Resumen

Esta estrategia se basa en los puntos de pivote (Pivot Points) para identificar puntos de reversión del mercado y opera en consecuencia. Cuando el mercado forma un punto de pivote alto (Pivot High) dentro de las 4 barras anteriores a la izquierda, la estrategia abre una posición larga. Cuando se forma un punto de pivote bajo (Pivot Low) dentro de las 4 barras anteriores a la izquierda, la estrategia abre una posición corta. El stop loss se coloca a un tick mínimo de precio (syminfo.mintick) por encima o por debajo del precio de apertura. La estrategia tiene dos condiciones de salida: 1) cerrar la posición cuando aparezca el siguiente punto de pivote en dirección contraria; 2) cerrar la posición cuando la pérdida flotante alcance el 30%.

Principio de la Estrategia

1. Se utilizan las funciones ta.pivothigh() y ta.pivotlow() para calcular los puntos de pivote altos (swh) y bajos (swl) en un rango de 4 barras a la izquierda y 2 barras a la derecha.
2. Cuando existe un punto de pivote alto (swh_cond), se actualiza el precio máximo (hprice). Simultáneamente, si el precio máximo actual es superior al máximo anterior, se activa la condición de entrada larga (le).
3. Cuando la condición de entrada larga (le) se cumple, se abre una posición larga a un tick mínimo (syminfo.mintick) por encima del punto de pivote alto.
4. De manera similar, cuando existe un punto de pivote bajo (swl_cond), se actualiza el precio mínimo (lprice). Si el precio mínimo actual es inferior al mínimo anterior, se activa la condición de entrada corta (se).
5. Cuando la condición de entrada corta (se) se cumple, se abre una posición corta a un tick mínimo (syminfo.mintick) por debajo del punto de pivote bajo.
6. En la función exitAtNextPivot(), si se mantiene una posición larga, se cierra a un tick mínimo por debajo del siguiente punto de pivote bajo; si se mantiene una posición corta, se cierra a un tick mínimo por encima del siguiente punto de pivote alto.
7. En la función exitIfProfitLessThanThirtyPercent(), se calcula el porcentaje de ganancia/pérdida de las posiciones largas y cortas, y si la pérdida supera el 30%, se cierra la posición.

Ventajas de la Estrategia

1. Los puntos de pivote reflejan bien los niveles de soporte y resistencia del mercado, son un indicador técnico de uso común con cierto reconocimiento en el mercado.
2. Entrar en el momento de la ruptura de un punto de pivote permite capturar oportunidades de reversión del mercado.
3. Se establecen dos condiciones de salida: una basada en el siguiente punto de pivote de dirección contraria (salida técnica), y otra basada en un porcentaje de pérdida (control de riesgo), lo que ayuda a controlar el drawdown de la estrategia.

Riesgos de la Estrategia

1. El indicador de puntos de pivote también presenta cierto rezago y puede generar señales frecuentes, lo que podría tener un rendimiento deficiente en mercados laterales.
2. Los parámetros fijos de 4 barras a la izquierda y 2 a la derecha pueden no ser adecuados para todos los estados del mercado, careciendo de adaptabilidad y flexibilidad.
3. La distancia del stop loss desde el precio de entrada es muy pequeña (un tick mínimo), por lo que en condiciones de alta volatilidad la posición podría ser liquidada prematuramente.
4. El umbral de pérdida del 30% para cerrar la posición puede ser demasiado amplio, lo que resulta en un drawdown considerable.

Direcciones de Optimización

1. Se pueden probar otros tipos de indicadores de puntos de pivote, como puntos de pivote factoriales o ponderados, para mejorar la sensibilidad y la capacidad de respuesta.
2. El número de barras izquierda/derecha podría parametrizarse como entrada, optimizándolo para encontrar el mejor valor.
3. El stop loss se puede optimizar usando ATR o un stop loss porcentual. El primero se ajusta automáticamente según la volatilidad del mercado; el segundo limita el riesgo dentro de un rango controlable.
4. Se puede ajustar la condición de cierre por pérdida del 30% para reducir el drawdown. También se podría añadir una condición de cierre por ganancia porcentual para gestionar tanto ganancias como pérdidas flotantes.
5. Se puede superponer un filtro adicional sobre las rupturas de pivotes, como un filtro de tendencia o de volatilidad, para mejorar la calidad de las señales.

Conclusión

Esta estrategia construye un sistema de trading bidireccional basado en el indicador de puntos de pivote, operando en largo en los máximos de pivote y en corto en los mínimos para capturar oportunidades de reversión. La estrategia tiene una base teórica y cierto valor práctico, pero debido a las limitaciones del propio indicador, puede enfrentar riesgos y desafíos en la operativa real. Optimizando el tipo de puntos de pivote, los parámetros, los filtros, el take profit y el stop loss, es posible mejorar su solidez y rentabilidad.