Prueba retrospectiva de la tasa de ganancia de reversión intradía de la estrategia RSI2

Descripción general

La estrategia se basa en una señal de sobreventa de un indicador relativamente fuerte (el RSI) para comprar en los mínimos del día y luego establecer paradas y pérdidas fijas por ciento, para medir la probabilidad de que la estrategia toque los paradas y pérdidas. La idea principal es aprovechar las oportunidades de reversión en el RSI para intervenir en los mínimos del día y obtener ganancias en el corto plazo.

Principio de estrategia

1. Calcula el indicador RSI de 2 ciclos y el promedio móvil simple de 200 ciclos
2. Cuando el precio de cierre está por encima de la media y el RSI es menor que el umbral de venta excesiva (default 10) compra en la apertura del próximo día de negociación
3. Registra el precio mínimo de compra del día como precio de entrada
4. El precio de parada del 6% y el precio de parada del 3% basado en el precio de entrada
5. El siguiente día de negociación, si se toca el precio de parada, se cierra la posición. Si se toca el precio de parada, se cierra la posición.
6. Estadísticas de la cantidad de paradas y paradas de pérdidas, la estrategia para calcular la tasa de victorias en un período de tiempo determinado

Análisis de las ventajas

1. Comprar en los mínimos del día para obtener ganancias invertidas por sobreventa del RSI del día
2. Fijación del porcentaje de stop y stop loss para controlar el riesgo de una sola transacción
3. El uso de filtros de línea media de largo período reduce las operaciones a la baja
4. Sencillo y fácil de usar, configuración de parámetros flexible, adecuado para los operadores de línea corta

Análisis de riesgos

1. El exceso de RSI no garantiza una reversión inevitable, el mercado seguirá bajando en casos extremos
2. El porcentaje fijo de stop loss puede no cubrir el costo de la transacción
3. Los puntos de entrada se basan en los precios más bajos del día, lo que hace que sea difícil comprar exactamente en los puntos más bajos.
4. La falta de juicio de tendencias, basándose simplemente en señales de sobrecompra y sobreventa, puede no ser rentable

Dirección de optimización

1. Utiliza paradas de pérdidas adaptativas y se ajusta dinámicamente a indicadores como la volatilidad de los precios
2. Incorporar indicadores de confirmación de tendencia, como MACD, DMI, etc., para evitar el comercio en contra
3. Optimización de puntos de entrada, como el uso de reglas de comercio de distancia variable de la playa
4. Incrementar la gestión de posiciones, mejorar la utilización de capital y la rentabilidad
5. Combinado con otros indicadores de ciclo corto, mejora la confirmación de la señal, como la banda de Brin, KDJ, etc.

Resumir

La estrategia RSI2 intenta capturar la oportunidad de reversión intradiaria después de que el indicador RSI se sobrepase, para controlar el riesgo mediante la configuración de un porcentaje fijo de stop loss, y al mismo tiempo usar la media periódica para filtrar las señales de contratiempo. La idea de la estrategia es simple y adecuada para los operadores de especulación en línea corta.