ChaoZhang
La estrategia de seguimiento de tendencias siempre ha sido una de las más populares en el campo de la negociación cuantitativa. Este artículo presenta una estrategia de seguimiento de tendencias basada en un sistema de doble línea que mejora la eficiencia de la negociación mediante la optimización de la relación riesgo-beneficio.
Descripción general de la estrategia
La estrategia utiliza las medias móviles de los índices de 20 y 200 días como indicadores principales, combinando un riesgo-beneficio ratio de 3:1 para tomar decisiones comerciales. Cuando el precio supera la media de 20 días y la media de 20 días está por encima de la media de 200 días, el sistema emite una señal de compra.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye los siguientes elementos clave:
- Utiliza las EMA de 20 y 200 días para determinar la tendencia del mercado, la media de 200 días representa la tendencia a largo plazo y la media de 20 días refleja la tendencia a corto plazo
- Cuando el precio supera la media de 20 días y la media de 20 días está por encima de la media de 200 días, indica que el mercado está en una tendencia alcista
- El riesgo-beneficio de un ratio de 3: 1, es decir, el punto de parada ((1.5%) es 3 veces el punto de parada ((0.5%)
- Configurar las variables para seguir el estado de las transacciones y evitar la duplicación de entradas
- Cuando el precio cae por debajo de la media de 20 días, reinicie la operación para prepararse para la siguiente operación
Ventajas estratégicas
- El sistema de doble línea permite filtrar eficazmente el ruido del mercado y mejorar la fiabilidad de las señales de negociación
- El riesgo-beneficio fijo contribuye a la estabilidad de los beneficios a largo plazo
- Reglas claras de entrada y salida, menos juicios subjetivos
- Alta automatización, fácil de implementar y de rastrear
- El sistema de control de riesgos es perfecto, y cada operación tiene un límite de pérdidas definido.
Riesgo estratégico
- Las señales falsas pueden ser frecuentes en el mercado horizontal
- La posición fija de stop loss puede no ser adecuada para todos los entornos de mercado
- No tener en cuenta los costos de las transacciones que pueden afectar a los ingresos reales
- En un mercado altamente volátil, el punto de parada puede estar demasiado cerca del punto de entrada.
- No se tiene en cuenta el factor de liquidez del mercado
Dirección de optimización
- Introducción de indicadores cuantitativos para mejorar la precisión de las tendencias
- Ajuste de las posiciones de stop loss en función de las fluctuaciones del mercado
- Aumentar los filtros de intensidad de tendencia y reducir las señales falsas
- Considerar la inclusión de un indicador de sentimiento en el mercado
- Optimizar el sistema de gestión de posiciones para una mejor gestión de fondos
Resumir
Es una estrategia de seguimiento de tendencias estructurada y con claridad lógica. Combinando un sistema de doble línea recta y un riesgo-beneficio fijo, la estrategia controla el riesgo a la vez que garantiza los beneficios. Aunque todavía hay algunos lugares que necesitan ser optimizados, en general es un sistema de negociación que merece más investigación y mejoras.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)
// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200
// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false
// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
// Abrir una operación de compra
strategy.entry("Compra", strategy.long)
compra_realizada := true // Registrar que se realizó una compra
// Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995 // -0.50% (rendimiento)
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015 // +1.50% (3:1 ratio)
// Establecer el stop loss y take profit
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
compra_realizada := false // Permitir una nueva operación
// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)
// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)