ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de negociación multicapa basado en el dinamismo y el seguimiento de tendencias. Identifica oportunidades de negociación de alta probabilidad mediante la combinación del indicador Williams Shark, el indicador Williams Split, el indicador Magic Shock (AO) y el índice Moving Average (EMA). La estrategia utiliza un mecanismo de inversión escalonada de fondos, que aumenta gradualmente la posición a medida que la tendencia aumenta.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza un mecanismo de filtración múltiple para asegurar la precisión de la dirección de la operación. En primer lugar, se hace un juicio de tendencia a largo plazo a través de EMA, buscando oportunidades para hacer más solo cuando el precio está por encima de EMA. En segundo lugar, se hace un juicio de tendencia a corto plazo a través de la combinación de la Williams Shark Indicator y el Fractional, confirmando la tendencia alcista cuando la ruptura de la fracción superior ocurre por encima de la línea de los dientes del tiburón. Finalmente, después de la confirmación de la tendencia, la estrategia busca la señal de entrada múltiple “bowl” del indicador AO como el momento específico.
Ventajas estratégicas
- El mecanismo de filtración de múltiples capas reduce eficazmente la interferencia de señales falsas
- La ciencia de la gestión de fondos, con un enfoque progresivo de la acumulación de capital
- La característica de seguimiento de tendencias le permite capturar las grandes tendencias.
- No hay un punto de parada fijo, sino que los indicadores técnicos determinan la dinámica de la tendencia al final
- El sistema tiene una buena configurabilidad para ajustar los parámetros según las diferentes condiciones del mercado
- Los resultados de la encuesta muestran un buen factor de rentabilidad y un buen rendimiento promedio.
Riesgo estratégico
- Las señales falsas en un mercado convulso pueden ser continuas
- Puede ocurrir un retroceso mayor cuando la tendencia se invierte.
- Las condiciones de filtración múltiple pueden llevar a perder oportunidades de negocio
- En cuanto a la gestión de fondos, el aumento continuo de posiciones puede conllevar riesgos en momentos de gran volatilidad.
- La elección de los parámetros de la EMA tiene un gran impacto en el rendimiento de la estrategia
Para reducir estos riesgos, se recomienda:
- Optimización de los parámetros en diferentes entornos de mercado
- Considerar el aumento de los filtros de fluctuación
- Las condiciones para la adquisición de una posición más estricta
- Establecer el límite máximo de retirada
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de filtros de fluctuación para el indicador ATR
- Agregue análisis del volumen de operaciones para mejorar la confiabilidad de la señal
- Desarrollo de mecanismos de adaptación de parámetros dinámicos
- Mejora de los mecanismos de frenado para obtener ganancias a tiempo cuando la tendencia disminuye
- Aumentar el módulo de reconocimiento de estado de mercado para usar diferentes parámetros en diferentes entornos de mercado
Resumir
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias de diseño razonable, que logra un buen rendimiento de ganancias a través del uso de múltiples indicadores técnicos, al tiempo que garantiza la seguridad. La innovación de la estrategia radica en el mecanismo de confirmación de tendencias en varios niveles y el método de gestión progresiva de fondos.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Skyrexio
//@version=6
//_______ <licence>
strategy(title = "MultiLayer Awesome Oscillator Saucer Strategy [Skyrexio]",
shorttitle = "AO Saucer",
overlay = true,
format = format.inherit,
pyramiding = 5,
calc_on_order_fills = false,
calc_on_every_tick = false,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 10,
initial_capital = 10000,
currency = currency.NONE,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.1,
slippage = 5,
use_bar_magnifier = true)
//_______ <constant_declarations>
var const color skyrexGreen = color.new(#2ECD99, 0)
var const color skyrexGray = color.new(#F2F2F2, 0)
var const color skyrexWhite = color.new(#FFFFFF, 0)
//________<variables declarations>
var int trend = 0
var float upFractalLevel = na
var float upFractalActivationLevel = na
var float downFractalLevel = na
var float downFractalActivationLevel = na
var float saucerActivationLevel = na
bool highCrossesUpfractalLevel = ta.crossover(high, upFractalActivationLevel)
bool lowCrossesDownFractalLevel = ta.crossunder(low, downFractalActivationLevel)
var int signalsQtyInRow = 0
//_______ <inputs>
// Trading bot settings
sourceUuid = input.string(title = "sourceUuid:", defval = "yourBotSourceUuid", group = "🤖Trading Bot Settings🤖")
secretToken = input.string(title = "secretToken:", defval = "yourBotSecretToken", group = "🤖Trading Bot Settings🤖")
// Trading period settings
lookBackPeriodStart = input(title = "Trade Start Date/Time", defval = timestamp('2023-01-01T00:00:00'), group = "🕐Trading Period Settings🕐")
