Estrategia de cruce de medias móviles alcistas de EMA

Descripción general

La estrategia utiliza el índice de movimiento promedio (EMA) y el índice de fuerza relativa (RSI) de tres períodos diferentes para juzgar las tendencias del mercado y las señales de negociación. La estrategia genera una señal de compra cuando el precio supera la EMA de 200 días y el RSI es mayor que 50, y viceversa, genera una señal de venta cuando el precio cae por debajo de la EMA de 200 días y el RSI es menor que 50.

Principio de estrategia

1. Los EMA de los días 200, 50 y 21 se calculan con las líneas azul, roja y verde respectivamente.
2. Calcula el RSI de 14 ciclos.
3. Cuando el precio de cierre atraviesa la EMA de 200 días y el RSI es mayor que 50, se genera una señal de compra.
4. Cuando el precio de cierre atraviesa la EMA de 200 días y el RSI es menor a 50, se genera una señal de venta.
5. El tamaño de la posición es el 1% del valor neto de la cuenta.
6. La posición de stop loss para la compra es 50 puntos por debajo de la EMA de 200 días, y la posición de stop loss es 100 puntos por encima del precio de compra.
7. La posición de parada para vender es 50 puntos por encima de la EMA de 200 días y la posición de parada es 100 puntos por debajo del precio de venta.

Ventajas estratégicas

1. La combinación de indicadores de precios y dinámicas ayuda a capturar el momento en que se forman y se invierten las tendencias.
2. Los EMA de tres ciclos diferentes pueden reflejar plenamente las tendencias a corto, medio y largo plazo, reduciendo la frecuencia de la señal y la falsa señal.
3. El RSI puede filtrar las señales de negociación en mercados convulsivos, reduciendo las pérdidas.
4. El porcentaje fijo de posiciones es útil para controlar el riesgo.
5. Establezca un bloqueo de pérdidas para evitar el riesgo de una sola transacción.

Riesgo estratégico

1. El retraso en la señal de cambio de tendencia puede causar pérdidas de ganancias.
2. La señal RSI puede generar una señal de reversión prematura en una tendencia fuerte.
3. Las posiciones en porcentajes fijos son más riesgosas en situaciones de gran volatilidad.
4. La posición del stop loss demasiado cerca de la línea media de 200 días puede causar un stop loss frecuente.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Introducir más combinaciones de líneas medianas y largas para optimizar la señal.
2. Para ajustar las señales, tenga en cuenta el desvío del RSI y las tendencias de sobreventa y sobrecompra.
3. El tamaño de la posición se ajusta dinámicamente según los indicadores de volatilidad, como el ATR.
4. Optimización de la posición de la parada de pérdida, por ejemplo, según la resistencia de soporte, porcentaje o ATR.
5. Introducir condiciones de filtración de tendencias, como el indicador ADX, para evitar el comercio en mercados convulsivos.
6. Optimización de parámetros y verificación de respuestas para diferentes parámetros y períodos.

Resumir

La estrategia puede capturar una situación de tendencia a medio y largo plazo relativamente clara a través de señales de negociación en EMA de múltiples cabezas y en el rango de fortaleza del RSI. Sin embargo, su desempeño en el inicio de la tendencia y en los mercados de vaivén generalmente es adecuado para un mercado de tendencia.