ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de negociación inteligente basado en el cruce de dos líneas equiláreas, con un promedio móvil indexado de 9 y 21 períodos (EMA) como indicador central. La estrategia integra un mecanismo de parada de pérdidas dinámicas que ejecuta automáticamente las instrucciones de negociación mediante la supervisión en tiempo real de las señales de cruce del indicador EMA. El sistema utiliza un sistema de parada de pérdidas porcentual y un programa de parada porcentual fijo, que garantiza la seguridad de las operaciones y garantiza la posibilidad de obtener ganancias.
Principio de estrategia
La lógica central para el funcionamiento de la estrategia se basa en la relación cruzada entre el EMA rápido (ciclo 9) y el EMA lento (ciclo 21). Cuando la línea rápida sube por encima de la línea lenta, el sistema reconoce la señal de venta, automáticamente borra la posición y abre una posición; cuando la línea rápida baja por debajo de la línea lenta, el sistema reconoce la señal de venta baja, automáticamente borra la posición y abre una posición.
Ventajas estratégicas
- La ciencia de la selección de los indicadores es razonable: la EMA es más sensible a los cambios en el mercado y es capaz de capturar las tendencias en tiempo real
- Mecanismo de detención de pérdidas perfeccionado: con un método de configuración porcentual, se puede ajustar de manera flexible según las diferentes condiciones del mercado
- Alto grado de automatización: automatización de todo el proceso, desde la identificación de señales hasta la ejecución de transacciones, con menos intervención humana
- Control de riesgo en posición: cada operación tiene un punto de stop loss y un punto de parada definidos
- La estructura del código es clara: especificación de nombres de variables, separación de niveles lógicos para facilitar el mantenimiento y la optimización posteriores
Riesgo estratégico
- Riesgo de mercado en turbulencia: puede producirse una señal de cruce frecuente en mercados en turbulencia horizontal, lo que lleva a operaciones frecuentes
- Riesgo de deslizamiento: la posibilidad de que los precios reales de transacción difieran de los precios teóricos en momentos de gran volatilidad en el mercado
- Riesgo de gestión de capital: el método de gestión de posiciones de proporción fija puede no ser lo suficientemente flexible en ciertas condiciones de mercado
- Riesgo sistémico: las órdenes de stop loss o de suspensión pueden no ejecutarse a tiempo en caso de situaciones extremas en el mercado
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de filtros de tendencia: se pueden agregar indicadores ADX o ATR para juzgar la intensidad de la tendencia y evitar el comercio frecuente en mercados convulsos
- Optimización del mecanismo de stop loss: se puede considerar el uso de ATR para ajustar dinámicamente la distancia de stop loss para adaptarla mejor a las fluctuaciones del mercado
- Aumentar el filtro de tiempo de transacción: se puede agregar un límite de tiempo de transacción específico para evitar períodos de mayor volatilidad
- Mejora en la gestión de posiciones: el número de posiciones abiertas se puede ajustar a la fluctuación del mercado
- Añadir un indicador de sentimiento del mercado: puede combinarse con indicadores como el RSI o el MACD para la confirmación de operaciones
Resumir
La estrategia es un sistema de comercio automatizado de estructura completa y lógica clara. La toma de decisiones de comercio a través de señales cruzadas de EMA, junto con el mecanismo dinámico de stop-loss, puede obtener un mejor rendimiento en un mercado de tendencia. Pero en el proceso de uso, se debe prestar atención a los cambios en el entorno del mercado, ajustar la configuración de los parámetros a su debido tiempo y hacer un buen control del riesgo.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// 添加策略参数设置
var showLabels = input.bool(true, "显示标签")
var stopLossPercent = input.float(5.0, "止损百分比", minval=0.1, maxval=20.0, step=0.1)
var takeProfitPercent = input.float(10.0, "止盈百分比", minval=0.1, maxval=50.0, step=0.1)
// 计算EMA
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// 绘制EMA线
plot(ema9, "EMA9", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema21, "EMA21", color=color.red, linewidth=2)
// 检测交叉
crossOver = ta.crossover(ema9, ema21)
crossUnder = ta.crossunder(ema9, ema21)
// 格式化时间显示 (UTC+8)
utc8Time = time + 8 * 60 * 60 * 1000
timeStr = str.format("{0,date,MM-dd HH:mm}", utc8Time)
// 计算止损止盈价格
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100)
// 交易逻辑
if crossOver
if strategy.position_size < 0 // 如果持有空仓
strategy.close("做空") // 先平掉空仓
strategy.entry("做多", strategy.long) // 开多仓
if showLabels
label.new(bar_index, high, text="做多入场\n" + timeStr, color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
if crossUnder
if strategy.position_size > 0 // 如果持有多仓
strategy.close("做多") // 先平掉多仓
strategy.entry("做空", strategy.short) // 开空仓
if showLabels
label.new(bar_index, low, text="做空入场\n" + timeStr, color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
// 设置止损止盈
if strategy.position_size > 0 // 多仓止损止盈
strategy.exit("多仓止损止盈", "做多", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if strategy.position_size < 0 // 空仓止损止盈
strategy.exit("空仓止损止盈", "做空", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)