Estrategia de seguimiento de tendencia promedio de doble suavizado: basada en la línea K mejorada de Ping An Jiang
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias basado en la línea K de Heikin-Ashi. Se reduce el ruido del mercado y se proporciona una señal de tendencia más clara mediante el suavizado de la media móvil de doble índice de Heikin-Ashi. La estrategia opera de varias maneras, manteniendo posiciones en tendencias alcistas y posiciones estacionadas en tendencias bajas, para obtener ganancias del mercado mediante la captura de tendencias eficiente.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye los siguientes pasos clave:
- Primero EMA para el procesamiento de datos de precios de OHLC
- Utilizando el precio de cálculo después de la suavización de la línea K de Pingyang
- Se hace un segundo suavizado del EMA en la línea K de Pingyang
- El cambio de color de la línea K se determina comparando el precio de apertura con el precio de cierre después de la suavización
- En la línea K, la señal de compra se genera cuando el rojo se convierte en verde, y la señal de venta se genera cuando el verde se convierte en rojo
- Las operaciones se realizan con posiciones del 100% del valor total de la cuenta.
Ventajas estratégicas
- La doble suavización reduce significativamente las señales falsas
- El simple hecho de hacer varias estrategias reduce el riesgo de caer en la banca.
- En el caso de los juegos de azar, los jugadores deben tener una tendencia establecida para ganar.
- Un sistema de señales completo para el comercio automatizado
- Opciones de ciclo de tiempo flexibles para satisfacer diferentes necesidades de transacción
- Reglas de entrada y salida claras y fáciles de cumplir
- Apoyar la gestión de fondos en diferentes condiciones de mercado
Riesgo estratégico
- La reversión de la tendencia podría dar lugar a una mayor retirada
- Las señales falsas pueden ser repetidas en mercados convulsionados
- El comercio de posición completa aumenta el riesgo de capital
- El retraso en la señal de entrada puede haber perdido parte de la subida
- Diferencias en el desempeño en diferentes períodos de tiempo
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de filtros de intensidad de tendencia para reducir las señales falsas de los mercados convulsivos
- Aumentar la gestión dinámica de las tenencias y optimizar el uso de los fondos
- Añadido el Stop Loss móvil para controlar el riesgo de retiro
- Eficacia de la señal confirmada en combinación con otros indicadores técnicos
- Desarrollar un sistema de parámetros de adaptación para mejorar la estabilidad de la estrategia
Resumir
La estrategia tiene como núcleo un sólido sistema de seguimiento de tendencias a través de un doble proceso de suavización y una línea K de Ping-Yang, de tipo mejorado. La estrategia está diseñada de manera concisa, fácil de entender y ejecutar, y ofrece varias direcciones de optimización para adaptarse a diferentes entornos de mercado. Aunque existe cierto riesgo de retraso y retirada, la estrategia puede proporcionar a los inversores una herramienta de seguimiento de tendencias confiable a través de medidas razonables de gestión de fondos y control de riesgos.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Smoothed Heiken Ashi Strategy Long Only", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input.int(10, title="EMA Length")
len2 = input.int(10, title="Smoothing Length")
start_date = input(defval=timestamp("2020-01-01"), title="Backtest Start Date")
o = ta.ema(open, len)
c = ta.ema(close, len)
h = ta.ema(high, len)
l = ta.ema(low, len)
haclose = (o + h + l + c) / 4
var float haopen = na
haopen := na(haopen[1]) ? (o + c) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = math.max(h, math.max(haopen, haclose))
halow = math.min(l, math.min(haopen, haclose))
o2 = ta.ema(haopen, len2)
c2 = ta.ema(haclose, len2)
h2 = ta.ema(hahigh, len2)
l2 = ta.ema(halow, len2)
col = o2 > c2 ? color.red : color.lime
// Plot candles without visible wicks
plotcandle(o2, o2, c2, c2, title="Heikin Smoothed", color=col, wickcolor=color.new(col, 100))
// Delayed Buy and Sell signals
colorChange = col != col[1]
buySignal = colorChange[1] and col[1] == color.lime
sellSignal = colorChange[1] and col[1] == color.red
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Strategy entry and exit
if (true)
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("Long")
// Add a vertical line at the start date
// if (time == start_date)
// line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index, y2=high, color=color.blue, width=2)
// Alert conditions
alertcondition(colorChange[1], title="Color Change Alert", message="Heiken Ashi Candle Color Changed")
alertcondition(buySignal, title="Buy Signal Alert", message="Buy Signal: Color changed from Red to Green")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Signal Alert", message="Sell Signal: Color changed from Green to Red")