Estrategia de seguimiento de tendencias de umbral dinámico de transformación de Fisher

Descripción general

La estrategia de seguimiento de tendencias de depreciación dinámica de Fisher se basa en el indicador de depreciación de Fisher para identificar cambios en la tendencia de precios. La estrategia utiliza la depreciación de Fisher para unificar los precios a una escala estándar para detectar más fácilmente los posibles puntos de reversión de la tendencia.

Principio de estrategia

1. Calcula el valor de la conmutación de Fisher: el precio actual es tratado de manera homogénea en función de los máximos y mínimos históricos, obteniendo un valor de la conmutación de Fisher entre -0.999 y 0.999.
2. Término dinámico: ajuste dinámico de la señal de compra y venta en función de la fluctuación histórica de los valores de cambio de Fisher para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado.
3. Determinación de la tendencia: determina la variación de la tendencia de los precios comparando los valores actuales del cambio de Fisher con los valores de los dos períodos anteriores.
4. Señales de compra y venta: Cuando el cambio de Fisher cruza el umbral negativo de abajo hacia arriba, se genera una señal de compra; Cuando el cambio de Fisher cruza el umbral positivo de arriba hacia abajo, se genera una señal de venta.

Análisis de las ventajas

1. Ajuste dinámico de las pérdidas: ajuste automático de las pérdidas de compra y venta según las fluctuaciones del mercado, para mejorar la precisión de los juicios de tendencia.
2. Seguimiento de tendencias: mediante el análisis de tendencias de los indicadores de conversión de Fisher, se puede capturar mejor las tendencias del mercado y realizar operaciones de seguimiento de tendencias.
3. Reducción del ruido de precios: La transformación de Fisher procesa los precios de manera homogénea, lo que ayuda a reducir el impacto del ruido de precios en el juicio de tendencias.
4. Disposición de gráficos intuitivos: la estrategia traza la curva de cambio de Fisher y la línea de valoración de la brecha en los gráficos, lo que facilita a los comerciantes observar de manera intuitiva las tendencias del mercado y las señales de compra y venta.

Análisis de riesgos

1. Riesgo de optimización de parámetros: el rendimiento de la estrategia depende de la elección de parámetros, como el ciclo de cambio de Fisher, el método de cálculo de la depreciación dinámica, y diferentes parámetros pueden dar lugar a diferentes resultados de transacción.
2. Retraso en el reconocimiento de tendencias: El indicador de cambio de Fisher tiene un cierto retraso en el juicio de las tendencias de precios, y puede perder parte de las tendencias.
3. Mal desempeño en mercados convulsivos: En un entorno de mercados convulsivos, los cambios frecuentes en la tendencia pueden llevar a que la estrategia genere más señales falsas y el desempeño de las operaciones sea inferior.
4. Riesgo de situaciones extremas: en situaciones extremas (como cambios rápidos y drásticos), el indicador de cambio de Fisher puede fallar, lo que lleva a la estrategia a tomar decisiones comerciales erróneas.

Dirección de optimización

1. Optimización de parámetros: optimización de parámetros clave, como el ciclo de cambio de Fisher, el método de cálculo de los mínimos dinámicos, para mejorar la adaptabilidad de las estrategias en diferentes estados de mercado.
2. Filtración de señales: la introducción de otros indicadores técnicos o de sentimiento del mercado, basados en la identificación de tendencias, para una segunda confirmación de las señales de negociación, mejora la fiabilidad de la señal.
3. Stop Loss Stop: Establecer reglas razonables de Stop Loss para controlar el riesgo de una sola operación y mejorar el riesgo-beneficio de la estrategia.
4. Administración de posiciones: ajuste dinámico del tamaño de las posiciones según la intensidad de las tendencias del mercado, la volatilidad de los precios y otros factores, para reducir el riesgo de tenencia de posiciones.

Resumir

La estrategia de seguimiento de la tendencia de depreciación dinámica de Fisher cambia el indicador de Fisher y la depreciación dinámica, identifica los cambios en la tendencia de los precios y se adapta a diferentes estados del mercado. La estrategia puede capturar mejor la tendencia del mercado y realizar operaciones de seguimiento de tendencias.