ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia es un sistema de negociación basado en la determinación de la tendencia de la línea de equilibrio y los soportes falsos rupturas. La estrategia determina la tendencia del mercado a través de 50 períodos y 200 períodos de promedios móviles simples, genera una señal de negociación en combinación con la forma falsa de ruptura de los soportes, y utiliza el ATR (medio real amplitud de onda) indicador para establecer una posición de parada de pérdida dinámica, establecer un objetivo de ganancias en el punto de ruptura.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye los siguientes elementos clave:
- Determinación de tendencias: utiliza la relación de posición de las líneas medias de 50 y 200 ciclos para determinar las tendencias del mercado, y confirma una tendencia alcista cuando la línea media de corto plazo está por encima de la línea media de largo plazo.
- Cálculo de la posición de soporte: Calcula la posición de soporte utilizando el promedio ponderado de los precios máximos, mínimos y finales del ciclo anterior a través de la fórmula de puntos centrales.
- Falsa confirmación de ruptura: cuando el precio se cierra por encima del soporte después de una breve caída en la tendencia alcista.
- Gestión de riesgos: Utiliza el ATR de 14 ciclos para calcular la posición de parada dinámica, asegurando la ampliación del alcance de la parada en caso de una mayor volatilidad del mercado.
- Objetivo de ganancias: Se garantiza el margen de ganancias mediante el cálculo de los precios máximos de los primeros 10 ciclos como objetivo de ganancias.
Ventajas estratégicas
- Seguimiento de la tendencia: La estrategia utiliza un sistema de líneas medias para asegurar que las operaciones se realizan en la dirección de la tendencia principal y aumentar la probabilidad de ganar.
- Control de riesgo dinámico: utiliza ATR para ajustar dinámicamente la posición de parada para adaptarse a diferentes entornos de mercado.
- Las señales de negociación son claras: las formas de brechas falsas de soporte tienen criterios de juicio claros y reducen el juicio subjetivo.
- Ratios de riesgo y ganancias razonables: Asegurar un buen ratio de riesgo y ganancias estableciendo paros dinámicos y objetivos de ganancias basados en máximos históricos.
- Operaciones sistematizadas: la lógica de la estrategia es clara, fácil de implementar por programación y de verificar por retroalimentación.
Riesgo estratégico
- Riesgo de falsas señales: en un mercado convulso, puede haber más falsas señales de ruptura, lo que aumenta los costos de transacción.
- Riesgo de cambio de tendencia: los sistemas de línea media reaccionan más lentamente en los puntos de cambio de tendencia, lo que puede causar un retraso en el tiempo de entrada.
- Riesgo de pérdidas: las pérdidas de ATR pueden causar grandes pérdidas si la volatilidad aumenta repentinamente.
- El objetivo de la ganancia es establecer riesgos: los máximos históricos de un ciclo fijo pueden no reflejar con exactitud la situación actual del mercado.
Dirección de optimización de la estrategia
- Aumentar los criterios de selección: se puede agregar un indicador de confirmación de la cantidad de tránsito para mejorar la fiabilidad de la señal.
- Optimizar los parámetros de la línea media: ajustar el ciclo de la línea media en función de las diferentes características del mercado para mejorar la precisión de la tendencia.
- Mejora de los métodos de detención de pérdidas: se puede configurar un deterioro complejo en combinación con la posición de soporte, para mejorar la eficacia del deterioro.
- Objetivos de ganancias dinámicas: Introducir métodos de cálculo de objetivos de ganancias dinámicas para adaptarse mejor a los cambios en el mercado.
- Añadir filtro de tiempo: aumentar la selección de la ventana de tiempo de negociación para evitar el comercio en tiempos desfavorables.
Resumir
La estrategia de brecha de posición de soporte de línea de medias múltiples es un sistema de negociación completo que combina el seguimiento de tendencias y la configuración de precios. Mediante la determinación de tendencias del sistema de líneas de medias y la identificación de configuraciones de brechas de soporte, junto con el deterioro dinámico de ATR, se construye una estrategia de negociación de riesgo controlado. La ventaja central de la estrategia reside en un proceso de operación sistematizado y un método de gestión de riesgo claro.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("False Break Trading Strategy", overlay=true)
// Define inputs for strategy parameters
sma50Length = input.int(50, title="SMA 50 Length")
sma200Length = input.int(200, title="SMA 200 Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
lookbackPeriod = input.int(10, title="Swing High Lookback Period")
// Calculate SMAs
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Check if we are in an uptrend
isUptrend = sma50 > sma200
// Calculate Pivot, Support, and Target Profit (Swing High)
pivot = (high[1] + low[1] + close[1]) / 3
support = (2 * pivot) - high[1]
swingHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
// Create signals for entry
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float targetProfit = na
longCondition = isUptrend and low[1] < support and close > support
if (longCondition)
entryPrice := open
stopLoss := low - atr
targetProfit := swingHigh
// Plot signals and lines on chart
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Plot levels for entry, stop loss, and target
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(targetProfit, title="Target Profit", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// Backtest: Simulate exit points for the strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (na(stopLoss) == false and na(targetProfit) == false)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stopLoss, limit=targetProfit)