Estrategia de seguimiento de tendencias con múltiples indicadores

Descripción general

La estrategia, llamada “Jancok Strategycs v3”, es una estrategia de seguimiento de tendencias de múltiples indicadores basada en las medias móviles (MA), la dispersión de la convergencia de las medias móviles (MACD), el indicador de fuerza relativa (RSI) y el rango real promedio (ATR). La idea principal de la estrategia es usar una combinación de varios indicadores para determinar la tendencia del mercado y operar en la dirección de la tendencia.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza los siguientes cuatro indicadores para juzgar las tendencias del mercado:

1. Media móvil ((MA): calcula las medias móviles a corto plazo ((9 ciclos) y a largo plazo ((21 ciclos), que indican una tendencia al alza cuando la media corta se cruza con la media larga; una tendencia a la baja cuando la media corta se cruza con la media larga.
2. La dispersión de convergencia de las medias móviles ((MACD): Calcula las líneas MACD y las líneas de señal, que indican una tendencia ascendente cuando la línea MACD cruza la línea de señal; y una tendencia descendente cuando la línea MACD cruza la línea de señal.
3. Indicador de fuerza relativa ((RSI): calcula el RSI durante 14 ciclos, cuando el RSI es mayor que 70, indica que el mercado puede estar sobrecomprando; cuando el RSI es menor que 30, indica que el mercado puede estar sobrevendido.
4. Rango real promedio ((ATR): se calcula el ATR de 14 ciclos para medir la volatilidad del mercado y establecer un punto de parada de pérdidas.

La lógica de negociación de esta estrategia es la siguiente:

• Cuando el promedio corto atraviesa el promedio largo y el MACD atraviesa la línea de señal, el volumen de transacciones es mayor que su promedio móvil y la tasa de fluctuación es inferior a la brecha.
• Cuando el promedio corto atraviesa el promedio largo y el MACD atraviesa la línea de señal, el volumen de transacciones es mayor que su promedio móvil y la tasa de fluctuación es inferior a la brecha, abre una carta en blanco.
• El punto de parada es 2 veces el ATR y el punto de parada es 4 veces el ATR, según la configuración dinámica de ATR.
• Se puede optar por utilizar un tracking stop loss basado en ATR, con un tracking stop loss de 2.5 veces el ATR.

Ventajas estratégicas

1. La combinación de múltiples indicadores para determinar tendencias mejora la precisión de las tendencias.
2. Detener y detener dinámicamente, adaptarse a la volatilidad del mercado para controlar mejor el riesgo y optimizar los beneficios.
3. Introducción de filtros de volúmenes y fluctuaciones para evitar operaciones en momentos de baja liquidez y alta volatilidad y reducir las falsas señales.
4. Se puede optar por seguir el stop loss y conservar más ganancias si la tendencia continúa.

Riesgo estratégico

1. En un mercado convulso o una reversión de tendencia, puede generar falsas señales y causar pérdidas.
2. La configuración de los parámetros tiene un gran impacto en el rendimiento de la estrategia, que debe optimizarse en función de los diferentes mercados y activos.
3. Los parámetros de optimización excesiva pueden conducir a un exceso de ajuste y a un mal desempeño en las transacciones reales.
4. La estrategia puede sufrir grandes pérdidas en caso de fluctuaciones anormales en el mercado o en caso de un evento como un “black swan”.

Dirección de optimización de la estrategia

1. La introducción de más indicadores, como las bandas de Brin y los indicadores aleatorios, mejorará aún más la precisión de las tendencias.
2. Optimización de la selección de parámetros, como el uso de algoritmos genéticos, búsqueda de grilla y otros métodos para encontrar la combinación óptima de parámetros.
3. Establecer diferentes parámetros y reglas para diferentes mercados y activos y mejorar la adaptabilidad de las estrategias.
4. Adjunto a la administración de posiciones, el tamaño de las posiciones se ajusta dinámicamente según la intensidad de las tendencias del mercado y el riesgo de la cuenta.
5. Establezca un límite máximo de retiro, suspenda la negociación o reduzca la posición cuando la cuenta alcance el máximo retiro, y controle el riesgo.

Resumir

Jancok Strategycs v3 es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en una combinación de múltiples indicadores para juzgar las tendencias del mercado a través de indicadores como las medias móviles, MACD, RSI y ATR, y utiliza medios de gestión de riesgos como el stop loss dinámico y el stop loss de seguimiento para controlar el riesgo y optimizar los beneficios. La estrategia tiene la ventaja de tener una alta precisión en la determinación de tendencias, la gestión de riesgos es flexible y adaptable.