ChaoZhang
Descripción general
DZ London Session Breakout Strategy es una estrategia de trading cuantitativa basada en breakouts en la sesión de negociación de Londres. La idea principal de la estrategia es capturar oportunidades de breakout dentro de la sesión de negociación de Londres, para tomar decisiones comerciales al determinar si el precio ha superado los máximos o mínimos anteriores. La estrategia comprueba si el tiempo actual está dentro de la sesión de negociación de Londres designada, y luego determina si el precio ha superado el precio más alto o más bajo del día de negociación, ciclo o semana.
Principio de estrategia
El principio central de la estrategia de breakout de la sesión de Londres de DZ es el de las brechas basadas en la hora de negociación de Londres. Londres, como uno de los centros de comercio de divisas más grandes del mundo, tiene un gran volumen de operaciones y una alta volatilidad del mercado. La estrategia determina si la hora actual está dentro de la hora de negociación de Londres al establecer las horas de inicio y finalización.
Ventajas estratégicas
- Basado en el horario de Londres: Londres es uno de los centros de comercio de divisas más grandes del mundo, con un gran volumen de operaciones y una alta volatilidad del mercado. Hacer operaciones durante este horario permite capturar más oportunidades de negociación.
- Análisis de múltiples marcos de tiempo: la estrategia integral considera los precios máximos y mínimos del día, ciclo y semana de negociación actual, lo que proporciona una información de mercado más completa que ayuda a tomar decisiones de negociación más precisas.
- Breakout Trading: una estrategia basada en el precio de ruptura de precios clave para capturar una fuerte tendencia en el mercado, con un gran potencial de ganancias.
- Confirmación de nuevos altos y bajos: la estrategia también determina si se producen nuevos bajos o altos después de una ruptura, lo que confirma aún más la efectividad de la tendencia y reduce el riesgo de falsas rupturas.
Riesgo estratégico
- Riesgo de volatilidad durante el horario de Londres: aunque el volumen de operaciones durante el horario de Londres es grande, también conlleva un alto riesgo de volatilidad. El mercado puede fluctuar mucho, lo que aumenta el riesgo de operaciones.
- Riesgo de falsa ruptura: La estrategia se basa en que el precio rompa el precio clave, pero a veces puede haber una falsa ruptura, es decir, una retirada rápida después de una breve ruptura del precio, lo que provoca pérdidas comerciales.
- Riesgo de configuración de parámetros: el rendimiento de la estrategia se ve afectado por la configuración de parámetros, como el inicio y el final de las horas de negociación en Londres. Si los parámetros se establecen incorrectamente, es posible que se pierdan oportunidades de negociación o se produzca más ruido de negociación.
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducir más condiciones de filtración: Para reducir el riesgo de falsas brechas, se pueden introducir más condiciones de filtración, indicadores como el tráfico, la volatilidad y otros, para confirmar la efectividad de las brechas.
- Parámetros de ajuste dinámico: los parámetros de la estrategia se pueden ajustar dinámicamente según los cambios en las condiciones del mercado, como la hora de inicio de la sesión de negociación de Londres, para adaptarse a diferentes entornos de mercado.
- Combinación con otros indicadores técnicos: Se pueden combinar otros indicadores técnicos, como promedios móviles, indicadores de oscilación, etc., con estrategias de ruptura, para proporcionar más confirmación de señales de negociación y mejorar la precisión de las operaciones.
- Incorporación de gestión de riesgos: Incorporación de medidas de gestión de riesgos adecuadas en la estrategia, como el establecimiento de paradas y paradas, gestión de posiciones, etc., para controlar el riesgo potencial de negociación.
Resumir
DZ London Session Breakout Strategy es una estrategia de trading cuantitativa basada en breakouts en la hora de negociación de Londres. La estrategia aprovecha el alto volumen de operaciones y la volatilidad de la hora de negociación de Londres para capturar oportunidades potenciales de negociación al determinar si el precio ha roto el precio clave. La estrategia tiene en cuenta los máximos y mínimos de varios marcos de tiempo y detecta brechas falsas mediante la confirmación de nuevos altos y bajos.
/*backtest
start: 2023-05-14 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DZ Strategy ICT", overlay=true)
// Input parameters
london_open_hour = input(13, "London Open Hour")
london_open_minute = input(30, "London Open Minute")
london_close_hour = input(16, "London Close Hour")
// Get current datetime
hour = hour(time)
minute = minute(time)
// Get session high, daily high, and weekly high
sessionHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
weeklyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "W", high)
// Condition for being in the specified time range
inLondonTimeRange = (hour >= london_open_hour and hour < london_close_hour) or (hour == london_close_hour and minute == 0)
// Check for breakout above session, daily, or weekly high
breakoutAboveSessionHigh = high > sessionHigh
breakoutAboveDailyHigh = high > dailyHigh
breakoutAboveWeeklyHigh = high > weeklyHigh
// Check for breakout below session, daily, or weekly high
breakoutBelowSessionHigh = low < sessionHigh
breakoutBelowDailyHigh = low < dailyHigh
breakoutBelowWeeklyHigh = low < weeklyHigh
// Check for new lower low or higher high on 1-minute chart
newLowerLow = ta.lowest(low, 10)[1] > low
newHigherHigh = ta.highest(high, 10)[1] < high
// Set entry point based on imbalance
imbalanceLevel = low[1] // Placeholder for imbalance level, adjust this as needed
// Entry conditions for short position
if (inLondonTimeRange and (breakoutAboveSessionHigh or breakoutAboveDailyHigh or breakoutAboveWeeklyHigh) and newLowerLow)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
// Entry conditions for long position
if (inLondonTimeRange and (breakoutBelowSessionHigh or breakoutBelowDailyHigh or breakoutBelowWeeklyHigh) and newHigherHigh)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)