ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de negociación cuantitativa basado en la identificación de las formas de los precios del mercado, principalmente para capturar las oportunidades de reversión potencial del mercado mediante la identificación de las formas de reversión de 123 puntos. La estrategia combina la gestión dinámica de los períodos de tenencia y el filtro de las medias móviles para mejorar la precisión de las transacciones mediante la verificación de múltiples condiciones.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia se basa en la identificación de las formas de precios, que incluye los siguientes elementos clave:
- Diseño de las condiciones de ingreso
- El precio mínimo del día debe ser inferior al precio mínimo del día anterior.
- El precio mínimo del día anterior debe ser inferior al precio mínimo de los 3 días anteriores
- El precio mínimo de 2 días debe ser inferior al precio mínimo de 4 días.
- Precio más alto de hace 2 días es inferior al precio más alto de hace 3 días Cuando se cumplen las cuatro condiciones anteriores, el sistema emite varias señales.
- Diseño del mecanismo de salida
- Por defecto, el período de tenencia es de 7 días.
- Utilizando el promedio móvil simple de 200 días (SMA) como condición de salida dinámica
- Se activa una señal de posición cerrada cuando el precio toca o supera la línea media de 200 días
- Cancelación automática después de que el tiempo de mantenimiento de la posición alcance el número de días establecido
Ventajas estratégicas
- Reconocimiento de forma de alta precisión
- Mecanismo de verificación de múltiples condiciones
- Las condiciones de entrada están estrictamente definidas por la relación de ubicación relativa de los puntos altos y bajos de los precios
- Reducción de la probabilidad de error
- Control perfecto de riesgos
- Establecimiento de pérdidas máximas por plazo fijo
- El uso de la media a largo plazo como filtro de tendencia
- Protección de ganancias con doble salida
- Las reglas de operación son claras.
- Las condiciones de entrada y salida son claras.
- Los parámetros se pueden ajustar con flexibilidad según las condiciones del mercado
- Facilita la ejecución en disco y la verificación de retroalimentación
Riesgo estratégico
- Limitaciones en la identificación de formas
- Las señales falsas en mercados convulsionados
- Precisión de baja en momentos de gran fluctuación
- Necesidad de verificación de otros indicadores técnicos
- Riesgos de la optimización de parámetros
- Las posiciones fijas pueden no ser adecuadas para todos los mercados
- La elección del ciclo de la media móvil afecta el rendimiento de la estrategia
- Una optimización excesiva puede provocar un sobreajuste
- Riesgo de adaptación al mercado
- Reducción de la fiabilidad de las señales de reversión en mercados de fuerte tendencia
- Diferencias de rendimiento en diferentes condiciones de mercado
- Necesidad de evaluar periódicamente la eficacia de las estrategias
Dirección de optimización de la estrategia
- Optimización de señales de entrada
- Añadir mecanismo de confirmación del volumen de transacciones
- Introducción del índice de dinámica como ayuda para el juicio
- Considerar la inclusión de un filtro de fluctuación
- Mecanismo de salida mejorado
- Implementación de la gestión dinámica de las posiciones
- Aumento de la función de deterioro móvil
- Desarrollar objetivos de ganancias a varios niveles
- Mejora en el control de riesgos
- Establecer un sistema de gestión de almacenes
- Diseño de los mecanismos de control de retiro
- Añadir indicadores de sentimiento en el mercado
Resumir
La estrategia proporciona a los operadores una herramienta confiable para capturar la retroalimentación del mercado a través de una identificación de formas estricta y un sistema de control de riesgos perfectos. Aunque tiene ciertas limitaciones, la estrategia puede mantener un rendimiento estable en diferentes entornos de mercado a través de la optimización continua y el ajuste de los parámetros apropiados. Se recomienda a los operadores que combinen la experiencia del mercado en la aplicación real y ajusten la estrategia de manera específica para obtener mejores resultados comerciales.
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start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools
//@version=5
strategy("123 Reversal Trading Strategy", overlay=true)
// Input for number of days to hold the trade
daysToHold = input(7, title="Days to Hold Trade")
// Input for 20-day moving average
maLength = input(200, title="Moving Average Length")
// Calculate the 20-day moving average
ma20 = ta.sma(close, maLength)
// Define the conditions for the 123 reversal pattern (bullish reversal)
// Condition 1: Today's low is lower than yesterday's low
condition1 = low < low[1]
// Condition 2: Yesterday's low is lower than the low three days ago
condition2 = low[1] < low[3]
// Condition 3: The low two days ago is lower than the low four days ago
condition3 = low[2] < low[4]
// Condition 4: The high two days ago is lower than the high three days ago
condition4 = high[2] < high[3]
// Entry condition: All conditions must be true
entryCondition = condition1 and condition2 and condition3 and condition4
// Exit condition: Close the position after a certain number of bars or when the price reaches the 20-day moving average
exitCondition = ta.barssince(entryCondition) >= daysToHold or close >= ma20
// Execute buy and sell signals
if (entryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitCondition)
strategy.close("Buy")