Estrategia de trading de inversión de impulso con tres desviaciones estándar

Descripción general

La estrategia de inversión de tres diferencias estándares es un método de negociación cuantitativa basado en principios estadísticos. La estrategia utiliza la característica de que los precios fluctúan alrededor de la media, para determinar el rango de fluctuación anormal de los precios mediante el cálculo de la diferencia estándar y para realizar operaciones retrógradas cuando los precios alcanzan una desviación extrema.

Principio de estrategia

El principio central de la estrategia es utilizar las medias móviles (MA) y la diferencia estándar (SD) para construir los límites superiores y inferiores de las fluctuaciones de precios. Los pasos concretos son los siguientes:

1. Calcula el promedio móvil simple (SMA) de un período especificado (default 20)
2. Se calcula la diferencia estándar entre los precios de la misma época.
3. La diferencia estándar se multiplica por 3 (el múltiplo ajustable) y se suma y disminuye a la media móvil para formar el límite superior e inferior.
4. Cuando el precio supera el límite inferior, se considera una sobreventa y se genera una señal de compra.
5. Cuando el precio supera el límite superior, se considera una sobrecompra y se genera una señal de venta.

Este método asume que los precios fluctuarán cerca de la media en la mayoría de los casos, y que es muy probable que se produzca una regresión de la media cuando los precios se desvían de la media a 3 puntos de diferencia estándar.

Ventajas estratégicas

1. Bases estadísticos: La estrategia se basa en principios estadísticos sólidos, con soporte teórico, que utilizan diferencias estándar para cuantificar el grado anormal de las fluctuaciones de precios.

2. Adaptabilidad: La estrategia puede adaptarse a las características de la volatilidad en diferentes condiciones de mercado mediante el cálculo dinámico de las medias móviles y la diferencia estándar.

3. Operación de contratiempo: entrar en el mercado cuando la emoción llega a un extremo, ayuda a capturar la oportunidad de una reversión de los precios, con un mayor potencial de ganancias.

4. Alta flexibilidad: los parámetros de la estrategia (por ejemplo, el ciclo de MA, el múltiplo de la diferencia estándar) se pueden ajustar de manera óptima en función de diferentes variedades de operaciones y marcos de tiempo.

5. La estrategia muestra claramente las señales de compra y venta y los rangos de fluctuación de los precios en los gráficos, lo que ayuda a los operadores a comprender intuitivamente el estado del mercado.

Riesgo estratégico

1. Riesgo de falsa ruptura: en mercados con alta volatilidad, los precios pueden romper los límites con frecuencia pero sin formar una verdadera reversión, lo que lleva a operaciones frecuentes y pérdidas potenciales.

2. Mal desempeño en mercados de tendencia: en mercados de tendencia fuerte, los precios pueden operar fuera de los límites durante mucho tiempo, y la estrategia puede perderse la tendencia principal o la operación de desventaja frecuente.

3. Sensibilidad a los parámetros: el rendimiento de la estrategia depende en gran medida de la elección de las medias móviles y los múltiplos de la diferencia estándar. La configuración inadecuada de los parámetros puede causar una disminución significativa en el rendimiento.

4. Puntos de deslizamiento y costos de transacción: en períodos de tiempo pequeños, las transacciones frecuentes pueden enfrentar puntos de deslizamiento y costos de transacción más altos, lo que erosiona los beneficios.

5. Riesgo de eventos de cigüeñas negras: los precios pueden fluctuar mucho más allá de los límites normales durante noticias importantes o fuertes fluctuaciones en el mercado, lo que puede provocar grandes pérdidas.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Introducción de filtros de tendencia: en combinación con indicadores de tendencia a largo plazo (como promedios móviles de períodos más largos), ejecute operaciones solo en la dirección de la tendencia para reducir la operación de desventaja.

2. Clasificación de la diferencia estándar de ajuste dinámico: Clasificación de la diferencia estándar de ajuste automático de acuerdo con la volatilidad del mercado, aumentando la sensibilidad en períodos de baja volatilidad y el aumento de la valoración en períodos de alta volatilidad.

3. Aumentar los indicadores de confirmación: En combinación con otros indicadores técnicos (como el RSI o el MACD) como confirmación auxiliar, aumenta la fiabilidad de la señal de entrada.

4. Implementar la gestión de posiciones parciales: La entrada y salida en lotes según la intensidad de la señal o el grado de desviación de los precios, la optimización de la gestión de riesgos.

5. Añadir stop loss y stop loss móvil: Establecer una posición de stop loss razonable y usar stop loss móvil cuando se gana para proteger los beneficios obtenidos.

6. Optimización del ciclo de tiempo: Selección de un marco de tiempo específico que mejor se adapte a la estrategia mediante la retroalimentación del rendimiento de diferentes ciclos de tiempo.

7. Tener en cuenta los factores de volatilidad: ajustar los parámetros de la estrategia o suspender la negociación en un entorno de baja volatilidad para adaptarse a diferentes condiciones de mercado.

Resumir

La estrategia de inversión de tres diferencias estándar es un método de negociación cuantitativa basado en principios estadísticos que busca oportunidades de negociación mediante la captura de desviaciones extremas de los precios. La estrategia tiene ventajas notables en cuanto a base teórica, adaptabilidad y flexibilidad, especialmente para mercados altamente volátiles y operaciones a corto plazo. Sin embargo, los usuarios deben estar atentos a los riesgos potenciales, como falsos reveses, el rendimiento del mercado de tendencias y la sensibilidad de los parámetros.