ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia se basa en el indicador Williams %R para optimizar el rendimiento de las operaciones mediante el ajuste dinámico de los niveles de stop-loss. Se genera una señal de compra cuando Williams %R cruza la zona de sobreventa (−80) y una señal de venta cuando cruza la zona de sobreventa (−20). Al mismo tiempo, se utiliza el índice de promedio móvil (EMA) para suavizar los valores de Williams %R para reducir el ruido. La estrategia ofrece una configuración flexible de parámetros, que incluye el ciclo del indicador, el nivel de stop-loss (TP/SL), la elección del tiempo de negociación y la dirección de negociación, para adaptarse a diferentes entornos de mercado y preferencias de los operadores.
Principio de estrategia
- Calcula el índice Williams %R de un período dado.
- Calcula el promedio móvil de Williams %R.
- Cuando Williams %R cruza el nivel 80 de abajo hacia arriba, se activa una señal de compra; cuando cruza el nivel 20 de arriba hacia abajo, se activa una señal de venta.
- Una vez comprado, se establecen los niveles de stop y stop loss para que se cancelen las posiciones hasta que se alcance el precio de stop/stop loss o se active la señal de reversión Williams %R.
- Una vez vendido, establece los niveles de stop y stop loss para cerrar la posición hasta que se alcance el precio de stop / stop loss o se active la señal de reversión Williams % R.
- Se puede elegir entre el rango de tiempo especificado para operar (por ejemplo, 9:00-11:00) y si operar cerca del punto entero (por ejemplo, X minutos antes y Y minutos después).
- Se puede optar por hacer solo más, solo a la baja o a dos.
Análisis de las ventajas
- Detención de pérdidas dinámicas: ajuste dinámico del nivel de detención de pérdidas según la configuración del usuario, para proteger mejor los beneficios y controlar el riesgo.
- Parámetros flexibles: los usuarios pueden configurar varios parámetros según sus propias preferencias, como el ciclo del indicador, el nivel de stop loss, el tiempo de negociación, etc., para adaptarse a diferentes condiciones del mercado.
- Indicador de nivelación: Introduzca el valor de nivelación Williams % R de EMA, que puede reducir el ruido del indicador y mejorar la fiabilidad de la señal.
- Limitar el tiempo de negociación: se puede optar por negociar en un período de tiempo específico, evitar los momentos de gran volatilidad del mercado y reducir el riesgo.
- Dirección de negociación personalizada: puede elegir solo hacer más, solo hacer menos o negociar en ambos sentidos, según las tendencias del mercado y el juicio personal.
Análisis de riesgos
- Configuración incorrecta de los parámetros: si el parámetro de parada y pérdida está configurado de manera demasiado flexible o demasiado estricta, puede causar pérdidas de ganancias o paradas frecuentes.
- Error de reconocimiento de tendencias: el indicador Williams %R no funciona bien en mercados convulsivos y puede generar señales erróneas.
- Las restricciones de tiempo tienen un efecto limitado: las restricciones de tiempo de negociación pueden hacer que la estrategia pierda algunas buenas oportunidades de negociación.
- Optimización excesiva: los parámetros de optimización excesiva pueden causar que la estrategia no funcione bien en las operaciones reales futuras.
Dirección de optimización
- En combinación con otros indicadores, como indicadores de tendencia, indicadores de fluctuación, etc., mejora la precisión de la detección de señales.
- Optimización de parámetros dinámicos: ajuste de parámetros en tiempo real según la situación del mercado, como el uso de diferentes configuraciones de parámetros en los mercados de tendencia y los mercados de crisis.
- Mejorar los métodos de detención de pérdidas, como el uso de métodos de seguimiento de pérdidas, detención parcial, etc., para proteger mejor los beneficios y controlar el riesgo.
- Adjunto a la administración de fondos: ajuste dinámico del tamaño de las posiciones de cada operación según el saldo de la cuenta y las preferencias de riesgo.
Resumir
La estrategia Williams %R para el ajuste dinámico del stop loss capta el estado de sobreventa y sobreventa de los precios de una manera simple y efectiva, al tiempo que ofrece una configuración de parámetros flexible para adaptarse a diferentes entornos de mercado y estilos de negociación. La estrategia ajusta dinámicamente el nivel de stop loss para controlar mejor el riesgo y proteger las ganancias.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Williams %R Strategy defined buy/sell criteria with TP / SL", overlay=true)
// User inputs for TP and SL levels
tp_level = input.int(defval=60, title="Take Profit (ticks)", minval=10, maxval=500, step=10)
sl_level = input.int(defval=60, title="Stop Loss (ticks)", minval=10, maxval=200, step=10)
// Williams %R calculation
length = input.int(defval=21, title="Length", minval=5, maxval=50, step=1)
willy = 100 * (close - ta.highest(length)) / (ta.highest(length) - ta.lowest(length))
// Exponential Moving Average (EMA) of Williams %R
ema_length = input.int(defval=13, title="EMA Length", minval=5, maxval=50, step=1)
ema_willy = ta.ema(willy, ema_length)
// User inputs for Williams %R thresholds
buy_threshold = -80
sell_threshold = -20
// User input to enable/disable specific trading hours
use_specific_hours = input.bool(defval=false, title="Use Specific Trading Hours")
start_hour = input(defval=timestamp("0000-01-01 09:00:00"), title="Start Hour")
end_hour = input(defval=timestamp("0000-01-01 11:00:00"), title="End Hour")
// User input to choose trade direction
trade_direction = input.string(defval="Both", title="Trade Direction", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])
// User input to enable/disable "Minutes Before" and "Minutes After" options
enable_minutes_before_after = input.bool(defval=true, title="Enable Minutes Before/After Options")
minutes_before = enable_minutes_before_after ? input.int(defval=10, title="Minutes Before the Top of the Hour", minval=0, maxval=59, step=1) : 0
minutes_after = enable_minutes_before_after ? input.int(defval=10, title="Minutes After the Top of the Hour", minval=0, maxval=59, step=1) : 0
// Condition to check if the current minute is within the user-defined time window around the top of the hour
is_top_of_hour_range = (minute(time) >= (60 - minutes_before) and minute(time) <= 59) or (minute(time) >= 0 and minute(time) <= minutes_after)
// Condition to check if the current time is within the user-defined specific trading hours
in_specific_hours = true
if use_specific_hours
in_specific_hours := (hour(time) * 60 + minute(time)) >= (hour(start_hour) * 60 + minute(start_hour)) and (hour(time) * 60 + minute(time)) <= (hour(end_hour) * 60 + minute(end_hour))
// Buy and Sell conditions with time-based restriction
buy_condition = ta.crossover(willy, buy_threshold) and is_top_of_hour_range and in_specific_hours
sell_condition = ta.crossunder(willy, sell_threshold) and is_top_of_hour_range and in_specific_hours
// Strategy entry and exit with TP and SL
if (trade_direction == "Buy Only" or trade_direction == "Both") and buy_condition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (trade_direction == "Sell Only" or trade_direction == "Both") and sell_condition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// If a buy entry was taken, allow the trade to be closed after reaching TP and SL or if conditions for a sell entry are true
if (strategy.opentrades > 0)
strategy.exit("TP/SL", profit=tp_level, loss=sl_level)
// Plot Williams %R and thresholds for visualization
hline(-20, "Upper Band", color=color.red)
hline(-80, "Lower Band", color=color.green)
plot(willy, title="%R", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(ema_willy, title="EMA", color=color.aqua, linewidth=2)