Estrategia de reversión a la media

Descripción general

La estrategia se basa en el principio de la regresión a la media, que utiliza la desviación de los precios de las medias móviles para tomar decisiones comerciales. Cuando los precios se desvían hacia arriba de la vía superior, hacen falta, cuando se desvían hacia abajo de la vía inferior, hacen más, y cuando los precios regresan a la media móvil, están en equilibrio. El núcleo de esta estrategia es la suposición de que los precios siempre regresarán al nivel de la media.

Principio de estrategia

1. Calcula el promedio móvil simple (SMA) del período especificado (el estándar 20) como el nivel de la media de los precios.
2. Calcula la diferencia estándar de precios (DEV) y construye una trayectoria ascendente y descendente. La trayectoria ascendente es el SMA más el múltiplo de la diferencia estándar (default 1.5) y la trayectoria descendente es el SMA menos el múltiplo de la diferencia estándar.
3. Hacer vacío cuando el precio sube y más cuando baja.
4. Cuando el precio de hacer más se queda más barato al atravesar el SMA hacia abajo, el precio de hacer más vacío se queda vacío al atravesar el SMA hacia arriba.
5. Marque en el gráfico las medias móviles, las trayectorias arriba y abajo y las señales de compra y venta.

Análisis de las ventajas

1. La estrategia de regreso al promedio se basa en el principio estadístico de que el precio siempre regresa al promedio, con una cierta probabilidad de ganancias en el largo plazo.
2. La configuración de las vías ascendentes y descendentes proporciona puntos de entrada y salida claros para facilitar la ejecución y administración.
3. La lógica de la estrategia es simple, clara, fácil de entender y de implementar.
4. Aplicable para variedades y ciclos con características de regreso a la media evidente.

Análisis de riesgos

1. Cuando las tendencias del mercado cambian, los precios pueden desviarse de la media y no regresar, lo que hace que la estrategia no funcione.
2. La configuración incorrecta de los multiplicadores de diferencia estándar puede causar una frecuencia de transacción demasiado alta o demasiado baja, lo que afecta los ingresos.
3. En casos extremos, los precios fluctúan mucho y las rutas ascendentes y descendentes pueden perder su efecto.
4. La estrategia puede no ser rentable si no existe una característica de regreso a la media en la variedad o en el ciclo.

Dirección de optimización

1. Las pruebas de optimización de los períodos y el diferencial estándar de la SMA para encontrar el parámetro óptimo.
2. Introducir indicadores para juzgar la tendencia y evitar el comercio en contra cuando la tendencia es clara.
3. Además de la diferencia estándar, se añaden indicadores de volatilidad como el ATR para construir una órbita dinámica.
4. Tenga en cuenta los costos de transacción, como puntos de deslizamiento y comisiones, para controlar la veracidad de la retroalimentación.
5. Se añaden módulos de control de viento, como paradas de pérdidas, gestión de posiciones, etc.

Resumir

La estrategia de regresión a la media es una estrategia de comercio cuantitativa basada en principios estadísticos para tomar decisiones de comercio mediante la construcción de precios y valores medios. La lógica de la estrategia es simple, la ejecución es clara, pero hay que tener en cuenta la selección de variedades y la optimización de los parámetros. En la aplicación práctica, también se necesitan factores como la tendencia, los costos de negociación y el control del riesgo para mejorar la solidez y la rentabilidad de la estrategia.