ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia utiliza las medias móviles de índices (EMA) de tres períodos diferentes para juzgar la tendencia del mercado y combina el índice de fuerza relativa (RSI) y la amplitud real promedio (ATR) para determinar el punto de entrada y el tope de parada. La estrategia dispara la señal de apertura de la bolsa cuando el precio rompe el canal formado por los tres EMA y el RSI también rompe su media móvil.
Principio de estrategia
- Calcula EMAs en tres períodos diferentes (corto, medio y largo) para juzgar la tendencia general del mercado.
- El indicador RSI se utiliza para verificar la fuerza y la continuidad de la tendencia, y cuando el RSI supera su media móvil, indica un cambio de tendencia.
- Combina la relación entre el precio y el canal EMA y la señal RSI para generar una señal de apertura de la reserva: cuando el precio rompe el canal EMA y el RSI también rompe su media móvil, abre la reserva en la dirección de la tendencia.
- El ATR se utiliza para determinar el tamaño de las posiciones y el límite de pérdidas, controlando el margen de riesgo de cada operación.
- Se puede establecer un stop-loss basado en el riesgo de ganancias predeterminado (por ejemplo, 1.5:1) para asegurar la rentabilidad de la estrategia.
Análisis de las ventajas
- Simple y eficaz: La estrategia utiliza solo algunos indicadores técnicos comunes, la lógica es clara, fácil de entender y aplicar.
- Seguimiento de la tendencia: la combinación de la canal EMA y el RSI permite a la estrategia operar de acuerdo con la tendencia del mercado y capturar las fluctuaciones de precios más grandes.
- Control de riesgo: el uso de ATR para el establecimiento de los límites de pérdidas y el control de la escala de posiciones, limitando de manera efectiva el margen de riesgo de cada operación.
- Flexibilidad: los parámetros de la estrategia (como el ciclo EMA, el ciclo RSI, el multiplicador ATR, etc.) se pueden ajustar según los diferentes mercados y estilos de negociación para optimizar el rendimiento.
Análisis de riesgos
- Optimización de parámetros: el rendimiento de la estrategia depende en gran medida de la elección de los parámetros, la configuración incorrecta de los parámetros puede causar la falla de la estrategia o un mal rendimiento.
- Riesgo de mercado: la estrategia puede sufrir grandes pérdidas en caso de eventos inesperados o extremos, especialmente en mercados con tendencias invertidas o con movimientos bruscos.
- Sobrecomposición: Si se componen demasiado los datos históricos en el proceso de optimización de los parámetros, puede ocasionar que la estrategia no funcione bien en las operaciones reales.
El camino a seguir
- Parámetros dinámicos: Parámetros de estrategia de ajuste dinámico en función de los cambios en la situación del mercado, como el uso de ciclos más largos de EMA cuando la tendencia es evidente y el uso de ciclos más cortos en los mercados convulsos.
- Combinar otros indicadores: introducir otros indicadores técnicos (como la banda de Brin, MACD, etc.) para mejorar la fiabilidad y la precisión de la señal de apertura.
- Incorporación al sentimiento del mercado: combina indicadores de sentimiento del mercado (como el índice de miedo y avaricia) para ajustar la estrategia de gestión de la brecha de riesgo y la reserva.
- Análisis de múltiples marcos horarios: analiza las tendencias y señales del mercado en diferentes marcos horarios para obtener una visión más completa del mercado y tomar decisiones comerciales más sólidas.
Resumen
La estrategia combina varios indicadores técnicos comunes, como EMA, RSI y ATR, para construir un sistema de trading sencillo y eficaz. Utiliza el canal EMA para juzgar la tendencia del mercado, el RSI para confirmar la fuerza de la tendencia y el ATR para controlar el riesgo. La estrategia tiene la ventaja de su simplicidad y adaptabilidad, permitiendo el comercio de tendencias en diferentes condiciones del mercado.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hatnxkld
//@version=4
strategy("Win ha", overlay=true)
ss2 = input("0300-1700", title = "Khung thời gian")
t2 = time(timeframe.period,ss2)
c2 = #cacae6
bgcolor(t2 ? c2 : na, transp = 70)
//3ema
emangan=input(title="Ema ngắn", defval = 12)
ngan=ema(close, emangan)
a= plot(ngan, title="EMA ngắn", color=color.yellow)
ematb=input(title="Ema trung bình", defval = 100)
tb=ema(close, ematb)
b= plot(tb, title="EMA trung bình", color=color.blue)
//emadai=input(title="Ema dai", defval = 288)
//dai=ema(close,emadai)
//c= plot(dai, title="EMA dai", color=color.red)
// nhập hệ số nhân ATR
i=input(title="Hệ số nhân với ATR", defval=1.25)
// RSI
rsi=rsi(close, emangan)
marsi=sma(rsi, emangan)
// Kênh keltler
//heso=input(defval=1, title="Hệ số Kênh Keltler")
