ChaoZhang
Descripción general
En este artículo se presenta una estrategia de comercio de forma de absorción basada en un marco de tiempo de 4 horas, que combina paradas dinámicas y un mecanismo de stop loss de puntos fijos. Esta estrategia utiliza la forma de absorción como una señal de comportamiento de precios poderosa para identificar posibles reveses de tendencia y gestionar el riesgo y optimizar los beneficios mediante el establecimiento de objetivos de ganancias dinámicas y paradas de pérdidas fijas.
Principio de estrategia
El principio central de esta estrategia es identificar las formas de absorción de alza y bajada en el gráfico de 4 horas. La forma de absorción es un patrón de precios compuesto por dos líneas de referencia, en el que la entidad de la segunda línea de referencia “degrega” completamente a la entidad de la línea de referencia anterior.
En concreto, la estrategia funciona de la siguiente manera:
Consumo de la línea de la venta: cuando el precio de cierre actual es más alto que el precio de apertura de la línea de la venta anterior y el precio de apertura actual es más bajo que el precio de cierre de la línea de la venta anterior, se forma el consumo de la línea de la venta. En este caso, la estrategia abre una posición de más de una línea.
La forma de absorción de la caída: se forma cuando el precio de cierre actual es inferior al precio de apertura de la línea de referencia anterior y el precio de apertura actual es superior al precio de cierre de la línea de referencia anterior. En este caso, la estrategia abre una posición en blanco.
Detención dinámica: la estrategia utiliza el tamaño de la entidad que se traga el hilo de la cadena multiplicado por un múltiplo ajustable para establecer un objetivo de ganancias. Esta metodología permite ajustar los objetivos de ganancias según la dinámica de la volatilidad del mercado.
Detención de puntos fijos: la estrategia utiliza un número fijo de puntos para establecer el stop loss, lo que ayuda a limitar la pérdida máxima por transacción.
El tamaño de la posición: La estrategia utiliza el 10% de los intereses de la cuenta por defecto como el tamaño de la posición de cada transacción, lo que ayuda a lograr una gestión eficaz de los fondos.
Ventajas estratégicas
Una señal de entrada confiable: La forma de absorción es un patrón de comportamiento de precios ampliamente reconocido que generalmente puede proporcionar una señal de reversión de tendencia relativamente confiable. El uso de esta forma en un marco de tiempo de 4 horas puede filtrar el ruido en un marco de tiempo más pequeño.
Mecanismo de frenado dinámico: La estrategia puede ajustar automáticamente el objetivo de ganancias según la volatilidad del mercado actual mediante el uso de un tamaño de entidad que absorbe el filtro. Este método ayuda a obtener mayores ganancias cuando la volatilidad es mayor, mientras que protege las ganancias existentes cuando la volatilidad es menor.
Gestión de riesgos: El mecanismo de stop loss de puntos fijos proporciona límites de riesgo claros para cada operación, lo que ayuda a evitar pérdidas considerables.
Adaptabilidad: Las estrategias se pueden aplicar a una variedad de mercados financieros y variedades de transacciones, con una amplia aplicabilidad.
Simple y eficaz: La lógica de la estrategia es relativamente simple, fácil de entender y de implementar, y capta los puntos de inflexión importantes del mercado.
Personalizabilidad: La estrategia ofrece varios parámetros ajustables, como el multiplicador de paradas y el número de puntos de parada, lo que permite a los comerciantes optimizar según sus propias preferencias de riesgo y estilo de negociación.
Riesgo estratégico
Riesgo de Falsa Breakout: La forma de absorción a veces puede generar falsas señales, especialmente en un mercado horizontal o en un entorno de alta volatilidad. Esto puede conducir a transacciones innecesarias y pérdidas potenciales.
El exceso de operaciones: En ciertas condiciones del mercado, las estrategias pueden generar demasiadas señales de operaciones, aumentar los costos de las operaciones y provocar exceso de operaciones.
Riesgo de deslizamiento: en un mercado que cambia rápidamente, los precios de entrada y salida reales pueden diferir de los esperados y afectar el rendimiento general de la estrategia.
Limitaciones de los paros fijos: aunque los paros de puntos fijos ofrecen un control de riesgo claro, pueden no ser adecuados para todas las condiciones del mercado, especialmente en períodos de gran volatilidad.
Depende de un solo indicador: la estrategia depende principalmente de la forma de absorción de un solo indicador, que puede ignorar otras informaciones e indicadores importantes del mercado.
Sensibilidad de parámetros: el rendimiento de la estrategia puede ser muy sensible a la configuración de parámetros como el multiplicador de paradas y el número de puntos de parada, que requieren una optimización y retroalimentación cuidadosas.
