ChaoZhang
Descripción general
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias basada en un conjunto de indicadores de análisis técnico, que se realiza principalmente a través de compras y ventas excesivas por encima del RSI, cruces de EMA y paradas dinámicas. La estrategia utiliza un control de riesgo del 1.5% y combina el uso de la palanca para maximizar los beneficios.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza tres indicadores técnicos principales: el RSI (indicador de la fuerza relativa), el EMA (media móvil del índice) y el ATR (ancho de onda real promedio). Las señales de entrada son confirmadas por la cruzada de la corta EMA (9 ciclos) y la larga EMA (21 ciclos), mientras que se requiere que el RSI se mantenga dentro de un rango razonable (el RSI multicapital <70, el RSI de cabeza hueca >30). La estrategia utiliza un método de stop loss dinámico basado en el ATR, con una posición de parada de 4 veces el stop loss, una configuración que permite controlar el riesgo al mismo tiempo que se garantiza la ganancia.
Ventajas estratégicas
- Estricto control de riesgos: gestión de riesgos de proporción fija, con un límite de riesgo del 1.5% por transacción
- Diseño de stop-loss dinámico: el stop-loss dinámico basado en ATR puede adaptarse mejor a las fluctuaciones del mercado
- Confirmación de múltiples señales: EMA se cruza con el filtro RSI para mejorar la fiabilidad de la señal
- Optimización de la relación riesgo-beneficio: el stop-loss es 4 veces el stop-loss, lo que permite obtener mejores ganancias esperadas
- Adecuado para pequeñas cuentas: aprovechar el potencial de ganancias de las cuentas de pequeñas cuentas con el uso de un apalancamiento moderado
- Alto grado de automatización: todos los parámetros son ajustables para optimizarlos según las condiciones del mercado
Riesgo estratégico
- Riesgo de fluctuación del mercado: puede provocar pérdidas frecuentes en mercados con gran volatilidad
- Riesgo de apalancamiento: el doble de apalancamiento aumenta las pérdidas
- Riesgo de una falsa brecha: el cruce de la EMA podría dar falsas señales
- Riesgo de deslizamiento: Un mercado rápido podría enfrentarse a un deslizamiento mayor
- Riesgo de gestión de fondos: la necesidad de un control razonable del tamaño de las posiciones
Dirección de optimización de la estrategia
- Añadir un filtro de tendencias: se puede agregar un juicio de tendencias de períodos más largos
- Optimización de la hora de entrada: se puede combinar con el índice de tráfico para mejorar el punto de entrada
- Parámetros de ajuste dinámico: ajuste automático de los múltiplos ATR según la fluctuación
- Introducción de indicadores de sentimiento en el mercado: agregar indicadores de sentimiento para filtrar el entorno de mercado de alto riesgo
- Mejorar la gestión de fondos: aumentar el mecanismo de gestión de posiciones dinámicas
Resumir
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias razonablemente diseñada para mejorar la tasa de éxito de las operaciones mediante la combinación de múltiples indicadores técnicos. El mecanismo de control de riesgo de la estrategia es perfecto y adecuado para el uso de cuentas de capital pequeño.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Aggressive Scalper Strategy", overlay=true)
// Parameters
account_balance = input.float(28.37, title="Account Balance", tooltip="Update this with your balance")
risk_per_trade = input.float(0.015, title="Risk per Trade", tooltip="1.5% risk")
leverage = input.int(2, title="Leverage", minval=1)
stop_loss_percentage = input.float(0.015, title="Stop Loss Percentage", tooltip="1.5% stop loss")
take_profit_multiplier = input.float(4, title="Take Profit Multiplier", tooltip="Take Profit is 4x Stop Loss")
stop_loss_multiplier = input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", tooltip="Dynamic Stop Loss Multiplier")
// Trade Size Calculation
position_size = account_balance * risk_per_trade / (stop_loss_percentage / leverage)
trade_qty = position_size / close // This gives you the qty in terms of contracts
// Indicators
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
emaShort = input.int(9, title="Short-term EMA Length")
emaLong = input.int(21, title="Long-term EMA Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
emaShortLine = ta.ema(close, emaShort)
emaLongLine = ta.ema(close, emaLong)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(emaShortLine, emaLongLine) and rsi < 70
shortCondition = ta.crossunder(emaShortLine, emaLongLine) and rsi > 30
// ATR for dynamic stop loss and take profit levels
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr = ta.atr(atrLength)
// Dynamic Take Profit and Stop Loss Levels
longTakeProfitLevel = close + (atr * take_profit_multiplier)
longStopLossLevel = close - (atr * stop_loss_multiplier)
shortTakeProfitLevel = close - (atr * take_profit_multiplier)
shortStopLossLevel = close + (atr * stop_loss_multiplier)
// Strategy Execution
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_qty)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfitLevel, stop=longStopLossLevel)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_qty)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfitLevel, stop=shortStopLossLevel)
// Alert Conditions
alertcondition(longCondition, title="Buy Signal", message="Long position entry signal detected.")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Signal", message="Short position entry signal detected.")
// Display Information on Chart
var table_info = table.new(position.top_right, 2, 2, frame_color=color.blue, frame_width=1)
if (bar_index == na)
table.cell(table_info, 0, 0, text="Aggressive Scalper", bgcolor=color.blue)
table.cell(table_info, 1, 0, text="Account Balance: $" + str.tostring(account_balance), text_color=color.white)
table.cell(table_info, 1, 1, text="Risk per Trade: " + str.tostring(risk_per_trade * 100) + "%", text_color=color.white)
table.cell(table_info, 0, 1, text="Leverage: " + str.tostring(leverage) + "x", text_color=color.white)