lookBackPeriodStop = input(title = "Trade Stop Date/Time", defval = timestamp('2025-01-01T00:00:00'), group = "🕐Trading Period Settings🕐")
// Strategy settings
EMaLength = input.int(100, minval = 10, step = 10, title = "EMA Length", group = "📈Strategy settings📈")
//_______ <function_declarations>
//@function Used to calculate Simple moving average for Alligator
//@param src Sourse for smma Calculations
//@param length Number of bars to calculate smma
//@returns The calculated smma value
smma(src, length) =>
var float smma = na
sma_value = ta.sma(src, length)
smma := na(smma) ? sma_value : (smma * (length - 1) + src) / length
smma
//_______ <calculations>
//Upfractal calculation
upFractalPrice = ta.pivothigh(2, 2)
upFractal = not na(upFractalPrice)
//Downfractal calculation
downFractalPrice = ta.pivotlow(2, 2)
downFractal = not na(downFractalPrice)
//Calculating Alligator's teeth
teeth = smma(hl2, 8)[5]
//Calculating upfractal and downfractal levels
if upFractal
upFractalLevel := upFractalPrice
else
upFractalLevel := upFractalLevel[1]
if downFractal
downFractalLevel := downFractalPrice
else
downFractalLevel := downFractalLevel[1]
//Calculating upfractal activation level, downfractal activation level to approximate the trend and this current trend
if upFractalLevel > teeth
upFractalActivationLevel := upFractalLevel
if highCrossesUpfractalLevel
trend := 1
upFractalActivationLevel := na
downFractalActivationLevel := downFractalLevel
if downFractalLevel < teeth
downFractalActivationLevel := downFractalLevel
if lowCrossesDownFractalLevel
trend := -1
downFractalActivationLevel := na
upFractalActivationLevel := upFractalLevel
if trend == 1
upFractalActivationLevel := na
if trend == -1
downFractalActivationLevel := na
//Calculating filter EMA
filterEMA = ta.ema(close, EMaLength)
//Сalculating AO saucer signal
ao = ta.sma(hl2,5) - ta.sma(hl2,34)
diff = ao - ao[1]
saucerSignal = ao > ao[1] and ao[1] < ao[2] and ao > 0 and ao[1] > 0 and ao[2] > 0 and trend == 1 and close > filterEMA
//Calculating sauser activation level
if saucerSignal
saucerActivationLevel := high
else
saucerActivationLevel := saucerActivationLevel[1]
if not na(saucerActivationLevel[1]) and high < saucerActivationLevel[1] and diff > 0
saucerActivationLevel := high
saucerSignal := true
if (high > saucerActivationLevel[1] and not na(saucerActivationLevel)) or diff < 0
saucerActivationLevel := na
//Calculating number of valid saucer signal in current trading cycle
if saucerSignal and not saucerSignal[1]
signalsQtyInRow := signalsQtyInRow + 1
if not na(saucerActivationLevel[1]) and diff < 0 and na(saucerActivationLevel) and not (strategy.opentrades[1] <= strategy.opentrades - 1)
signalsQtyInRow := signalsQtyInRow - 1
if trend == -1 and trend[1] == 1
signalsQtyInRow := 0
//_______ <strategy_calls>
//Defining trade close condition
closeCondition = trend[1] == 1 and trend == -1
//Cancel stop buy order if current Awesome oscillator column lower, than prevoius
if diff < 0
strategy.cancel_all()
//Strategy entry
if (signalsQtyInRow == 1 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry1", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry1",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if (signalsQtyInRow == 2 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry2", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry2",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if (signalsQtyInRow == 3 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry3", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry3",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if (signalsQtyInRow == 4 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry4", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry4",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if (signalsQtyInRow == 5 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry5", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry5",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
//Strategy exit
if (closeCondition)
strategy.close_all(alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "close",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
//_______ <visuals>
//Plotting shapes for adding to current long trades
gradPercent = if strategy.opentrades == 2
90
else if strategy.opentrades == 3
80
else if strategy.opentrades == 4
70
else if strategy.opentrades == 5
60
pricePlot = plot(close, title="Price", color=color.new(color.blue, 100))
teethPlot = plot(strategy.opentrades > 1 ? teeth : na, title="Teeth", color= skyrexGreen, style=plot.style_linebr, linewidth = 2)
fill(pricePlot, teethPlot, color = color.new(skyrexGreen, gradPercent))
if strategy.opentrades != 1 and strategy.opentrades[1] == strategy.opentrades - 1
label.new(bar_index, teeth, style = label.style_label_up, color = color.lime, size = size.tiny, text="Buy More", textcolor = color.black, text_formatting = text.format_bold)
//_______ <alerts>