ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en múltiples medias y indicadores dinámicos. La estrategia utiliza principalmente la relación dinámica de los promedios móviles simples de 20, 50, 150 y 200 días (SMA), combinando el intervalo y el indicador RSI, para capturar una fuerte tendencia alcista a nivel de la línea diaria, y para equilibrar la posición a tiempo cuando la tendencia se debilita. La estrategia se utiliza en combinación con múltiples indicadores técnicos, filtrando eficazmente las señales falsas y mejorando la precisión de las operaciones.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye las siguientes partes clave:
- Sistema de línea media: utiliza la línea media de 20/50/150/200 días para construir un sistema de juicio de tendencias, que requiere que la línea media múltiple presente una disposición múltiple.
- Confirmación de movimiento: utiliza el indicador RSI y su promedio móvil para determinar el movimiento de los precios, y requiere que el RSI sea mayor que 55 o el RSI SMA sea mayor que 50 y el RSI sea superior.
- Verificación de volumen de transacciones: confirma la validez de las señales de compra y venta mediante la comparación de la línea media de volumen de transacciones de los 20 días con el volumen de transacciones recientes.
- Verificación de la continuidad de la tendencia: comprobar que la línea media de 50 días ha mantenido una tendencia alcista durante al menos 25 de los últimos 40 días de negociación.
- Confirmación de posición: El precio debe mantenerse estable por encima de la línea media de 150 días durante al menos 20 días de negociación.
Los requisitos de compra son:
- Más de 4 días de sol en los últimos 10 días y al menos 1 día de luz solar
- El RSI cumple con las condiciones del momento
- El sistema lineal promedio presenta una alineación múltiple y una subida constante
- Los precios se mantienen estables por encima de la media de 150 días
Las condiciones de venta incluyen:
- El precio ha bajado a la media de 150 días.
- Se ha producido una caída continua en el volumen
- El promedio de 50 días cae por debajo del promedio de 150 días
- Recientemente, el sexo femenino ha dominado y aumentado el número de transacciones.
Ventajas estratégicas
- Verificación cruzada de múltiples indicadores técnicos, que reduce el error de juicio
- Las tendencias son rigurosas y pueden filtrar fluctuaciones a corto plazo.
- Combinación de análisis de tráfico para mejorar la fiabilidad de la señal
- Condiciones claras para detener los daños y controlar los riesgos de manera efectiva
- Es adecuado para capturar tendencias a medio y largo plazo y reducir la frecuencia de las transacciones
- La lógica de la estrategia es clara, fácil de entender e implementar.
Riesgo estratégico
- El sistema de línea media es retrasado y puede perderse la etapa inicial de la tendencia
- Los estrictos requisitos de entrada pueden hacer que se pierdan algunas oportunidades de negocio
- En mercados volátiles pueden producirse señales falsas frecuentes
- Hay un cierto retraso en la identificación de la reversión
- Se requiere una mayor cantidad de fondos para soportar la retirada
Sugerencias para el control de riesgos:
- Establecer una posición de parada razonable
- La administración de fondos debe ser moderada
- Considerar el aumento de los indicadores de confirmación de tendencias
- Ajuste de parámetros en función de las condiciones del mercado
Dirección de optimización de la estrategia
- Añadir parámetros de adaptación
- Ajuste del ciclo de la median en función de la fluctuación del mercado
- Optimización de los parámetros del RSI
- Mejora en el mecanismo de suspensión de pérdidas
- Aumento de la pérdida de seguimiento
- Ajuste el tiempo de pérdida
- Introducción al análisis del entorno del mercado
- Indicadores de la intensidad de la tendencia
- Tener en cuenta los indicadores de fluctuación
- Optimizar el tamaño de las transacciones
- Diseño de gestión de posiciones dinámicas
- Ajuste de la intensidad de la señal
Resumir
