Estrategia de ruptura de puntos altos y bajos del mercado SMC

Descripción general

La estrategia de ruptura de puntos altos y bajos del mercado SMC es una estrategia de negociación cuantitativa basada en el concepto de mercado avanzado (principio SMC). Esta estrategia identifica las áreas de presión de compra y venta importantes en los marcos de tiempo de alto nivel (bloques de órdenes) y busca los mejores puntos de entrada de ruptura en el marco de tiempo actual. Esto es consistente con el principio SMC, es decir, que estos bloques suelen servir como puntos de apoyo o resistencia.

Principio de estrategia

1. Identificar tendencias al alza y a la baja en un marco de tiempo de alto nivel (como el gráfico de 1 hora). Una tendencia alza se define como un cierre de precio más alto que el cierre del ciclo anterior y un punto bajo más alto que el punto bajo del ciclo anterior. Una tendencia a la baja es lo contrario.
2. Busque las formas de inducción en los marcos de tiempo de nivel superior. Las formas de inducción de múltiples cabezas se encuentran en una tendencia ascendente, donde el máximo del ciclo anterior es superior al máximo de los dos ciclos anteriores y los tres ciclos anteriores. Las formas de inducción de cabezas vacías se encuentran en una tendencia descendente, donde el mínimo del ciclo anterior es inferior al mínimo de los dos ciclos anteriores y los tres ciclos anteriores.
3. Identificar bloques de pedidos en un marco de tiempo de nivel superior. Después de la modalidad de inducción múltiple, definir el precio más alto y el precio más bajo de ese ciclo como el límite superior y inferior de los bloques de pedidos. La modalidad de inducción en blanco es al revés.
4. Buscar el punto de entrada óptimo en el marco de tiempo actual (por ejemplo, en el gráfico de 15 minutos). La entrada múltiple es el precio de cierre actual que rompe el bloque de la orden, y el precio de cierre del período anterior está dentro del bloque. La entrada en blanco es el precio de cierre que rompe el bloque de la orden.
5. Establecer paradas y paradas. La posición de paradas es el límite del bloque de pedidos, y las paradas se calculan según la relación de riesgo-rentabilidad establecida (por ejemplo, 1:1.5).

Ventajas estratégicas

1. Basado en el principio de SMC, captura las principales tendencias y los puntos de resistencia de soporte clave en los marcos de tiempo de alto nivel, evitando la interferencia de ruido del mercado en los marcos de tiempo de bajo nivel.
2. La identificación de las formas de inducción ayuda a juzgar la intensidad y la sostenibilidad de las tendencias, proporcionando una base más sólida para la entrada.
3. La brecha precisa en el marco de tiempo actual reduce el riesgo de señales no válidas y de retirada.
4. La configuración de la relación de riesgo-beneficio es flexible y se puede ajustar a las preferencias de riesgo individuales.

Riesgo estratégico

1. La estrategia puede tener un cierto riesgo de retroceso en un mercado convulso o en el inicio de una reversión de la tendencia.
2. En situaciones extremas (por ejemplo, una caída brusca de un acelerador), los bloques de órdenes pueden fallar, lo que lleva a que el stop loss sea demasiado flexible.
3. En el caso de los precios, los precios pueden ser más elevados que los de los otros indicadores importantes, como el volumen de transacciones.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Introducir más marcos de tiempo de alto nivel (como el Sol, la Luna y el Sol) como filtros para asegurar la captura de tendencias a largo plazo.
2. En la identificación de tendencias y formas de inducción, se puede combinar un sistema de línea uniforme, indicadores de movimiento, etc., para mejorar la precisión de juicio.
3. Optimización dinámica de los límites de los bloques de órdenes, como la consideración del ATR (medio real de amplitud) o el ancho de canal para responder a diferentes estados de mercado.
4. Se puede configurar el stop móvil después de entrar en el campo, como el seguimiento de ATR o SAR (indicador de la línea de parálisis), para reducir el riesgo de la posición.
5. Tenga en cuenta los indicadores de sentimiento del mercado (como el VIX) o los datos macroeconómicos para identificar posibles cambios de tendencia o eventos de escudo negro.

Resumir

La estrategia de ruptura de puntos altos y bajos del mercado SMC es una estrategia de negociación cuantitativa basada en el principio de SMC, que se utiliza para identificar las áreas de presión clave en el marco de tiempo de alto nivel y buscar el mejor punto de entrada de ruptura en el marco de tiempo actual. La estrategia tiene en cuenta la dirección de la tendencia, la configuración de la inducción y la relación de retorno de riesgo para optimizar el punto de entrada y la relación de pérdidas y ganancias. La estrategia tiene la ventaja de filtrar el ruido, capturar con precisión la tendencia y tener una función de gestión de riesgos flexible.