ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia utiliza indicadores como el SMA, el RSI, el TR y el MA de volumen para operar cuando se cumplen ciertas condiciones. La idea principal de la estrategia es comprar cuando el precio está por debajo del SMA200 y en una tendencia descendente, bajo volumen de operaciones y baja volatilidad, e ingresar un stop loss y un stop loss. La estrategia también tiene un mecanismo de salida anormal, es decir, salir de la operación cuando el RSI supera los 70 o el stop loss preestablecido.
Principio de estrategia
- Calcular indicadores como el SMA, el RSI, el volumen de operaciones MA y el MA TR
- Determinar si la tendencia actual es ascendente o descendente
- Determinar si el volumen de transacciones y la volatilidad actual están bajos
- La compra se realiza cuando el precio está por debajo de la SMA200 y cumple con las condiciones de bajo volumen de operaciones y baja volatilidad
- Establecer el Stop Loss como el 95% del precio de compra y el Stop Loss como el 150% del precio de compra
- Salir de la operación cuando el RSI supera los 70 o alcanza el punto de parada predeterminado
- Ponerse en posición cerrada cuando hay un cambio de tendencia y el precio supera la SMA
Análisis de las ventajas
- La estrategia combina varios indicadores técnicos que permiten un análisis más completo de la situación del mercado.
- Se puede evitar el comercio en condiciones de mercado desfavorables mediante filtros de tendencias y volúmenes de transacciones y condiciones de volatilidad.
- Establezca un punto de parada de pérdidas claro para controlar el riesgo de manera efectiva
- El mecanismo de salida de emergencia puede ser utilizado en determinadas situaciones para liquidar las posiciones a tiempo y evitar mayores pérdidas.
Análisis de riesgos
- La política depende de la configuración de varios parámetros, cuya elección puede afectar el rendimiento de la política
- En algunos casos, los precios pueden invertirse rápidamente después de que se activen las condiciones de compra, lo que genera pérdidas.
- La estrategia no tiene en cuenta los factores fundamentales que podrían afectar a los eventos importantes
Dirección de optimización
- Se puede considerar la introducción de más indicadores técnicos, como MACD, Brines, etc., para mejorar la precisión de entrada y salida
- Puede optimizar la configuración de la parada de pérdidas, como el uso de parada móvil o parada dinámica
- Los parámetros de la estrategia se pueden ajustar dinámicamente según las diferentes condiciones del mercado
- Se pueden agregar módulos de gestión de riesgos, como gestión de posiciones, gestión de fondos, etc.
Resumir
La estrategia utiliza una combinación de varios indicadores técnicos, combinando filtros de tendencia y volúmenes de transacción, condiciones de volatilidad para operar en situaciones específicas. Al mismo tiempo, el establecimiento de un mecanismo de suspensión de pérdidas y de salida de excepciones puede controlar eficazmente el riesgo. Sin embargo, la estrategia también tiene ciertas limitaciones, como la selección de parámetros, anomalías en el mercado y otros factores que pueden afectar el rendimiento de la estrategia.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Strategia Stop Loss & Take Profit z Filtrem Trendu i Wyjątkiem", shorttitle="Smooth MA SL & TP with Exception", overlay=true)
// Parametry
tp_multiplier = input.float(1.5, title="Mnożnik Take Profit")
sl_percent = input.float(5, title="Procent Stop Loss")
wait_bars = input.int(3, title="Liczba Oczekiwanych Świec")
sma_period = input.int(200, title="Okres SMA")
rsi_period = input.int(14, title="Okres RSI")
vol_ma_period = input.int(20, title="Okres Średniej Wolumenu")
tr_ma_period = input.int(20, title="Okres Średniej Rzeczywistego Zakresu")
// Obliczenie Gładkiej Średniej Kroczącej
sma = ta.sma(close, sma_period)
// Obliczenie RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
// Filtr Trendu
uptrend = close > sma
downtrend = close < sma
// Warunek konsolidacji: Niski wolumen i niska zmienność
niski_wolumen = volume < ta.sma(volume, vol_ma_period)
niska_zmienosc = ta.tr(true) < ta.sma(ta.tr(true), tr_ma_period)
// Warunek Wejścia (Long): Cena poniżej SMA 200 i filtr trendu w strefie czerwonej
warunek_wejscia = close < sma and niski_wolumen and niska_zmienosc and not uptrend
// Warunek Wyjścia ze strategii
warunek_wyjscia = downtrend and close > sma and ta.crossover(close, sma)
// Ustalanie Stop Loss i Take Profit
var float stop_loss = na
var float take_profit = na
var int indeks_wejscia = na
if (warunek_wejscia)
stop_loss := close * (1 - sl_percent / 100)
take_profit := close * (1 + tp_multiplier)
indeks_wejscia := bar_index
// Handel
if (warunek_wejscia)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Warunek Wyjścia: RSI w strefie wykupienia lub Stop Loss/Take Profit
if (strategy.opentrades != 0)
if (rsi > 70)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=take_profit)
else if (bar_index - indeks_wejscia == wait_bars)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Wyjątek: Warunek Wyjścia z Longów na podstawie zmiany trendu
if (warunek_wyjscia)
strategy.close("Long")
// Rysowanie RSI
rsi_plot = plot(rsi, title="RSI", color=color.blue)
// Rysowanie Gładkiej Średniej Kroczącej
sma_plot = plot(sma, color=color.gray, title="Smooth MA", linewidth=2)
// Rysowanie Filtru Trendu
fill(sma_plot, rsi_plot, color=downtrend ? color.new(color.red, 90) : na)