Dirección de optimización de la estrategia
Introducción de condiciones de filtración adicionales: Se puede considerar la combinación de otros indicadores técnicos, como indicadores de tendencia (como las medias móviles) o indicadores de dinámica (como el índice de fuerza relativa RSI), para confirmar la efectividad de la forma de absorción y reducir las falsas señales.
Mecanismo de stop-loss dinámico: se puede considerar el uso de ATR (rango real promedio) para establecer stop-loss dinámico, para que el stop-loss se adapte mejor a la volatilidad del mercado actual.
Filtrado por tiempo: Se puede agregar un filtro por tiempo para evitar abrir posiciones en momentos de menor volatilidad del mercado (como el mercado asiático), lo que reduce el riesgo de falsas rupturas.
Identificación del estado del mercado: Introducción de algoritmos para identificar si el mercado actual es un mercado de tendencia o un mercado de crisis, y ajustar los parámetros de la estrategia o suspender la negociación en consecuencia.
Optimización de la administración de posiciones: permite estrategias de administración de posiciones más complejas, como ajustar el tamaño de las posiciones en función del saldo de la cuenta, la volatilidad actual o la dinámica de las tasas de ganancias.
Análisis de múltiples marcos de tiempo: combina marcos de tiempo más largos y más cortos para confirmar tendencias y puntos de entrada y mejorar la solidez de la estrategia.
Optimización de aprendizaje automático: Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros de la estrategia o predecir la tasa de éxito de las formas de absorción.
Análisis de correlación: Al ejecutar estrategias simultáneamente en varias variedades comerciales, considere la correlación entre variedades para una mejor dispersión del riesgo.
Resumir
La estrategia de comercio de la forma de absorción en el marco de tiempo de 4 horas combina paradas dinámicas y paradas de puntos fijos, lo que ofrece a los operadores una forma simple y efectiva de participar en el mercado. La estrategia utiliza la forma de absorción, un modelo clásico de comportamiento de precios, para identificar posibles reveses de tendencia y adaptarse a los cambios en la volatilidad del mercado a través de mecanismos de paradas dinámicas.
Si bien la estrategia tiene varias ventajas, como señales de entrada confiables, paradas dinámicas y una gestión de riesgos clara, también existen algunos riesgos potenciales, como brechas falsas y una dependencia excesiva de un solo indicador. Para mejorar aún más la estabilidad y el rendimiento de la estrategia, se puede considerar la introducción de condiciones de filtración adicionales, la realización de paradas dinámicas y la realización de análisis de marcos de tiempo múltiples.
En general, esta estrategia ofrece un buen punto de partida para los comerciantes, que pueden personalizar y optimizar aún más de acuerdo con el estilo de negociación personal y las preferencias de riesgo. Con un ajuste cuidadoso de los parámetros, una adecuada retroalimentación y verificación en el laboratorio, la estrategia tiene el potencial de ser una parte importante de un sistema de negociación confiable. Sin embargo, los comerciantes deben tener siempre en cuenta la imprevisibilidad del mercado y complementarla con otros métodos de análisis y técnicas de gestión de riesgos.
/*backtest
start: 2023-07-20 00:00:00
end: 2024-07-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4H Engulfing Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Input variables
tpMultiplier = input.float(1.0, "Take Profit Multiplier", step=0.1)
slTicks = input.int(100, "Stop Loss Ticks") // Number of ticks for SL
// Calculate body size for bullish and bearish engulfing candles on 4H timeframe
bullishBodySize = close - open
bearishBodySize = open - close
// Determine engulfing conditions on 4H timeframe
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and open <= open[1] and close >= close[1]
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and open >= open[1] and close <= close[1]
// Entry and exit levels
var float entryPrice = na
var float tpPrice = na
var float slPrice = na
if bullishEngulfing
entryPrice := close
tpPrice := close + bullishBodySize * tpMultiplier
slPrice := entryPrice - slTicks * syminfo.mintick // Calculate SL price based on ticks and tick size
// Execute strategy orders for bullish engulfing
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "Buy", limit=tpPrice, stop=slPrice)
if bearishEngulfing
entryPrice := close
tpPrice := close - bearishBodySize * tpMultiplier
slPrice := entryPrice + slTicks * syminfo.mintick // Calculate SL price based on ticks and tick size
// Execute strategy orders for bearish engulfing
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "Sell", limit=tpPrice, stop=slPrice)
// Plot entry, take profit and stop loss levels
plot(entryPrice, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_stepline, title="Entry Price")
plot(tpPrice, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_stepline, title="Take Profit")
plot(slPrice, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_stepline, title="Stop Loss")