ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de ruptura de la banda BB del MACD es una estrategia de negociación basada en el indicador MACD y el indicador de la banda de Brin. La estrategia utiliza el indicador MACD para capturar tendencias a corto plazo en el mercado y, al mismo tiempo, utiliza el indicador de la banda de Brin para determinar las zonas de sobrecompra y sobreventa en el mercado.
Principio de estrategia
El principio de la estrategia de ruptura de la banda de la MACD BB es el siguiente:
- Cálculo del indicador MACD: El indicador MACD se calcula utilizando el promedio móvil rápido (EMA) y el promedio móvil lento (EMA).
- Cálculo de las bandas de Brin: los promedios móviles simples (SMA) y la diferencia estándar de las bandas de Brin son calculados con el indicador MACD.
- Señales múltiples: la estrategia se abre cuando el indicador MACD rompe con Brin y se pone en marcha.
- Señales en blanco: cuando el indicador MACD rompe la banda descendente de Brin, la estrategia abre una carta en blanco.
- Stop Loss: La estrategia puede establecer un porcentaje de stop y stop para administrar el riesgo de la operación.
Ventajas estratégicas
- Captura de tendencias: El indicador MACD es capaz de capturar de manera efectiva las tendencias a corto plazo en el mercado, lo que permite a la estrategia operar en las primeras etapas de la formación de tendencias.
- Consideraciones de volatilidad: El indicador de la banda de Brin considera la volatilidad de los precios, lo que ayuda a la estrategia a evitar señales de negociación erróneas cuando la volatilidad del mercado aumenta.
- Flexibilidad de los parámetros: los parámetros de la estrategia, como el ciclo de la línea rápida y lenta del MACD, el ciclo de las bandas de Bryn y el múltiplo de la diferencia estándar, se pueden ajustar de manera óptima según las características del mercado.
Riesgo estratégico
- Riesgo de amplitud: La estrategia consiste en operar en las primeras etapas de la formación de una tendencia, lo que puede suponer un mayor riesgo de retroceso.
- Negociación frecuente: Si los parámetros no están configurados correctamente, la estrategia puede generar demasiadas señales de negociación, lo que lleva a operaciones frecuentes y altos costos de transacción.
- Optimización de parámetros: el rendimiento de la estrategia depende de la elección de los parámetros, los parámetros inadecuados pueden causar un mal rendimiento de la estrategia.
Dirección de optimización de la estrategia
- Confirmación de tendencias: después de generar una señal de negociación, se puede combinar con otros indicadores o comportamientos de precios para confirmar la efectividad de la tendencia, para filtrar algunas señales erróneas.
- Detención dinámica: ajuste dinámico de la posición de detención en función de la volatilidad del mercado o el comportamiento de los precios para controlar mejor el riesgo.
- Adaptación de parámetros: Se realizan ajustes de los parámetros de la estrategia para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado a través de algoritmos de aprendizaje automático o de optimización.
Resumir
La estrategia de ruptura de la banda de la onda MACD BB se realiza en la etapa temprana de la formación de una tendencia mediante la combinación del indicador MACD con el indicador de la banda de Brin. La ventaja de la estrategia reside en la capacidad de capturar tendencias a corto plazo y considerar la volatilidad de los precios, pero también se enfrenta al riesgo de amplitud, el desafío de la negociación frecuente y la optimización de los parámetros.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//AK MACD BB
strategy("AK MACD BB strategy", overlay = true)
// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100
length = input.int(10, minval=1, title="BB Periods")
dev = input.float(1, minval=0.0001, title="Deviations")
//MACD
fastLength = input.int(12, minval=1, title="fastLength")
slowLength=input.int(26,minval=1)
signalLength=input.int(9,minval=1)
fastMA = ta.ema(close, fastLength)
slowMA = ta.ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
//BollingerBands
Std = ta.stdev(macd, length)
Upper = (Std * dev + (ta.sma(macd, length)))
Lower = ((ta.sma(macd, length)) - (Std * dev))
Band1 = plot(Upper, color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=2,title="Upper Band")
Band2 = plot(Lower, color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=2,title="lower Band")
fill(Band1, Band2, color=color.blue, transp=75,title="Fill")
mc = macd >= Upper ? color.lime:color.red
// Indicator
plot(macd, color=mc, style =plot.style_circles,linewidth = 3, title="macd")
zeroline = 0
plot(zeroline,color= color.orange,linewidth= 2,title="Zeroline")
//buy
barcolor(macd >Upper ? color.yellow:na)
//short
barcolor(macd <Lower ? color.aqua:na)
if macd > Upper
strategy.entry("Long", strategy.long)
// strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )
if macd < Lower
strategy.entry("Short", strategy.short)
// strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")