Estrategia de negociación de confirmación de reversión de marcos temporales múltiples

Descripción general

La estrategia utiliza los máximos, mínimos y las medias móviles del índice (EMA) para confirmar el cambio de tendencia y generar una señal de negociación. La estrategia primero calcula los máximos y mínimos de un período de revisión especificado, y luego determina si el precio de cierre actual está por debajo del precio mínimo correspondiente al máximo (confirmación de reversión bajista) o por encima del precio máximo correspondiente al precio mínimo (confirmación de reversión bajista).

Principio de estrategia

1. Calcula el precio más alto (find_highest) y el precio más bajo (find_lowest) durante el período de revisión especificado.
2. Se calcula el EMA del precio de liquidación durante el período de revisión especificado.
3. Recorre cada línea K durante el período de revisión para encontrar el precio más bajo correspondiente al precio más alto ((dnRv), y el precio más alto correspondiente al precio más bajo ((upRv) }}.
4. Determine si el precio de cierre actual está por debajo de dnRv (confirmación de la reversión de la caída) o por encima de upRv (confirmación de la reversión de la pérdida).
5. Si se produce una señal de confirmación de reversión de la caída ((dnRv_signal) y no se ha disparado antes, se genera una señal de apertura de posición baja.
6. Si aparece una señal de confirmación de reversión de la bolsa de valores ((upRv_signal) y no se ha activado anteriormente, se genera una señal de apertura de más.

Ventajas estratégicas

1. Las señales de confirmación de reversión ayudan a las estrategias a capturar oportunidades de reversión de tendencias, lo que mejora los beneficios potenciales de las estrategias.
2. A través del uso de EMA, las estrategias pueden adaptarse a diferentes condiciones de mercado y ciclos de fluctuación.
3. La adaptabilidad de los períodos de retrospectiva permite la flexibilidad de la estrategia, que puede ser optimizada según las diferentes variedades de transacciones y ciclos.

Riesgo estratégico

1. Después de la aparición de la señal de confirmación de la reversión, los precios pueden experimentar una oscilación repetida en lugar de una tendencia unilateral, lo que lleva a una estrategia de apertura de posiciones frecuentes y posiciones pacíficas, lo que aumenta el costo de la transacción.
2. La falta de una estrategia clara para detener y detener el riesgo puede llevar a un exceso de margen de riesgo en una sola transacción.
3. Las estrategias no tienen en cuenta las características de las variedades que se negocian y el entorno del mercado, lo que puede ser un mal desempeño en algunos casos.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Introducción de los mecanismos de stop loss y stop-loss para controlar el umbral de riesgo de las operaciones individuales. Se puede configurar el nivel de stop loss de forma dinámica o estática en función del ATR, el porcentaje o el número de puntos fijos.
2. En combinación con otros indicadores técnicos o factores del entorno del mercado, como RSI, MACD, volatilidad, etc., para mejorar la fiabilidad de la señal de confirmación de reversión y filtrar las falsas señales.
3. Optimización de parámetros para diferentes tipos de operaciones y ciclos, para encontrar los períodos de revisión y los ciclos EMA más adecuados, para mejorar la adaptabilidad y la estabilidad de la estrategia.
4. Considere la introducción de mecanismos de gestión de posiciones y control de riesgos, como el tamaño de las posiciones ajustado en función de la volatilidad del mercado o el valor neto de la cuenta, para controlar el riesgo general.

Resumir

La estrategia de confirmación de inversiones de múltiples marcos de tiempo identifica oportunidades potenciales de reversión de tendencia a través de precios máximos, mínimos y EMA y genera una señal de apertura de posición correspondiente. La ventaja de esta estrategia es que puede capturar inversiones de tendencia, pero también hay problemas con la falta de control de riesgo y de comercio frecuente.