Estrategia de trading con reversión a la media de bandas de Bollinger y filtro de volumen

Descripción general

Esta estrategia es un sistema de negociación basado en el principio de la banda de Brin y la regresión de la mediana, al mismo tiempo que combina condiciones de filtración de volumen de transacción. Esta estrategia aprovecha las características de la fluctuación de los precios entre las líneas descendentes y las líneas superiores de la banda de Brin, comprando cuando los precios tocan las líneas inferiores y vendiendo cuando tocan las líneas superiores, para capturar la oportunidad de que los precios regresen a la mediana. Mediante la introducción de filtración de volumen de transacción, la estrategia mejora aún más la fiabilidad de la señal de negociación y evita errores de juicio en situaciones de baja liquidez.

Principio de estrategia

1. La configuración de la cinta de Brin:

   • Utilizando 20 días como ciclo de cálculo
   • El promedio móvil simple de 20 días (SMA)
   • El tren de arriba a abajo es el tren medio con una diferencia estándar de 2 veces.

2. Señales de intercambio:

   • Señales de compra: los precios descienden desde abajo tras la ruptura de Brin
   • Señales de venta: el precio se pone en marcha desde arriba tras la ruptura de Brin

3. Filtrado por cantidad de entregas:

   • Se puede elegir si se habilitará el filtro de tráfico
   • El volumen de transacciones debe superar el umbral establecido (el valor por defecto es 100,000) para que se active la señal de transacción.

4. Ejecución de la transacción:

   • Hacer más cuando aparecen las señales de compra
   • Cuando aparezca la señal de venta, cese la posición de los inversores y abra la posición a la baja.
   • La posición se queda vacía cuando aparece la señal de compra.
   • El filtro de volumen de transacción solo se ejecuta si se cumplen los requisitos de volumen de transacción.

Ventajas estratégicas

1. Principio de la regresión de la media: utiliza la característica de la regresión de la media de las fluctuaciones de los precios en los mercados financieros para mejorar la probabilidad de ganancias.

2. Adaptabilidad dinámica: El Brinband puede ajustar automáticamente la posición de subida y bajada según la volatilidad del mercado, lo que hace que la estrategia se adapte a diferentes entornos de mercado.

3. Control de riesgo: ofrece un stop loss natural para el comercio a través de la configuración de la banda de Brin para subir y bajar.

4. Confirmación de transacción: la introducción de filtros de transacción mejora la fiabilidad de las señales de transacción y reduce el riesgo de falsas brechas.

5. Negociación bidireccional: la estrategia apoya el hacer más y el hacer menos, para aprovechar al máximo las oportunidades bidireccionales del mercado.

6. Visualización: Mapeo de las bandas de Brin y las señales de negociación a través de gráficos para facilitar la comprensión y el análisis del rendimiento de la estrategia.

Riesgo estratégico

1. Riesgo de mercado en movimiento: en un mercado en movimiento horizontal, el contacto frecuente de las bandas de Brin puede causar pérdidas continuas.

2. Insuficiencia del mercado de tendencia: en mercados de tendencia fuerte, la estrategia puede perder una gran tendencia, o la baja frecuente de posiciones puede limitar los ingresos.

3. Riesgo de falsas rupturas: A pesar de la filtración de volumen de transacciones, es posible que se produzcan transacciones erróneas causadas por falsas rupturas.

4. Sensibilidad de los parámetros: los ajustes de los valores de los periodos de la banda de Bryn, el multiplicador y el volumen de transacción tienen un gran impacto en el rendimiento de la estrategia, y los ajustes incorrectos pueden causar exceso de operaciones o oportunidades perdidas.

5. Puntos de deslizamiento y costos de transacción: la frecuencia de las transacciones puede generar costos de transacción más altos que afectan a los beneficios generales.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Filtración de tendencias: Introducción de indicadores de tendencias adicionales (como las medias móviles o el ADX) y ajuste de la estrategia en mercados de fuerte tendencia.

2. Optimización de parámetros dinámicos: ajuste automático de los parámetros de las bandas de Bryn y el descenso del volumen de transacciones en función de la volatilidad del mercado para mejorar la adaptabilidad de la estrategia.

3. Optimización de stop loss: Introducción de stop loss de seguimiento o stop loss dinámico basado en ATR para un mejor control del riesgo.

4. Confirmación de la señal: en combinación con otros indicadores técnicos (como RSI o MACD) se realiza una segunda confirmación de la señal de negociación para mejorar la precisión.

5. Gestión de la posición: Implementación de la lógica de la suspensión parcial y la acumulación de la posición, optimización de la gestión de fondos y la relación riesgo-beneficio.

6. Filtrado por tiempo: añade restricciones a las ventanas de tiempo de negociación para evitar períodos de gran volatilidad o poca liquidez.

7. Retroalimentación y optimización: Realizar un retroalimentación histórica más completa y optimizar la combinación de parámetros con métodos como el algoritmo genético.

Resumir

La estrategia de negociación de retorno a la media de la franja de Brin y el filtro de volumen de transacción es un sistema de negociación cuantitativo que combina el análisis técnico y los principios de la estadística. La estrategia está diseñada para capturar oportunidades de reversión a corto plazo en el mercado mediante el uso de las características de la volatilidad y la confirmación del volumen de transacción dentro de la franja de Brin. Si bien la estrategia ha funcionado bien en mercados convulsos, todavía hay espacio para mejorar en la respuesta a las fuertes tendencias y en la gestión del riesgo.