Estrategia de trading a corto plazo con impulso de cruce de EMA

Descripción general

La estrategia utiliza señales de cruce de dos diferentes períodos de EMA para capturar el movimiento a corto plazo del mercado, abriendo posiciones de múltiples cabezas cuando la línea rápida cruza la línea lenta de abajo hacia arriba y posiciones de cabezas vacías cuando la línea rápida cruza la línea lenta de arriba hacia abajo. Al mismo tiempo, se establecen paradas y paradas para controlar el riesgo y bloquear las ganancias.

Principio de estrategia

1. Se calculan dos EMA de diferentes períodos, con parámetros por defecto de 9 y 21 períodos, los cuales se pueden ajustar según las características del mercado y las preferencias personales.
2. Cuando la línea rápida EMA cruza la línea lenta EMA de abajo hacia arriba, genera una señal de multiplicación y abre posiciones de multiplicación.
3. Cuando la línea rápida EMA cruza la línea lenta EMA de arriba hacia abajo, se genera una señal de vacío, que abre la posición de cabeza vacía.
4. Al mismo tiempo que se abre la posición, se establece el precio de apertura de la posición y el precio de parada de pérdida y el precio de parada correspondiente según las preferencias de riesgo de la posición actual.
5. Cuando el precio toque el precio de parada o el precio de parada de pérdidas, apague la posición actual y espere a que aparezca la siguiente señal de negociación.

Ventajas estratégicas

1. Sencilla y fácil de usar: La estrategia tiene una lógica clara, solo se necesitan dos líneas de EMA de diferentes períodos para implementarla, es muy simple y fácil de entender, adecuada para que los novatos la aprendan rápidamente.
2. Adecuado para operaciones a corto plazo: El EMA es más sensible a los cambios en los precios, puede reaccionar rápidamente a las tendencias a corto plazo del mercado y es muy adecuado para los operadores a corto plazo para capturar oportunidades de volatilidad a corto plazo en el mercado.
3. Seguimiento de tendencias: EMA es un indicador de retraso, pero también es un indicador de seguimiento de tendencias muy bueno. La estrategia de cruce de EMA puede ayudar a los comerciantes a seguir la dirección de la tendencia.
4. El riesgo es controlado: la estrategia establece el porcentaje de stop loss y stop loss, aunque el porcentaje de ganancias y pérdidas no es demasiado alto, pero también puede tener un cierto efecto protector en caso de tendencias de mercado poco claras o de gran volatilidad, lo que reduce el riesgo de ruptura de la cuenta.

Riesgo estratégico

1. Negociación frecuente: la estrategia tiene una mayor frecuencia de negociación en comparación con la estrategia de línea larga, y es posible que se abran posiciones con frecuencia durante la agitación del mercado, con un aumento significativo de las comisiones y un cierto atraso en los fondos de la cuenta.
2. Optimización de parámetros: La elección de los parámetros de la EMA tiene un gran impacto en el rendimiento de la estrategia. Los parámetros óptimos pueden fallar debido a los cambios en la situación del mercado, por lo que se deben revisar y ajustar periódicamente.
3. Riesgo de pérdidas: los parámetros de pérdidas y paradas de los códigos de ejemplo actuales son porcentajes fijos. En realidad, las pérdidas no son muy ideales, y en algunos estados de mercado, la estrategia puede perder más veces.
4. Cambiar de tendencia: la estrategia puede producir pérdidas continuas causadas por un retraso en la identificación de la dirección en el momento en que el mercado pasa de la oscilación a la tendencia.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Optimización del Stop Loss: De acuerdo con las características de la volatilidad del mercado, seleccione la configuración de stop loss más adecuada, como el uso de ATR, porcentaje de seguimiento de stop loss, etc., para mejorar el ratio de pérdidas y ganancias por riesgo de la estrategia.
2. Filtración de la oscilación: para la segunda confirmación de la señal de cruce de EMA junto con otros indicadores técnicos o indicadores de precios cuantitativos, como determinar si el ADX ha superado un umbral hacia arriba para abrir una posición y reducir el riesgo de operaciones frecuentes.
3. Optimización de la gestión de la posición: se puede considerar la creación de una posición gradual, aumentar la posición cuando la tendencia es clara, reducir la posición en caso de crisis, reducir la volatilidad de los fondos.
4. Combinación de diferentes ciclos: combinaciones de EMA con varios parámetros diferentes para generar señales de apertura de posición, como EMA de corto y medio plazo como señal de entrada y EMA de largo plazo como filtro de tendencia, para mejorar la precisión de la identificación de tendencias.
5. Combinación de análisis macroeconómicos: Combinación de estrategias con análisis macroeconómicos, que se vuelven a utilizar cuando la situación macroeconómica es clara, para mejorar el rendimiento de la estrategia en el mediano y largo plazo.

Resumir

La estrategia de comercio de la línea corta de la dinámica cruzada de la EMA es una estrategia de comercio de la línea corta simple y fácil de usar, adecuada para los principiantes de práctica rápida y familiaridad con el comercio cuantitativo. La estrategia puede capturar el efecto de la dinámica a corto plazo, en consonancia con la dirección de la tendencia del mercado, mientras que el establecimiento de la parada de pérdidas de porcentaje fijo para controlar el riesgo. Pero la estrategia también existe el riesgo de que el comercio frecuente, la pérdida de la parada, el retraso en la identificación de la tendencia.