ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia es un sistema de negociación bidireccional basado en la línea K de 30 minutos para buscar oportunidades de negociación mediante la vigilancia de la amplitud de la fluctuación de los precios. El núcleo de la estrategia es identificar las grandes fluctuaciones mediante el establecimiento de umbrales puntuales y realizar operaciones en la dirección correspondiente después de la confirmación de la ruptura. La estrategia contiene un estricto manejo de tiempo, stop loss y mecanismos de gestión de operaciones para lograr operaciones automatizadas con riesgos controlables.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza un mecanismo de filtración múltiple para identificar las señales de negociación válidas. En primer lugar, la estrategia calcula el rango de fluctuación de la entidad en el cierre de la línea K cada 30 minutos, y cuando la amplitud de la fluctuación supera el umbral predeterminado, se marca como una oportunidad de negociación potencial. Para garantizar la efectividad de la operación, la estrategia establece un punto de amortiguamiento adicional, que solo se activa cuando el precio rompe esta zona de amortiguamiento.
Ventajas estratégicas
- Una buena gestión del tiempo: limitar las ventanas de tiempo de negociación y evitar falsas señales de tiempo inactivo
- Mecanismos de intercambio bidireccional: aprovechar las oportunidades bidireccionales del mercado para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos
- Control de riesgos perfeccionado: el uso de puntos fijos para evaluar y administrar los riesgos
- Alto grado de automatización: automatización de todo el proceso, desde la identificación de señales hasta la ejecución de transacciones, con menos intervención humana
- Ajuste de los parámetros: los parámetros clave se pueden ajustar para adaptarse a diferentes entornos del mercado
Riesgo estratégico
- Riesgo de brecha falsa: una brecha falsa puede ocurrir después de una gran oscilación, lo que lleva a una salida de pérdidas
- Sensibilidad de parámetros: la configuración incorrecta de los umbrales puede causar oportunidades perdidas o exceso de operaciones
- Dependencia del entorno del mercado: puede desencadenar un stop loss frecuente en un mercado convulso
- Efectos del punto de deslizamiento: durante una alta volatilidad, el precio de transacción real puede estar muy alejado del precio de la señal
- Riesgo de gestión de fondos: la ausencia de un mecanismo de gestión de posiciones puede conducir a una abertura de riesgo excesiva
Dirección de optimización de la estrategia
- Aumentar el filtro de tendencias: combina indicadores de tendencias con períodos más largos para mejorar la calidad de la señal
- Optimización de parámetros dinámicos: ajuste automático de los parámetros de pérdidas y pérdidas según la volatilidad del mercado
- Introducción de la confirmación de la entrega: aumento de las condiciones de filtración de la entrega y mejora de la confiabilidad de la ruptura
- Optimización del stop-loss: realiza un stop-loss dinámico para adaptarse a diferentes entornos del mercado
- Incorporar gestión de posiciones: ajustar posiciones de forma dinámica en función de la intensidad de las señales y la volatilidad del mercado
Resumir
Esta es una estrategia de comercio automatizado diseñada de forma completa y lógica. La estrategia tiene una buena practicidad a través de un estricto filtrado de condiciones y control de riesgos. Sin embargo, aún se necesita una prueba y optimización adecuadas en el entorno físico, especialmente en lo que respecta a la configuración de parámetros y el control de riesgos.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Big Candle Breakout Strategy Both Side", overlay=true)
// Input for the point move threshold
point_move_in = input.int(100, title="Point Move Threshold")
point_target = input.int(100, title="Point Target")
point_stoploss = input.int(100, title="Point Stop Loss")
point_buffer = input.int(5, title="Point Buffer")
point_move = point_buffer + point_move_in
// Define the start and end times for trading
start_hour = 9
start_minute = 15
end_hour = 14
end_minute = 30
// Function to check if the current time is within the allowed trading window
in_time_range = (hour(time('30')) > start_hour or (hour(time('30')) == start_hour and minute(time('30')) >= start_minute)) and (hour(time('30')) < end_hour or (hour(time('30')) == end_hour and minute(time('30')) <= end_minute))
// Retrieve the open, high, low, and close prices of 30-minute candles
open_30m = request.security(syminfo.tickerid, "30", open)
high_30m = request.security(syminfo.tickerid, "30", high)
low_30m = request.security(syminfo.tickerid, "30", low)
close_30m = request.security(syminfo.tickerid, "30", close)
// Calculate the range of the candle
candle_range_long = (close_30m - open_30m)
candle_range_short = (open_30m - close_30m)
// Determine if the candle meets the criteria to be marked
big_candle_long = candle_range_long >= point_move_in
big_candle_short = candle_range_short >= point_move_in
// Variables to store the state of the trade
var float long_entry_price = na
var float long_target_price = na
var float long_stop_loss_price = na
var float short_entry_price = na
var float short_target_price = na
var float short_stop_loss_price = na
// Check if there are no active trades
no_active_trades = (strategy.opentrades == 0)
// Long entry condition
if (big_candle_long and na(long_entry_price) and in_time_range and no_active_trades)
long_entry_price := high_30m+point_buffer
long_target_price := long_entry_price + point_target
long_stop_loss_price := long_entry_price - point_stoploss
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=long_entry_price, limit=long_target_price)
plot(long_entry_price, style=plot.style_linebr, color=color.blue, linewidth=2, title="Entry Price")
plot(long_target_price, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="Target Price")
plot(long_stop_loss_price, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss Price")
// Short entry condition
if (big_candle_short and na(short_entry_price) and in_time_range and no_active_trades)
short_entry_price := low_30m - point_buffer
short_target_price := short_entry_price - point_target
short_stop_loss_price := short_entry_price + point_stoploss
strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=short_entry_price, limit=short_target_price)
plot(short_entry_price, style=plot.style_linebr, color=color.blue, linewidth=2, title="Short Entry Price")
plot(short_target_price, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="Short Target Price")
plot(short_stop_loss_price, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="Short Stop Loss Price")
// Long exit conditions
if (not na(long_entry_price))
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Buy", limit=long_target_price, stop=long_stop_loss_price)
// Short exit conditions
if (not na(short_entry_price))
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Sell", limit=short_target_price, stop=short_stop_loss_price)
// Reset trade status
if (strategy.position_size == 0)
long_entry_price := na
long_target_price := na
long_stop_loss_price := na
short_entry_price := na
short_target_price := na
short_stop_loss_price := na
// Plot the big candle and entry/exit levels
plotshape(series=big_candle_long, location=location.abovebar, style=shape.circle, color=color.green)
plotshape(series=big_candle_short, location=location.abovebar, style=shape.circle, color=color.red)
//plot(long_entry_price, style=plot.style_stepline, color=color.blue, linewidth=2, title="Entry Price")
//plot(long_target_price, style=plot.style_stepline, color=color.green, linewidth=2, title="Target Price")
//plot(long_stop_loss_price, style=plot.style_stepline, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss Price")