ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador VIDYA (Moving Averages of Variable Indices). La estrategia se adapta a las fluctuaciones del mercado mediante el ajuste dinámico de las ponderaciones, combinando dos métodos de cálculo: el indicador de movimiento de Magneto (CMO) y la diferencia estándar (StDev) para una identificación de tendencias más precisa y la generación de señales de trading. El sistema introduce un mecanismo de auto-adaptación basado en las medias móviles tradicionales, capaz de ajustar automáticamente la sensibilidad según las condiciones del mercado.
Principio de estrategia
El núcleo de la estrategia es el indicador VIDYA, cuyo proceso de cálculo incluye los siguientes pasos clave:
- Determina el ciclo básico (default 21 periodos) y el coeficiente de suavización alfa a través de la configuración de los parámetros
- Introducción de CMO o StDev como método para el cálculo de la volatilidad
- El uso de un valor de peso dinámico k para ajustar la sensibilidad de Vidya a los cambios en los precios
- Cuando la línea VIDA pasa hacia arriba, produce una señal de multitoque, y cuando pasa hacia abajo, produce una señal de vacío.
La estrategia permite a los usuarios elegir entre usar el CMO o el estándar de diferencia para calcular el coeficiente de fluctuación, lo que aumenta la flexibilidad de la estrategia. El CMO utiliza 9 ciclos fijos, mientras que el estándar de diferencia es coherente con el ciclo básico.
Ventajas estratégicas
- Adaptabilidad: Permite mantener un buen desempeño en diferentes entornos de mercado a través de un ajuste dinámico de las ponderaciones
- Estabilidad de la señal: mejor filtración de señales falsas en comparación con la media móvil tradicional
- Parámetros ajustables: ofrece varios parámetros ajustables para facilitar la optimización de acuerdo con las diferentes características del mercado
- Método de cálculo dual: soporte para CMO y StDev para el cálculo de la volatilidad, aumentando la adaptabilidad de las estrategias
- Sencillo y fácil de usar: lógica de la estrategia clara, señales claras, fácil de operar
Riesgo estratégico
- Dependencia de la tendencia: señales falsas frecuentes en mercados convulsionados
- Sensibilidad a los parámetros: diferentes combinaciones de parámetros tienen un mayor impacto en el rendimiento de la estrategia
- Retraso: Sigue existiendo cierto retraso como indicador de la clase media
- Adaptabilidad del mercado: puede no funcionar bien en ciertos entornos del mercado
- Gestión de fondos: La falta de mecanismos de detención de pérdidas podría conducir a un retiro mayor
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de un filtro de frecuencia de oscilación: ajustar las reglas de generación de señales en un entorno de alta frecuencia de oscilación
- Agregar indicadores de confirmación de tendencias: mejora de la fiabilidad de la señal en combinación con otros indicadores técnicos
- Mejorar la gestión de fondos: diseño de mecanismos dinámicos de detención de pérdidas y gestión de posiciones
- Selección de parámetros de optimización: desarrollo de métodos de optimización automática de parámetros para diferentes ciclos de mercado
- Aumentar el conocimiento de la situación del mercado: ajustar los parámetros de la estrategia en función de la dinámica del mercado
Resumir
La estrategia VIDYA ofrece un programa de seguimiento de tendencias relativamente fiable a través de un innovador mecanismo de ponderación de adaptación. La estrategia, al mismo tiempo que mantiene su simplicidad y facilidad de uso, mejora la adaptabilidad a los cambios en el mercado mediante el ajuste dinámico.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GriffinJames
//@version=5
strategy("VIDYA Strategy", overlay=true, initial_capital=25000)
// Inputs
src = input(close, title="Source")
pds = input.int(21, title="Length")
fixCMO = input.bool(true, title="Fixed CMO Length (9)?")
select = input.bool(true, title="Calculation Method: CMO/StDev?")
alpha = 2 / (pds + 1)
momm = ta.change(src)
// Functions to calculate MOM
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = fixCMO ? math.sum(m1, 9) : math.sum(m1, pds)
sm2 = fixCMO ? math.sum(m2, 9) : math.sum(m2, pds)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = na(percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)) ? 0 : percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)
// Select calculation method
k = select ? math.abs(chandeMO) / 100 : ta.stdev(src, pds)
// Calculate VIDYA
var float VIDYA = na
VIDYA := na(VIDYA[1]) ? src : alpha * k * src + (1 - alpha * k) * VIDYA[1]
// Conditions for long and short
col12 = VIDYA > VIDYA[1]
col32 = VIDYA < VIDYA[1]
// Plot VIDYA with dynamic colors
color2 = col12 ? color.new(color.blue, 0) : col32 ? color.new(color.maroon, 0) : color.new(color.blue, 0)
plot(VIDYA, "VAR", color=color2, linewidth=2)
// Long and Short Strategy
if (col12)
strategy.entry("Go Long", strategy.long)
if (col32)
strategy.entry("Go Short", strategy.short)
// Alert for VIDYA color change
alertcondition(ta.cross(VIDYA, VIDYA[1]), title="Color ALARM!", message="VIDYA has changed color!")