámico, obtención de ganancias y optimización de stop-loss para mejorar la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia. Sin embargo, aún hay que tener en cuenta que esta estrategia es una estrategia de alto riesgo que requiere un estricto control de la posición y un uso cauteloso.

/*backtest
start: 2024-03-25 00:00:00
end: 2024-04-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// © And Isaac, all rights reserved. If there is any piracy, please call the police immediately. 

strategy(title='wavetrend',shorttitle='DCA-High win rate quantitative trading')
n1 = input(40,'channel length')
n2 = input(60,'average length')
Oblevel1 = input(40,'over bought level 1')
Oblevel2 = input(50,'over bought level 1')
Oblevel3 = input(70,'over bought level 1')
Oblevel4 = input(80,'over bought level 1')
Oblevel5 = input(100,'over bought level 2')
oslevel1 = input(-40,'over sold level 1')
oslevel2 = input(-45,'over sold level 1')
oslevel3 = input(-50,'over sold level 1')
oslevel4 = input(-55,'over sold level 1')
oslevel5 = input(-65,'over sold level 1')
oslevel6 = input(-75,'over sold level 1')
oslevel7 = input(-85,'over sold level 1')
oslevel8 = input(-100,'over sold level 2')

ap = input(title="source",defval=hlc3)
esa =ta.ema(ap, n1)
d =ta.ema(math.abs(ap - esa),n1)
ci = (ap - esa)/ (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci,n2)

wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

plot(0,color=color.new(#787b86, 0 ))
plot(Oblevel1, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel1, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel2, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel3, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel4, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel5, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel6, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel7, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel8, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel2, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(wt1, color=color.new(#ff5252,0))
plot(wt2, color=color.new(#ffffff,0))
plot(wt1 - wt2, color=color.new(#00bcd4, 30),style=plot.style_area)

plot(ta.cross(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=color.new(#ff5252,0) , style=plot.style_circles, linewidth=4 )

// barcolor(cross(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? aqua : yellow) : na)
barcolor(ta.cross(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? color.new(#ffffff,0) : color.new(#89ff52, 53)) : na)

/////////////
Long1 = wt2 < oslevel1 and wt1 < oslevel1 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel3 and wt1>oslevel3
Long5 = wt2 < oslevel5 and wt1 < oslevel5 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel6 and wt1>oslevel6

Long7 = wt2 < oslevel7 and wt1 < oslevel7 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel8 and wt1>oslevel8
Long8 = wt2 < oslevel8 and wt1 < oslevel8 and wt1>wt2
LS1 = wt2 > Oblevel1 and wt1 > Oblevel1 and wt1<wt2



if Long1
    strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多1")


if Long5
    strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做5")

if Long7
    strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多7")
if Long8
    strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多8")
if LS1
    strategy.close("L", qty_percent = 70,comment = "平多")

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