//atr=atr(emangan)
//tren=ngan+atr*heso
//d=plot(tren, title="Kênh trên", color=color.white)
//duoi=ngan-atr*heso
//e=plot(duoi, title="Kênh dưới", color=color.white)
//fill(d,e, color=color.rgb(48, 58, 53))
ban = ( close[1]>open[1] and (high[1]-close[1])>(close[1]-low[1]) and open>close and close<low[1] )
//or ( open[1] > close[1] and (high[1]-open[1])>(open[1]-low[1]) and (open[1]-close[1])>(close[1]-low[1]) and open>close and close <low[1] ) ) //and time(timeframe.period,"2200-1300")
//and (close[1]-open[1])>(open[1]-low[1])
//high > ngan and close < ngan and ngan<tb and
// and time(timeframe.period,"1000-2300")
bgcolor(color = ban ? color.rgb(235, 106, 123) : na)
//bgcolor(color.rgb(82, 255, 154),transp = 100, offset = 1, show_last = 2)
//and time(timeframe.period,"2300-1500") and ((open>ngan and close<ngan) or (open>tren and close<tren))
plotshape(ban , style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, textcolor=color.rgb(255, 59, 213))
alertcondition(ban, "Ban", "Ban")
mua= ( open[1]>close[1] and (close[1]-low[1])>(high[1]-close[1]) and close > open and close > high[1] ) //and time(timeframe.period,"2200-1300")
//or ( close[1]>open[1] and (open[1]-low[1]) > (high[1]-open[1]) and (close[1]-open[1])>(high[1]-close[1]) and close>open and close>high[1] ) )
//and (open[1]-close[1])>(high[1]-open[1])
//low < ngan and close > ngan and ngan>tb and
//or ( close[1]>open[1] and (open[1]-low[1]) > (high[1]-open[1]) and (close[1]-open[1])>(high[1]-close[1]) and close>open and close>high[1] )
// and time(timeframe.period,"1000-2300")
bgcolor(color= mua? color.rgb(108, 231, 139):na)
//and time(timeframe.period,"2300-1500") and ((open<ngan and close>ngan)or (open<duoi and close>duoi) )
plotshape(mua , style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=#00ff6a, size=size.tiny, textcolor=color.rgb(83, 253, 60))
alertcondition(mua , "Mua", "Mua")
//len1 = ban==true and (high-low)>2*atr
//plotshape(len1 , style=shape.flag, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, title="Sell Signal", text="Xuong 1", textcolor=color.rgb(255, 59, 213))
//bann= ban==true and rsi < marsi and marsi[2]>marsi[1]
//plotshape(bann , style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, title="Sell Signal", text="BAN 2", textcolor=color.rgb(240, 234, 239))
//bannn = mua==true and rsi>marsi and marsi[2]<marsi[1]
//plotshape(bannn , style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy Signal", text="Mua 2", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
//a1= ban==true and (high - low)<atr
//plotshape(a1 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text="<atr", textcolor=color.rgb(240, 95, 76))
//a2 = ban ==true and (high - low)>atr and (high - low)<(2*atr)
//plotshape(a2 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text="<2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
//a3= ban==true and (high - low)>(2*atr)
//plotshape(a3 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text=">2atr", textcolor=color.rgb(234, 252, 74))
//b1= mua==true and (high - low)<atr
//plotshape(b1 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text="<atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
//b2 = mua ==true and (high - low)>atr and (high - low)<(2*atr)
//plotshape(b2 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text="<2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
//b3= mua==true and (high - low)>(2*atr)
//plotshape(b3 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text=">2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
// Đặt SL TP ENTRY
risk= input(title="Rủi ro % per Trade", defval=0.5)
rr= input(title="RR", defval=1.5)
onlylong= input(defval=false)
onlyshort=input(defval=false)
stlong = mua and strategy.position_size<=0 ? low[1]:na
stoplong= fixnan(stlong)
stshort = ban and strategy.position_size>=0 ? high[1]:na
stopshort= fixnan(stshort)
enlong = mua and strategy.position_size<=0 ? close:na
entrylong =fixnan(enlong)
enshort = ban and strategy.position_size>=0 ? close:na
entryshort = fixnan(enshort)
amountL = risk/100* strategy.initial_capital / (entrylong - stoplong)
amountS = risk/100* strategy.initial_capital / (stopshort - entryshort)
TPlong= mua and strategy.position_size<=0? entrylong + (entrylong -stoplong)*rr:na
takeprofitlong =fixnan(TPlong)
TPshort = ban and strategy.position_size>=0? entryshort - (stopshort - entryshort)*rr:na
takeprofitshort = fixnan(TPshort)
strategy.entry("Long", strategy.long , when = enlong and not onlyshort, qty= amountL )
strategy.exit("exitL", "Long", stop = stoplong, limit= takeprofitlong)
strategy.entry("Short", strategy.short , when = enshort and not onlylong, qty= amountS )
strategy.exit("exitS", "Short", stop = stopshort, limit= takeprofitshort)