Estrategia comercial basada en retrocesos de Fibonacci e incrementos de volumen

Descripción general

Esta estrategia es una estrategia de negociación basada en el aumento del volumen de transacciones (Delta Volume) y el retroceso de Fibonacci (Fibonacci Retracement). Se trata de una estrategia de negociación que determina la tendencia del mercado mediante la comparación del volumen de transacciones de los compradores y los vendedores durante un período de tiempo, y utiliza la línea de retracción de Fibonacci para determinar el punto de entrada y salida.

Principio de estrategia

1. Calcula el volumen de transacciones de compradores y vendedores en un período determinado y se almacena en una matriz.
2. Calcula el incremento en el volumen de transacciones (delta volumen), es decir, el volumen de transacciones de los compradores menos el volumen de transacciones de los vendedores.
3. Calcular los precios máximos y mínimos en el período especificado y calcular la línea de Fibonacci de 38.2% y 61.8% de acuerdo con ellos.
4. Cuando el incremento en el volumen de transacciones es mayor que 0 (el volumen de transacciones de los compradores es mayor que el volumen de transacciones de los vendedores) y el precio de cierre y cierre es superior a la línea de reajuste de Fibonacci del 61.8%, abre más posiciones.
5. Cuando el incremento en el volumen de transacciones es menor que 0 (el volumen de transacciones del vendedor es mayor que el volumen de transacciones del comprador) y el precio de cierre es inferior al 38.2% de la línea de ajuste de Fibonacci.

Ventajas estratégicas

1. La combinación de las dos dimensiones de volumen y precio permite un juicio más amplio de las tendencias del mercado.
2. El juego tiene un claro soporte técnico, ya que utiliza la línea de retorno de Fibonacci como punto de entrada y salida.
3. El indicador de incremento de volumen de ventas puede reflejar la relación entre la oferta y la demanda en el mercado y es un indicador líder.
4. Los parámetros son ajustables y se aplican a diferentes mercados y variedades comerciales.

Riesgo estratégico

1. En un mercado convulso, las entradas y salidas frecuentes pueden generar altos costos de transacción.
2. En caso de una fuerte fluctuación en el mercado, el precio puede romper rápidamente la línea de retorno de Fibonacci, lo que lleva a perder los mejores puntos de entrada y salida.
3. La estrategia se basa en el cálculo de datos históricos, que pueden afectar la eficacia de la estrategia para las nuevas variedades comercializadas o la falta de datos.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Se puede considerar la introducción de otros indicadores técnicos, como promedios móviles, RSI, etc., para confirmar tendencias y puntos de entrada y salida.
2. Se pueden optimizar los ciclos de cálculo y los parámetros de incremento de volumen de transacciones y de la regresión de Fibonacci para diferentes tipos de mercados y transacciones.
3. Después de entrar en el campo, se puede establecer un stop loss móvil o un stop stop para controlar el riesgo y bloquear las ganancias.
4. Se puede combinar con indicadores de sentimiento del mercado, como el índice de miedo y codicia, para ajustar dinámicamente la estrategia.

Resumir

La estrategia se utiliza para capturar la tendencia principal del mercado mediante la combinación de incrementos de volumen de negocios y la línea de retorno de Fibonacci, entrando en la formación inicial de la tendencia y saliendo cuando la tendencia puede revertirse. Sin embargo, en un mercado de volatilidad, se puede enfrentar el riesgo de operaciones frecuentes, por lo que se necesita optimización en combinación con otros indicadores y medios de control de riesgo. En general, la estrategia es clara, lógica y rigurosa, y puede ser desarrollada y aplicada como una estrategia básica.