ChaoZhang
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Descripción general
Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en cruces de medias de varios períodos. La estrategia se basa principalmente en la relación cruzada de los promedios móviles del índice de 20, 50 y 200 períodos (EMA) y la relación entre el precio y la mediana para determinar el momento de entrada, mientras que se establece un stop loss basado en el porcentaje para controlar el riesgo.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia se basa en el sistema de líneas medias múltiples y el análisis del comportamiento de los precios:
- Construye un sistema de determinación de tendencias utilizando promedios móviles de índices de tres períodos diferentes (de 20, 50 y 200)
- La admisión requiere que se cumplan todos los requisitos siguientes:
- El precio rompe y cierra por encima de la EMA de 20 ciclos
- El EMA de 20 ciclos está por encima del EMA de 50 ciclos
- El EMA de 50 ciclos está por encima del EMA de 200 ciclos
- El control de riesgos se realiza mediante porcentajes fijos:
- El precio de la parada está 10% por encima del precio de entrada.
- El Stop Loss está fijado en un 5% por debajo del precio de entrada.
Ventajas estratégicas
- Mejorar la fiabilidad de los mecanismos de confirmación múltiple
- La verificación múltiple se proporciona a través de la línea triple promedio y la ruptura de precios
- Evita las interferencias de señales falsas
- Un buen sistema de control de riesgos
- Posicionamiento preestablecido de la parada de pérdida
- El riesgo y el beneficio son razonables:
- Altamente adaptable
- Se puede aplicar a varios períodos de tiempo
- Específicamente adecuado para el comercio de tendencias a medio y largo plazo
Riesgo estratégico
- El índice horizontal no está funcionando bien
- Los mercados en crisis pueden desencadenar paros frecuentes.
- Se recomienda usar cuando hay una tendencia clara.
- Riesgo de retraso
- El sistema de línea media tiene un cierto retraso
- Puede que se haya perdido el comienzo de las cosas.
- Limitación de pérdidas fijas
- El porcentaje fijo puede no ser adecuado para todos los entornos de mercado
- Recomendación de ajustes en función de la fluctuación de las tasas
Dirección de optimización de la estrategia
- Presentación del indicador de volatilidad
- Ajuste dinámico de la parada de pérdidas con ATR
- Mejorar la adaptabilidad de las estrategias al mercado
- Filtrado de intensidad de tendencia
- Añadir indicadores de fuerza de tendencia como el ADX
- Mejorar la calidad de la señal de entrada
- Optimización del ciclo de la línea media
- Ajuste de los parámetros de la línea media en función de las diferentes características del mercado
- Proporcionar sugerencias de alcance de optimización de parámetros
Resumir
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias de diseño razonable, lógica y clara. El uso de múltiples indicadores técnicos en combinación garantiza la fiabilidad de la estrategia y ofrece un claro programa de control de riesgos. La estrategia es especialmente adecuada para operar en gráficos de grandes períodos y tiene una ventaja única para comprender las tendencias a medio y largo plazo.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross Strategy with Targets and Fill", overlay=true)
// Define EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot EMAs (hidden)
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20", display=display.none)
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50", display=display.none)
plot(ema200, color=color.green, title="EMA 200", display=display.none)
// Define the conditions
priceCrossAboveEMA20 = ta.crossover(close, ema20)
priceCloseAboveEMA20 = close > ema20
ema20AboveEMA50 = ema20 > ema50
ema50AboveEMA200 = ema50 > ema200
// Buy condition
buyCondition = priceCrossAboveEMA20 and priceCloseAboveEMA20 and ema20AboveEMA50 and ema50AboveEMA200
// Plot buy signals
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Declare and initialize variables for take profit and stop loss levels
var float longTakeProfit = na
var float longStopLoss = na
var float buyPrice = na
// Update levels and variables on buy condition
if (buyCondition)
// Enter a new buy position
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set new take profit and stop loss levels
longTakeProfit := strategy.position_avg_price * 1.10 // Target is 10% above the buy price
longStopLoss := strategy.position_avg_price * 0.95 // Stop loss is 5% below the buy price
buyPrice := strategy.position_avg_price
// Plot levels for the new trade
plotTakeProfit = plot(longTakeProfit, color=color.green, title="Take Profit", linewidth=1, offset=-1)
plotStopLoss = plot(longStopLoss, color=color.red, title="Stop Loss", linewidth=1, offset=-1)
plotBuyPrice = plot(buyPrice, color=color.blue, title="Buy Price", linewidth=1, offset=-1)
// Fill areas between buy price and take profit/stop loss levels
fill(plotBuyPrice, plotTakeProfit, color=color.new(color.green, 90), title="Fill to Take Profit") // Light green fill to target
fill(plotBuyPrice, plotStopLoss, color=color.new(color.red, 90), title="Fill to Stop Loss") // Light red fill to stop loss
// Exit conditions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)