Estrategia de soporte y resistencia combinada con un sistema dinámico de gestión de riesgos

Descripción general

Esta estrategia de comercio cuantitativa se basa en el concepto de soporte y resistencia, combinado con un sistema de gestión de riesgo dinámico. Utiliza puntos de pivote para determinar los niveles potenciales de soporte y resistencia y opera cuando los precios tocan estos niveles críticos. La estrategia también incorpora el indicador de la amplitud de la onda real (ATR) para ajustar dinámicamente los niveles de pérdidas y ganancias para adaptarse a los cambios en la volatilidad del mercado.

Principio de estrategia

1. Identificación de soporte y resistencia:

   • Utiliza el método de cálculo de puntos centrales para determinar los niveles potenciales de soporte y resistencia.
   • Fórmula para calcular el punto cardinal: (precio máximo del día anterior + precio mínimo del día anterior + precio de cierre del día anterior) / 3

2. Señales de entrada:

   • Cuando el precio toca o rompe los niveles de soporte, se genera una señal de multiplicación.
   • Cuando el precio toca o rompe la resistencia, se genera una señal de corto plazo.

3. Gestión de riesgos:

   • Utiliza el indicador ATR para establecer dinámicamente los niveles de stop loss y ganancias.
   • El Stop Loss está establecido en el precio actual +/- (2 * ATR) .
   • El objetivo de ganancias se establece en el precio actual +/- (3 * ATR) .

4. El tamaño de la posición:

   • El tamaño de la posición se calcula en función del porcentaje de riesgo y el monto máximo de la operación.
   • Se han tomado en cuenta los factores de apalancamiento para optimizar el uso de los fondos.

5. Ejecución de la transacción:

   • La función .entry () ejecuta la transacción utilizando la estrategia .
   • Utiliza la estrategia .exit () para administrar el stop loss y el profit.

Ventajas estratégicas

1. Adaptabilidad dinámica: mediante el uso de indicadores ATR, las estrategias pueden ajustar automáticamente los niveles de pérdidas y ganancias en función de la volatilidad del mercado, lo que permite que las estrategias sigan siendo efectivas en diferentes condiciones de mercado.

2. Gestión de riesgos: La estrategia incorpora medidas de control de riesgos en varias capas, incluidos el stop loss dinámico, el porcentaje de riesgo fijo y el límite máximo de la cantidad de transacción, lo que ayuda a proteger la seguridad de los fondos.

3. Optimización del apalancamiento: mediante el uso racional del apalancamiento, las estrategias pueden mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos al tiempo que controlan el riesgo.

4. Indicadores técnicos combinados: la estrategia combina los conceptos clásicos de análisis técnico (resistencia de soporte) con los modernos indicadores cuantitativos (ATR) para formar un sistema de negociación integral.

5. Flexibilidad: los parámetros de la estrategia se pueden ajustar según los diferentes mercados y las preferencias de riesgo personales, con una buena adaptabilidad.

Riesgo estratégico

1. Riesgo de falsa ruptura: en un mercado horizontal, los precios pueden tocar con frecuencia los niveles de resistencia de soporte sin formar una verdadera ruptura, lo que lleva a una falsa señal frecuente.

2. El comportamiento del mercado de tendencia: en un mercado de tendencia fuerte, la estrategia puede cerrar posiciones prematuramente y perder una gran cantidad de movimiento.

3. Riesgo de gestión de fondos: aunque la estrategia limita el monto máximo por transacción, es posible que se produzca un retiro mayor en caso de pérdidas continuas.

4. Riesgo de apalancamiento: el uso de alto apalancamiento puede aumentar las pérdidas, especialmente en momentos de gran volatilidad en el mercado.

5. Puntos de deslizamiento y costos de transacción: La estrategia no tiene en cuenta los puntos de deslizamiento y los costos de transacción, lo que puede afectar el resultado de la transacción real.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Filtración de tendencias: Introducción de indicadores de tendencias (como las medias móviles) para filtrar las señales de negociación y negociar solo en la dirección de la tendencia para reducir las falsas rupturas.

2. Análisis de múltiples períodos de tiempo: Combinación de niveles de resistencia de soporte con períodos de tiempo más altos para mejorar la fiabilidad de las señales de negociación.

3. Parámetros de ajuste dinámico: ajuste dinámico de los multiplicadores de ATR y el porcentaje de riesgo para adaptarse a diferentes condiciones de mercado utilizando algoritmos de adaptación.

4. Aumentar el filtro de transacciones: añadir condiciones adicionales como la confirmación de la transacción y el filtro de la volatilidad para mejorar la calidad de las transacciones.

5. Optimización de la gestión de fondos: Implementar estrategias de gestión de fondos dinámicas, ajustando los niveles de riesgo según la rentabilidad de la cuenta.

6. Participar en inversiones: al mismo tiempo que hace más en las posiciones de soporte, considere hacer un hueco en las posiciones de resistencia para aprovechar al máximo las oportunidades de mercado.

7. Considere los factores básicos: la integración de los datos del calendario económico, evitando transacciones antes y después de las noticias importantes.

Resumir

La estrategia de soporte de resistencia combinada con un sistema de gestión de riesgos dinámico es una estrategia de negociación cuantitativa integral que combina hábilmente el análisis técnico tradicional con métodos modernos de cuantificación. La estrategia muestra el potencial de adaptarse a diferentes condiciones de mercado mediante el uso de puntos centrales para identificar niveles de precios clave y el uso de ATR para la gestión de riesgos dinámicos. Sin embargo, para mejorar aún más la solidez y la rentabilidad de la estrategia, se recomienda una optimización en varios aspectos, incluido el aumento de filtración de tendencias, análisis de múltiples períodos de tiempo y técnicas de gestión de fondos más complejas.