ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de cruce de doble línea de TEMA es una estrategia de negociación cuantitativa que genera transacciones basadas en señales de cruce de TEMA de dos períodos diferentes. La estrategia se utiliza para capturar tendencias a corto plazo en un mercado de volatilidad, al comparar la posición relativa de las dos líneas de TEMA.
Principio de estrategia
El núcleo de la estrategia de cruce de doble línea de equilibrio TEMA es la construcción de dos líneas de TEMA de diferentes períodos. TEMA es una mejora de la EMA (la media móvil del índice), calculada mediante una nueva EMA de la EMA, que tiene menos atraso en comparación con la EMA y la SMA (la media móvil simple), está más cerca del movimiento de los precios y es más sensible a las tendencias a corto plazo.
La estrategia genera una señal de negociación comparando la relación de posición de las líneas TEMA de corto plazo y las líneas TEMA de largo plazo:
- Cuando la línea TEMA corta atraviesa la línea TEMA larga, y la línea TEMA corta está por encima de la línea TEMA larga, abre más posiciones.
- Cuando la línea TEMA corta atraviesa la línea TEMA larga y la línea TEMA corta está por debajo de la línea TEMA larga, se abre una posición a la baja.
- Cuando se tiene una cuenta múltiple, si se usa una línea TEMA a corto plazo bajo una línea TEMA a largo plazo, se tiene una cuenta múltiple; cuando se tiene una cuenta en blanco, si se usa una línea TEMA a largo plazo en una línea TEMA a corto plazo, se tiene una cuenta en blanco.
La apertura de posiciones de paz se realiza a través de señales de cruce de dos líneas TEMA de diferentes períodos, lo que permite capturar tendencias de precios a corto plazo en un mercado convulso.
Ventajas estratégicas
- El indicador TEMA tiene menos atraso que el EMA y el SMA, y las señales son más sensibles y más adecuadas para el movimiento de los precios.
- El cruce de dos líneas TEMA de diferentes períodos genera una señal de apertura de posición cerrada, una señal clara que puede capturar eficazmente la situación de la tendencia a corto plazo.
- La lógica y el código de la estrategia son sencillos, claros, fáciles de entender y optimizar.
- Apto para el uso en mercados convulsionados, puede obtener ganancias más estables.
Riesgo estratégico
- En un escenario de tendencia unilateral, la estrategia puede generar transacciones frecuentes, lo que aumenta el costo de las transacciones y afecta a los ingresos.
- Los indicadores TEMA son más sensibles a los precios que los EMA y SMA, y pueden presentarse frecuentemente falsas señales cuando el mercado fluctúa fuertemente.
- La estrategia depende de datos históricos en la selección de parámetros, y si las características del mercado cambian en el futuro, puede afectar el rendimiento de la estrategia.
- La estrategia no tiene un límite de pérdidas, lo que puede suponer un riesgo mayor en casos extremos.
Dirección de optimización de la estrategia
- Se puede mejorar el rendimiento de la estrategia optimizando los parámetros de los indicadores TEMA, por ejemplo, utilizando el método de optimización de parámetros para encontrar los mejores dos parámetros de ciclo de la línea TEMA.
- En la generación de señales de negociación, se puede combinar con otros indicadores técnicos o indicadores de sentimiento del mercado como condiciones de filtrado para mejorar la fiabilidad de la señal y reducir las señales falsas.
- El riesgo puede ser controlado de acuerdo con las características de la volatilidad del mercado, estableciendo paros dinámicos y paros móviles.
- Se puede considerar analizar el ciclo de tenencia de posiciones y la frecuencia de las transacciones para optimizar el tiempo de apertura de posiciones y la frecuencia de las transacciones en función de las características del mercado y los costos de las transacciones.
- Se puede combinar esta estrategia con otros tipos de estrategias para aprovechar las ventajas de las diferentes estrategias y mejorar la solidez de las mismas.
Resumir
La estrategia de cruce de doble equilátero de TEMA es una estrategia de comercio cuantitativa simple y fácil de usar para capturar tendencias de precios a corto plazo a través de señales de cruce de indicadores de TEMA de dos períodos diferentes. La estrategia tiene una lógica clara y es adecuada para su uso en mercados convulsos.
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basePeriod: 1h
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//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')
//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111
//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222
//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))
// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)
// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)
strategy.close('long', when=exitLong)
// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)
strategy.close('short', when=exitShort)