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias rigurosa diseñada para capturar eficazmente las oportunidades de tendencias fuertes a través del uso combinado de múltiples indicadores técnicos. La principal ventaja de la estrategia reside en su mecanismo completo de confirmación de señales y su estricto sistema de control de riesgos. Si bien existe un cierto retraso, la estrategia puede mantener un rendimiento estable en el funcionamiento a largo plazo mediante la optimización de parámetros y la gestión de riesgos razonables.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Micho's 150 (1D Time Frame Only)", overlay=true)
// Define the length for the SMAs and RSI
sma20Length = 20
sma50Length = 50
sma150Length = 150
sma200Length = 200
volumeMaLength = 20
rsiLength = 14
rsiSmaLength = 14
smaCheckLength = 40 // Check the last month of trading days (~20 days)
requiredRisingDays = 25 // Require SMA to rise in at least 16 of the past 20 days
sma150AboveSma200CheckDays = 1 // Require SMA150 > SMA200 for the last 10 days
// Calculate the SMAs for price
sma20 = ta.sma(close, sma20Length)
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma150 = ta.sma(close, sma150Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)
// Calculate the 20-period moving average of volume
volumeMA20 = ta.sma(volume, volumeMaLength)
// Calculate the 14-period RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Calculate the 14-period SMA of RSI
rsiSMA = ta.sma(rsi, rsiSmaLength)
// Check if most of the last 5 days are buyer days (close > open)
buyerDays = 0
for i = 0 to 9
if close[i] > open[i]
buyerDays := buyerDays + 1
// Check if at least 1 day has volume higher than the 20-period volume MA
highVolumeDays = 0
for i = 0 to 9
if close[i] > open[i] and volume[i] > volumeMA20
highVolumeDays := highVolumeDays + 1
// Define the new RSI condition
rsiCondition = (rsi >= 55) or (rsiSMA > 50 and rsi > rsi[1])
// Check if the 50-day SMA has been rising on at least 16 of the last 20 trading days
risingDays = 0
for i = 1 to smaCheckLength
if sma50[i] > sma50[i + 1]
risingDays := risingDays + 1
// Check if the SMA has risen on at least 16 of the last 20 days
sma50Rising = risingDays >= requiredRisingDays
// Check if the price has been above the SMA150 for the last 20 trading days
priceAboveSma150 = true
for i = 1 to smaCheckLength
if close[i] < sma150[i]
priceAboveSma150 := false
// Check if the SMA150 has been above the SMA200 for the last 10 days
sma150AboveSma200 = true
for i = 1 to sma150AboveSma200CheckDays
if sma150[i] < sma200[i]
sma150AboveSma200 := false
// Define the conditions for the 150-day and 200-day SMAs being rising
sma150Rising = sma150 > sma150[1]
sma200Rising = sma200 > sma200[1]
// Check if most of the last 5 days are seller days (close < open)
sellerDays = 0
for i = 0 to 9
if close[i] < open[i]
sellerDays := sellerDays + 1
// Check if at least 1 day has seller volume higher than the 20-period volume MA
highSellerVolumeDays = 0
for i = 0 to 9
if close[i] < open[i] and volume[i] > volumeMA20
highSellerVolumeDays := highSellerVolumeDays + 1
// Check in the last N days the price below 150
priceBelowSma150 = true
for i = 0 to 0
if close[i] > sma150[i]
priceBelowSma150 := false
// Restrict the strategy to 1D time frame
if timeframe.isdaily
// Buy condition:
// - Most of the last 5 days are buyer days (buyerDays > 2)
// - At least 1 of those days has high buyer volume (highVolumeDays >= 1)
// - RSI SMA (14-period) between 45 and 50 with RSI >= 55, or RSI SMA > 50 and RSI rising
// - 50-day SMA > 150-day SMA and 150-day SMA > 200-day SMA
// - 50-day SMA has been rising on at least 16 of the last 20 trading days
// - The price hasn't been below the 150-day SMA in the last 20 days
// - 150-day SMA has been above the 200-day SMA for the last 10 days
// - 150-day and 200-day SMAs are rising
buyCondition = (close > sma150 and buyerDays > 4 and highVolumeDays >= 1 and rsiCondition and sma50 > sma150 and sma50Rising and sma150Rising and sma200Rising and priceAboveSma150)
// Sell condition:
// - Price crossing below SMA 150
// - Seller volume (current volume > volume MA 20)
// - 150-day SMA crosses below 200-day SMA
// - Most of the last 5 days are seller days (sellerDays > 2) and at least 1 day of higher seller volume (highSellerVolumeDays >= 1)
sellCondition = (priceBelowSma150 and (sma50 < sma150 or (sellerDays >5 and highSellerVolumeDays >= 5)))
// Execute buy when all conditions are met
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Execute sell when all conditions are met
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")