ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de operaciones de apertura de mercado basado en múltiples indicadores técnicos, dirigido principalmente a las horas de apertura de los mercados de Alemania y los Estados Unidos. La estrategia identifica las etapas de ajuste a través de la banda de Brin, en combinación con los índices de corto y largo plazo para confirmar la dirección de la tendencia, filtrar las señales de negociación utilizando indicadores relativamente fuertes y indicadores de dirección de tendencia, y finalmente manejar posiciones dinámicamente con un indicador de amplitud de onda real.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza 14 ciclos de la banda de Brin ((la diferencia estándar es de 1.5 veces) para identificar las fases de baja oscilación, y se considera que el precio está cercano a la órbita media de la banda de Brin. Al mismo tiempo, se utiliza una media móvil de 10 ciclos y 200 ciclos para confirmar una tendencia múltiple, y se requiere que el precio esté por encima de dos líneas equilibradas.
Ventajas estratégicas
- Verificación cruzada de múltiples indicadores tecnológicos para reducir las señales falsas
- Detención de pérdidas dinámicas basadas en ATR, adaptadas a las fluctuaciones del mercado
- Enfoque en las oportunidades de alta volatilidad durante el período de apertura
- Capturar las tendencias fuertes a través de la recopilación y la ruptura
- Mecanismos de control de riesgos
Riesgo estratégico
- La multiplicación de indicadores puede hacer que se pierdan algunas oportunidades de negocio
- Las fuertes fluctuaciones durante el período de apertura pueden desencadenar pérdidas
- La rápida reversión del mercado podría causar grandes pérdidas Se recomienda el uso de un control razonable de la posición, la aplicación estricta de la estrategia de stop loss y evitar el exceso de comercio.
Dirección de optimización de la estrategia
- Los parámetros del indicador se pueden ajustar según las diferentes características del mercado
- Considerar la adición de indicadores de volumen de transacción para comprobar la efectividad de la ruptura
- Introducción de más indicadores técnicos para mejorar la fiabilidad de la señal
- Optimización de la selección de la hora de entrada y reducción del impacto de los puntos de deslizamiento
- Mejorar el mecanismo de suspensión de pérdidas y aumentar la relación de ganancias y pérdidas
Resumir
La estrategia capta las oportunidades de negociación en el período de apertura a través de un método de análisis técnico multidimensional y aplica un riesgo de gestión de stop loss y stop loss dinámico. La lógica de la estrategia es clara, el control del viento es perfecto y tiene una buena utilidad.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Post-Open Long Strategy with ATR-based Stop Loss and Take Profit (Separate Alerts)", overlay=true)
// Parametri per Bande di Bollinger ed EMA
lengthBB = 14
mult = 1.5 // Bande di Bollinger più strette per timeframe inferiori
emaLength = 10 // EMA più breve per una rilevazione di trend più rapida
emaLongLength = 200 // EMA a lungo termine per il filtraggio del trend
// Parametri per RSI
lengthRSI = 7
rsiThreshold = 30
// Parametri per ADX
adxLength = 7
adxSmoothing = 7
adxThreshold = 10
// Filtro temporale - Solo durante l'apertura dei mercati tedesco e USA
daxOpen = (hour >= 8 and hour < 12)
usOpen = (hour == 15 and minute >= 30) or (hour >= 16 and hour < 19)
// Calcolo delle Bande di Bollinger
smaBB = ta.sma(close, lengthBB)
basis = smaBB
dev = mult * ta.stdev(close, lengthBB)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
// Calcolo delle EMA (breve e lungo termine)
ema = ta.ema(close, emaLength) // EMA più breve
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength) // EMA a lungo termine per il filtraggio del trend
// Calcolo RSI
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
// Calcolo ADX
[plusDI, minusDI, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
// Calcolo ATR per Stop Loss e Take Profit dinamici
atrLength = 14
atrStopLossMultiplier = 2.0 // Moltiplicatore per Stop Loss
atrTakeProfitMultiplier = 4.0 // Moltiplicatore per Take Profit modificato a 4.0
atrValue = ta.atr(atrLength) // Valore ATR calcolato qui
// Condizione di lateralizzazione - Prezzo vicino alla SMA delle Bande di Bollinger
lateralization = math.abs(close - smaBB) < (0.01 * close) and (daxOpen or usOpen)
// Identificazione della resistenza e del breakout
var float resistanceLevel = na
resistanceTouches = 0
for i = 1 to 20
if high[i] > high[i+1] and high[i] > high[i-1]
resistanceLevel := high[i]
resistanceTouches := resistanceTouches + 1
// Condizione di Breakout: Il prezzo attuale supera la resistenza identificata
breakoutCondition = close > resistanceLevel and resistanceTouches >= 2
// Filtro di mercato rialzista a lungo termine - Entrare solo se il prezzo è sopra la EMA a 200 periodi
bullMarket = close > emaLong
// Filtro di trend a breve termine
trendFilter = ta.ema(close, emaLength) // Filtro di trend a breve termine
trendDown = close < trendFilter // Condizione di downtrend basata sul trend a breve termine
// Evitare l'entrata durante un pullback - Verifica se le due candele precedenti sono rosse
firstRedCandle = close[1] < open[1] // La prima candela precedente è rossa
secondRedCandle = close[2] < open[2] // La seconda candela precedente è rossa
avoidPullbackCondition = not (firstRedCandle and secondRedCandle) // Entrare solo se non entrambe sono rosse
// Condizione Panic Candle - La candela deve chiudere negativa
panicCandle = close < open and (daxOpen or usOpen)
// Condizione di Entrata Long
longCondition = breakoutCondition and lateralization and close > ema and rsi > rsiThreshold and adx > adxThreshold and not trendDown and avoidPullbackCondition and bullMarket and panicCandle
// Stop Loss e Take Profit dinamici basati su ATR
atrStopLoss = close - (atrValue * atrStopLossMultiplier) // Stop Loss dinamico usando ATR con moltiplicatore 2.0
atrTakeProfit = close + (atrValue * atrTakeProfitMultiplier) // Take Profit dinamico usando ATR con moltiplicatore 4.0
// Entrata Long: Ordine eseguito alla chiusura della candela
if (longCondition and strategy.opentrades == 0 and barstate.isconfirmed)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Disegna linee per Stop Loss e Take Profit
// line.new(x1=bar_index, y1=atrStopLoss, x2=bar_index + 1, y2=atrStopLoss, color=color.red, width=2, style=line.style_solid) // Linea di Stop Loss (rossa)
// line.new(x1=bar_index, y1=atrTakeProfit, x2=bar_index + 1, y2=atrTakeProfit, color=color.green, width=2, style=line.style_solid) // Linea di Take Profit (verde)
// Uscita: Stop Loss o Take Profit raggiunti
if (strategy.opentrades > 0)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=atrStopLoss, limit=atrTakeProfit)
// Alert: Differenziati per Entrata e Uscita utilizzando strategy.order.action
alert_message = "Azione: {{strategy.order.action}}, Prezzo: {{close}}, Dimensione Posizione: {{strategy.position_size}}"