ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia se basa en el concepto de capital inteligente (SMC) teoría, mediante la división de las zonas de equilibrio (Equilibrium), las zonas de prima (Premium) y las zonas de descuento (Discount) tres áreas de precios clave, en combinación con 50 ciclos de promedio móvil simple (SMA) y bloques de orden (Order Blocks) análisis, para construir un sistema de comercio de seguimiento de tendencias completa. La estrategia captura oportunidades de comercio en las fluctuaciones de precios entre las diferentes regiones mediante la identificación de los puntos clave de soporte y resistencia en la estructura del mercado.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye los siguientes elementos clave:
- Determina el rango de fluctuación del mercado calculando los máximos y mínimos de las 8 líneas K más recientes.
- La zona de equilibrio se define por el valor medio de los puntos altos y bajos de la oscilación, la zona superior a la de equilibrio se define como la zona de la prima, y la zona inferior a la de equilibrio se define como la zona de descuento.
- Utilizando el SMA de 50 ciclos para determinar la dirección de la tendencia general, los precios se consideran una tendencia de más arriba del SMA, por el contrario, una tendencia de arriba.
- En la zona de descuento y el precio está en el SMA genera una señal de compra y en la zona de prima y el precio cae por debajo de la SMA genera una señal de venta.
- Los bloques de pedidos se identifican mediante el análisis de los precios máximos y mínimos en las líneas K de 20 bloques para confirmar la señal de transacción.
- Marca los puntos altos y bajos de fluctuación como áreas de liquidez para predecir posibles puntos de reversión de precios.
Ventajas estratégicas
- Un método estructurado de zonificación que permite ubicar con claridad las etapas del mercado.
- Mecanismo de confirmación de múltiples señales para mejorar la precisión de las operaciones mediante la triple verificación de regiones, tendencias y bloques de pedidos.
- Dinámicamente se adapta a los cambios en el mercado y actualiza los niveles de precios clave en tiempo real.
- Un sistema completo de gestión de riesgos que incluye el control de pérdidas y posiciones.
- El código es sencillo, eficiente, fácil de mantener y optimizar.
Riesgo estratégico
- En un mercado muy volátil, puede haber falsas señales de ruptura.
- Los indicadores que se basan en datos históricos pueden quedar rezagados en un mercado que se mueve rápidamente.
- Los promedios móviles de ciclo fijo pueden no ser válidos para todos los entornos de mercado.
- El riesgo debe ser controlado mediante la fijación de un stop loss razonable. Se recomiendan las siguientes medidas para gestionar los riesgos:
- Ajuste dinámico de los parámetros para adaptarse a diferentes entornos de mercado
- Filtros de aumento de la frecuencia de oscilación
- Implementar reglas estrictas de gestión de fondos
- Parámetros de la estrategia de retroalimentación y optimización periódica
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de los parámetros de adaptación:
- Amplitud de la zona ajustada a las fluctuaciones del mercado
- Medias móviles con ciclos de adaptación
- Filtrado de señales de aumento:
- Añadir mecanismo de confirmación de volumen
- Introducción de las medidas de movilidad para el juicio auxiliar
- Mejorar la gestión de riesgos:
- Implementación de un mecanismo dinámico de stop loss
- Optimización de los algoritmos de gestión de posiciones
- Mejorar la eficiencia de la ejecución:
- Optimización de la lógica computacional para reducir el consumo de recursos
- Mejora en el mecanismo de generación de señales para mejorar la velocidad de respuesta
Resumir
La estrategia construye un sólido sistema de seguimiento de tendencias a través de una división regional inteligente y un mecanismo de reconocimiento de múltiples señales. La estrategia tiene como ventaja central su método de análisis de la estructura del mercado claro y un sistema de gestión de riesgos completo. A través de la optimización y mejora continuas, la estrategia espera mantener un rendimiento estable en diferentes entornos de mercado.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@version=5
strategy("SMC Strategy with Premium, Equilibrium, and Discount Zones", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Instellingen voor Swing High en Swing Low ===
swingHighLength = input.int(8, title="Swing High Length")
swingLowLength = input.int(8, title="Swing Low Length")
// Vind de recente swing highs en lows
var float swingHigh = na
var float swingLow = na
if (ta.highestbars(high, swingHighLength) == 0)
swingHigh := high
if (ta.lowestbars(low, swingLowLength) == 0)
swingLow := low
// Bereken Equilibrium, Premium en Discount Zones
equilibrium = (swingHigh + swingLow) / 2
premiumZone = swingHigh
discountZone = swingLow
// Plot de zones op de grafiek
plot(equilibrium, title="Equilibrium", color=color.blue, linewidth=2)
plot(premiumZone, title="Premium Zone (Resistance)", color=color.red, linewidth=1)
plot(discountZone, title="Discount Zone (Support)", color=color.green, linewidth=1)
// === Simple Moving Average om trendrichting te bepalen ===
smaLength = input.int(50, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, smaLength)
plot(sma, title="SMA", color=color.orange)
// === Entry- en Exitregels op basis van zones en trendrichting ===
// Koop- en verkoopsignalen
buySignal = close < equilibrium and close > discountZone and close > sma // Prijs in discount zone en boven SMA
sellSignal = close > equilibrium and close < premiumZone and close < sma // Prijs in premium zone en onder SMA
// Order Blocks (Eenvoudig: hoogste en laagste kaars binnen de laatste 20 kaarsen)
orderBlockLength = input.int(20, title="Order Block Length")
orderBlockHigh = ta.highest(high, orderBlockLength)
orderBlockLow = ta.lowest(low, orderBlockLength)
// Koop- en verkoopsignalen met order block bevestiging
buySignalOB = buySignal and close >= orderBlockLow // Koop in discount zone met ondersteuning van order block
sellSignalOB = sellSignal and close <= orderBlockHigh // Verkoop in premium zone met weerstand van order block
// === Uitvoeren van Trades ===
if (buySignalOB)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalOB)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// === Plots voor visuele feedback ===
plotshape(buySignalOB, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignalOB, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// === Liquiditeitsjachten aangeven ===
// Simpel: markeer recente swing highs en lows als liquiditeitszones
liquidityZoneHigh = ta.valuewhen(high == swingHigh, high, 0)
liquidityZoneLow = ta.valuewhen(low == swingLow, low, 0)
// Markeer liquiditeitszones
plot(liquidityZoneHigh, title="Liquidity Zone High", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_cross)
plot(liquidityZoneLow, title="Liquidity Zone Low", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_cross)